Криптовалюта Ripple привлекла моё внимание недавно, когда судебные власти США подали иск против компании, выпускающей этот токен. В тот момент за три дня Ripple обвалился на 60%. Я присмотрелся к графику и понял, что можно неплохо было бы заработать на этом падении и начал искать у кого бы торговать ripple этот. Криптовалютные биржи сразу отсекались, так как очень сложные для меня, да и я не доверяю им — они часто взламываются хакерами с похищением всех коинов. Да и кидать деньги каким-то забугорным фирмам не хотелось. Поэтому был выбран брокер альпари — самый надёжный из форексных. У него есть торговля криптовалютами, а точнее CFD на криптовалюты, поэтому открыл сделку на продажу XRPUSD. И тут я был поражён — оказывается спред на Ripple гигантский — свыше 1% от базовой цены. Это, на минуточку, как если бы спред был 100 пипсов по основным валютным парам на форексе. И вторая проблема — можно открывать сделки только на 10 лотом риппла или 1000 монет. А это всего 300$ объём. Не разгуляешься.

( Читать дальше )

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!  форекс-дилер обманывает и нарушает закон РФ. 

В Альфа-форекс служба поддержки завладела моими паспортными данными и СНИЛС и передала их третьим лицам без моего согласия. Специалисты сотрудники компании намеренно и систематически обманывают, вводят в заблуждение.   

В августе 2020 я запросил у Аьлфа-Форекс реферальную ссылку. Так как приятель хотел попрактиковаться во внутридневной торговле, решили, что возврат части спреда не лишнее подспорье.

Специалисты поддержки попросили вписать «для ознакомления» мои данные на некоторые листы из бланка договора — без номера, без даты, без подписи заказчика и без печати. Как и просили, я распечатал и прислал сканы по емайл несколько листков расписавшись на двух из них. Прислали ответ, сказали пользуйтесь реферальной ссылкой. А про договор написали то,  что вышлют его мне на почтовый адрес. Я передал ссылку товарищу и успокоился. Понимая, что ссылка начнет действовать лишь после подписания договора, в рамках закона. 

В итоге через четыре месяца в ноябре мне по почте прислали договор. В конверте с марками в двух экземплярах, КОТОРЫЙ Я ПОДПИСЫВАТЬ НЕ СТАЛ, так как понял, что это будет аналог трудоустройства с зарплатой 200 рублей в месяц. Я пенсионер по инвалидности и меня такой вариант не устраивает. Приятель к тому времени уже наигрался с торговлей и развиваться в этом направлении не решился, и тема была закрыта. 

( Читать дальше )

Коллеги, всем добра! Как обещал, кратко по годовым итогам работы через IB и некие выводы и наблюдения.

Сначала данные по цифрам. В начале года внесено 200 тыс. (конвертировано в 3200 долларов). В апреле довнесено 50 тыс. ( не хватало средств для одного эксперимента с тестированием маржин-колла, конвертировано в 698 долларов). Итого внесено 250 тыс. рублями / 3900$ без копеек. В конце года проведена обратная конвертация 413$ — 31 000 рублей, 30 000 рублей подано на вывод. Все операции рублями через Тинькофф, конвертация через IB по схеме FXCONV.

По цифрам на конец года: в $ до вывода 5 395$, прибыль соответственно 1 495$ (38%). Прибыль в рублях для расчета налоговой (пересчет сделок по текущему курсу на момент совершения) с учетом вычета комиссии 117  311 (47%).  В связи с долларовой переоценкой рублевая прибыль увеличивается, налогов в данном случае придется заплатить больше, нужно это обязательно учитывать при расчетах. Некоторые ушлые товарищи из разряда инфоцыганят ставят это в свои заслуги, виртуально увеличивая тем самым процент доходности, на самом деле это негативный фактор.

( Читать дальше )

Индекс облигаций Сектора Роста был запущен на Мосбирже менее чем месяц назад. Наряду с Cbonds-CBI High Yield его можно считать бенчмарком для портфелей, составленных из ВДО. В индекс входят 14 бумаг из Сектора Роста биржи, соответствующих следующим критериям: эмитент является субъектом МСП, срок погашения облигации — не менее 6 месяцев, по выпуску определены ставки всех купонных платежей, а количество торговых дней по бумагам — не менее 10 за квартал.

В этот индекс заложено, скорее, узкое понимание рынка ВДО в текущих динамичных реалиях. Но от этого сравнивать портфели высокодоходных облигаций с динамикой индекса не менее интересно.

