Поиск
Вместо вступления, у меня есть опыт работы с опционами, но они внебиржевые, и как оказалось, разница с биржевыми огромная. Делюсь своим опытом, настройками Квика ниже и заодно ненавистью к нему.
Внебиржевые опционы довольны просты с точки зрения понимания и расчетов. Например, вы решили купить опцион колл на фьючерс пару USD/RUB, премия, которую вы заплатили, в большинстве случаев будет рассчитана по споту (через пару дней, короче). Все. Это все, что вы можете потерять, и это все уже уплачено. Для такого рода деятельности используется профессиональный софт с отчетами и функционалом, о которых многие даже и не догадывались.
С этими знаниями (а значит, и уверенностью) мы открываем через брокера счет на срочном рынке и хотим стать богатыми и красивыми, как в старые добрые времена. Но в качестве инструмента нам дают это чудо вражеской отечественной «техники» под названием Квик. У него есть очевидные недостатки, как и 10 лет назад (вспомнил молодость и акции, которыми торговал), например:
При Оптимизации ТС можно нарываться на такие ситуации.
Общая прибыль имеется, но получена она на очень коротком промежутке. На скрине показал подробно — это меньше часа (минутный таймфрейм).
Понятно, что здесь нет никакой системности, несмотря на плюс бэктеста. Это просто белый лебедь, который прилетел по причине кривого индикативного котировативания или еще по какой-то причине. Настраивать ТС на белых лебедях — чревато. Поэтому, как правило, белых лебедей стараются резать: либо просто запрет на торговлю, либо история белого лебедя подменяется на серую мышь. В общем, делается все, чтобы граальность не искажала результат и не мешала находить закономерности. Ровно также поступают и с черными лебедями — в статье упомянуто.
Но всегда же интересно, что будет, если в реале столкнешься с этой птахой. Особенно, когда техническая инфраструктура и со стороны брокера и со стороны алготрейдера на очень высоком уровне: отсутствие отрицательных проскальзываний у лимитников, адекватная обработка со стороны брокера реджектов, ТС на основе тиков без пропусков, виртуальная торговля в реальном времени и другие ухищрения, которые могут помочь даже при HFT-торговле.
Интересно мнение форумчан по данному вопросу, как вы считаете трейдер это:
1. Стратег который используя и комбинируя различные инструменты, методы анализа и тактики, извлекает прибыль из торговли на фин рынках
или же
2. Зарабатывающим трейдером может стать абсолютно любой человек если дать ему прибыльную хорошо формализованную торговую систему, оптимизированную под определенный инструмент
Сам я склоняюсь ко второй точке зрения, но по собственному опыту результат лучше когда подключаешь голову и фильтруешь сигналы ТС то есть первая точка зрения.
Например вчера были потеряны два тренда — в нефти и в сбере, причем формально они были открыты абсолютно правильно, просто решил поэкспериментировать с дополнительным условием в своей ТС, которая говорит перевод в бу через 10 сек после входа в сделку в итоге на выходе в обоих случаях БУ. Сегодня шорт по нефти закрыт по тем же самым условиям бу через 10 сек после открытия сделки — сделка закрыта в бу минус спред. Прошлая неделя была вся в плюс, отличием было то что я смотрел как движется тренд, показывает ли он слабость при пробое уровня, как сильно он пробил уровень, есть ли остановка после пробоя и т.д. то есть все это так на глаз, и так легко, но когда пытаешься формализовать условие под робота все сыпется.
Обещал осветить эти темы некоторым белорусам. Вуаля.
ПОЧЕМУ Я ОТКРЫЛ СЧЕТ ИМЕННО у российского биржевого брокера и ИМЕННО для торговли на MOEX.
1.Вдохновился азартом и эмоциями, которые царили на смартлабе в конце 2014 г. А moex, благодаря тому же смартлабу, начал воспринимать как близкую биржу с понятными правилами. Узнал, что на ФОРТС весьма малые комиссии (если сравнить с криптобиржами, с их 0.2% за сделку ), глянул требования по ГО – удивился что для начала торговли абсолютно не нужно иметь внушительный депозит – для легкого активного скальпинга на фьючах по нефти, сберу , фьюче доллар/рубль и др. достаточно будет несколько сотен долларов в эквиваленте на депозите. Вложений практически не нужно для того, чтобы попробовать прикоснуться к настоящему цивилизованному рынку через нормального биржевого брокера.
Обзор российского рынка
На фоне дешевеющих treasures (+10 б. п. по доходности по итогам недели) долларовые долги ЕМ также в целом были в «красной» зоне. Российская кривая показала смешанную динамику: если короткие выпуски умеренно дорожали, то дальний отрезок кривой оказался под некоторым давлением. В результате, наклон кривой по итогам недели немного увеличился. Так, спред в доходности между выпусками RUSSIA-2043 и RUSSIA-23 достиг 204 б. п.
На вторичном корпоративном рынке царили практически «летние» настроения: в ценах изменились всего два десятка бумаг, ценовые движения оказались минимальны. Несмотря на срыв сделки с Yandex, цена бессрочника Tinkoff пока не спешит возвращаться к своим «досделочным» уровням. Отметим, что определенное ценовое давление наблюдалось в выпусках «ГТЛК» после размещения в понедельник евробонда с погашением в 2028 году.
Доходность американской 10-летки переписала максимумы с начала июня этого года, достигнув отметки 0,85%. Впрочем, с точки зрения спредов, у долгов ЕМ еще есть весомый задел. Например, по российским суверенным евробондам
Официальные лица Швеции объявили, что правительство планирует сохранить свои мягкие ограничения на собрания “как минимум еще на год”, чтобы смягчить распространение COVID-19.
В отличие от большинства других стран, Швеция отказалась инициировать общенациональную изоляцию и принудительное ношение масок, вместо этого выбрав политику, которая ограничивала большие собрания и полагалась на социальную ответственность для замедления передачи вируса.
В течение нескольких месяцев Швецию критиковали за ее решение отказаться от экономического локдауна.
“Швеция становится примером того, как не надо бороться с COVID-19”, — заявила CBS в заголовке июльской статьи.
Швеция стала “поучительной историей”, заявила в том же месяце New York Times.
“Они ведут нас к катастрофе”, — предупреждала The Guardian в марте.