публикую индикатор собственной разработки под quik, написанный на lua
если его значение больше 0,5 то выставляете заявку на покупку с тек профитом >= стоплоссу
гарантированно будете зарабатывать
подключить его можно так:
в папке quik создаете папку LuaIndicators туда кидаете текстовый файл с раcширением .lua
и содержанием приведенного индикатора, потом запускаете quik и добавляете как обычный индикатор к графику
название его в списке будет STATDIV (статистическое отклонение)
на рисунке отобразил его работу с периодом 25 и 50
его суть в том чтоб показать куда отклонено статистическое распределение вероятностей, вверх или вниз за определенный период
проще говоря, куда вероятнее пойдет рынок вниз или вверх
если значение индикатора выше 0,5 то разрешено лонговать, если ниже то разрешено шортить
рекомендации по подбору периода: период для этого индикатора выбираете как период между двумя
последними локальными вершинами
позже могу математически привести целесообразность его использования

( Читать дальше )

Попались на глаза системы приписываемые Татарину30. Незнаю насколько это соответствует действительности, но по стилю изложения и грамматическим ошибкам, да, похоже Татарин приложил там руку и голову и все остальное к этому тексту.
Подход озвученный Татарином30 близок мне, я также предпочитаю строгую формализацию и тесты на историю и также юзаю WL. Из 11 систем озвученных здесь 2 мне показались так сказать «до боли знакомыми».
При этом я работаю на гораздо больших таймфреймов, и оптимизирую я средний профит на сделку, а не процент выигрышных сделок. И плечо 1:5 для меня невозможен. И нет стопов, вообще. Однако некоторые зависимости мы юзаем одинаковые, только то что у Татарина30 называется "Лидеры роста от 4,5%", у меня называется «Таймс», а "Фьючерсы" у меня проходят по ником «Фальстарт».


В чем прелесть системы «Фьючерсы»-она легко формализуется, за одним «но»-стопов. Это надо тестировать на тиках чтобы корректно оценить что первым сработает тейкпрофит или стоплосс, ведь разница между ними всего 0,7%. Однако если система работающая, то она должна показывать профит и без этих тонких настроек. 

( Читать дальше )

     О системе принятия торговых решений, СПР.  Постановка целей.

 Первая часть 
--
Вторая часть
  Факт очевидный, но многими игнорируемый: ваши шансы завершить торговый период с прибылью тем выше, чем сильнее ваши торговые навыки, то есть лучше СПР.  И наоборот, пока вы новичок, — ваши шансы заработать трейдингом близки к нулю. Скажем так, пока у трейдера слабая СПР, — рассчитывать на итоговую прибыль можно только при условии везения.

В предыдущей заметке, говоря о торговых навыках, я сравнивал их с деталями механизма. Если просто сложить детали,  — механизм не заработает. Нужна подробная инструкция, схема, алгоритм сборки, если угодно. Но СПР не только алгоритм сборки механизма трейдинга. СПР может развиваться и усложняться, в нее могут добавляться новые детали и  механизмы  при необходимости, а также убираться старые, уже бесполезные. СПР – постоянно корректируемый, развивающийся алгоритм работы трейдера.

( Читать дальше )

Каждый год миллиардер Уоррен Баффетт пишет открытые письма акционерам своей компании Berkshire Hathaway. Этой традиции 40 лет, а в письмах 
много интересного. Вот уроки, которые можно из них извлечь.


1. Покупайте акции компаний, которые будут приносить прибыль как минимум 10 лет

Когда люди покупают акции компаний, они одержимы их стоимостью и постоянно проверяют её. По мнению Баффетта, к покупке ценных бумаг нужно относиться как к приобретению бизнеса. «Если вы не хотите владеть акциями в течение 10 лет, даже не думайте покупать их хотя бы на 10 минут», — говорится в письме 1996 года.

Миллиардер призывает сосредоточиться не на цене бумаг, а на поиске компании, которая производит отличные продукты, имеет явные конкурентные преимущества и может обеспечивать вам стабильную прибыль в долгосрочной перспективе.

( Читать дальше )

Уважаемая Алина Маратовна!

Я, барон Мюнхгаузен,  обращаюсь к Вам, как  к должностному лицу и топ-менеджеру крупного медиахолдинга.

Как мне известно, Вы, Алина Маратовна, являетесь Председателем Совета Директоров АО “Национальная медиагруппа”  и возглавляете эту медиакомпанию с октября 2014 года.

Возглавляемая Вами компания, как следует из открытых источников (в том числе из официального сайта вашей компании АО “НМГ”) является владельцем (акционером) крупнейших российских СМИ:

-          Первого канала
-          Пятого канала
-          РЕН-TV
-          СТС
-          Известия
-          Спорт-экспресс
-          и т.д. и т.п.

( Читать дальше )

Борьба с «синдромом сухого глаза» вдохновила углубиться в тему лечения недугов из-за длительной работой за компьютером.

Вердикт врача офтальмолога, заставил бережнее относиться к своим глазам. А список медикаментов натолкнул на мысль подробнее разобраться в каждом.

Капли Артеклак Баланс – препарат для увлажнения и смазывания поверхности глаза, а также, для длительного сохранения слезной пленки. Подробнее о фармакологическом действии препарат можно прочитать на различных источниках.

Лекарство для нас, людей, которые долго работают за компьютером.  К концу дня, глаза начинают уставать, что ведет к разрушению слезной пленки и появлению сухости в глазах. Слеза не успевает выделятся и увлажнять глаза с разрушенным слезным слоем. Если капать каждые два часа, а это допустимо, эффект не заставляет себя ждать. Зрение к вечеру не становиться мутным, глаза не устают. Но лучшим вариантом для частого применения, я бы выбрал капли Артелак Всплеск- в них нет витамина B.

( Читать дальше )

Соратники, алготрейдеры и трейдеры!

Многие из Вас уже знают по предыдущем конференциям Смарт-Лаба Дмитрия Власова!
Для Дмитрия, как и для многих из нас трейдинг стал образом жизни и заработка.

В среду 6 марта в 20:00 по московскому времени планируется провести бесплатную онлайн встречу с Дмитрием Власовым, на которой он покажет, как можно взять готовую стратегию, написанную на кубиках, и переделать её правила в виде кода, написанного на языке C#. Пока предполагается взять одну из стратегий, которую предлагают разработчики ТСЛаб, как иллюстрацию для справочника блоков визуального конструирования, например, стратегию «Аллигатор». В прошлую среду состоялась первая онлайн-встреча (доступна на канале АЛОР БРОКЕР ТВ), в ходе которой Дмитрий рассказывал о том, как переделать торговую стратегию, созданную на кубиках ТСЛаб в код, написанный на языке C#. Вторая чась: будет самое интересное, — а именно, логика написания кода! Ссылка на онлайн-кабинет и напоминание обязательно своевременно появятся на телеграм-канале проекта «Лаборатория Трейдинга» ( t.me/TradingLaboratory ).

( Читать дальше )

Таблица известных нам решений СД по дивидендам не изменилась

В обзоре прошлой недели я упомянула о том, что уже выходят данные по ЧП эмитентов и есть ударники чистоприбыльного производства, увеличившие ЧП. Для наглядности сделала таблицу по состоянию на 1.03.2019


( Читать дальше )

Арбитраж и парный трейдинг — те стратегии, которые я использовал в течение довольно длительного времени в то время, когда эти стратегии позволяли очень хорошо зарабатывать.

Лет 8 назад «золотые самородки» буквально валялись под ногами. Нужно было просто нагнуться и взять их. Автоматизации практически не существовало.

Несколько последних лет в сторону арбитража и парной торговли не смотрел — т.к. занимался в основном трендовыми стратегиями.

Но стало интересно — а как же обстоят дела с арбитражом и парным трейдингом сейчас?

Захотелось «вспомнить молодость» и поэтому решил сделать кубик, причём чтобы он был удобный и пригодный для построения спредов.

Сказано — сделано!

Вот что получилось:




Раньше трейдеры той компании, руководителем которой я являлся, сидели перед монитором, на котором были 4 стакана:

1) Фьюч на РАО «ЕЭС» и акция РАО «ЕЭС»
2) Фьюч на Газпром и акция на Газпром

( Читать дальше )