Сопоставив результаты первого месяца расчета индекса RUGROW с нашим облигационным портфелем PRObonds #1, мы видим, что они получились схожие. Их динамика почти точно коррелирует, а рост в период с 30 ноября по 22 декабря произошел на примерно схожие 0,5% (0,56% — для нашего портфеля и 0,53% — для индекса Сектора Роста). Широкий рынок ВДО, отражаемый индексом Cbonds, также показал схожую динамику, но более активный рост.

( Читать дальше )

Рынок манит своими возможностями. Мозг большинства трейдеров отказывается мыслить рационально и заставляет как можно быстрее получить дозу адреналина. Какая альтернатива? Проверить формализованную идею на всей доступной истории и, осознав результаты, не торговать никогда. Что же мешает этому?

• тяга к игре на эфемерных неэффективностях
• нежелание чётко формализовать свою стратегию
• лень всестороннего тестирования идей на истории
• отсутствие подходящего склада ума и технических навыков
• неверие в существование стабильных и прибыльных алгоритмов

Не говоря уже о том, что многим сложно отличить оптимизацию от подгонки или же с уверенностью ответить на базовые вопросы алготрейдинга. Я приоткрою завесу тайны, но взамен хотел бы услышать ваши размышления касательно основного вопроса, однозначного ответа на который, уверен, ни у кого нет.

Итак, можно ли добиться стабильной прибыли в рынке? Для иллюстраций возьмём нарастающий итог результатов сделок фундаментального алгоритма (рост чистой прибыли с учётом потери на спреде) на таймфрейме M5 (тиковые котировки bid/ask от Dukascopy — самые качественные). Почему именно M5? Лучше виден размах колебаний. К тому же, некоторые горячие головы сразу же банят за гладкие equity — они ещё не готовы.

( Читать дальше )

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №33 от 20.12.2020г: макроэкономика, технический анализ, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом всем в выпуске.
В этом выпуске вас ждет широкий анализ доллара и рынка нефти, также мы затронем причины роста фондового и долгового рынков.
Такого вы не найдете в СМИ!!!



( Читать дальше )

На выходных вышла новость о поглощении Астра Зенекой компании Алексион.
«AstraZeneca купит Alexion за $ 39 млрд в рамках программы по борьбе с редкими заболеваниями Push»
Вот выдержка
«John Lauerman and James PatonSun, December 13, 2020, 3:00 AM GMT+3

(Bloomberg) --

AstraZeneca Plc, один из производителей лекарств, ведущих борьбу с Covid-19, подчеркнул, откуда будет происходить его рост после пандемии, заключив сделку на 39 миллиардов долларов для специалиста по редким заболеваниям Alexion Pharmaceuticals Inc.

Предлагаемое приобретение наличных денег и акций добавит методы лечения необычных заболеваний крови и иммунологических нарушений в портфель компании AstraZeneca, базирующейся в Кембридже, Великобритания, которая потратила годы на то, чтобы избавиться от старых и менее прибыльных продуктов, чтобы сосредоточиться на раке.

 John Lauerman and James PatonSun, December 13, 2020, 3:00 AM GMT+3

( Читать дальше )

 Вот такой интересный вопрос на этой неделе обсуждался оптимистами. Пессимисты же ждут негатива на след. неделе хотя бы из-за океана.

Тут один коллега напомнил старую добрую истину про экспирацию: если надо, то плохие дяди/Кукл вытянут индекс (фьючерс) куда им надо, резко задернув или залив 1-2 тяжёлые для индекса бумажки.
Да, бывало такое и не раз. Как-то даже один Лукойл зафигачили на 10% за пару часов, редиски!

Кстати, ещё в 2012 году состав индексов ММВБ и РТС сделали одинаковым, чтобы людям жилось проще. Теперь отличаются они только из-за изменений бакса:
изменение(РТС)% = изменение(ММВБ)% — изменение(USDRUB_TOM)%

И вот что подумалось: а каков состав индекса нынче? Какие там тяжёлые бумажки?

Биржа подсказывает состав индекса: https://www.moex.com/ru/index/RTSI/constituents
Выделил тех, кто занимает не менее 5%. Вот такая картинка сейчас:

Если со Сбером, Газом и Луком всё ясно и мало что меняется с годами, то остальные компоненты меняются, а иногда значительно.

( Читать дальше )

Вторая часть мастер-класса по торговле опционами, в этом видео я покажу, как торговать опционами на СМЕ и Московской бирже.
Я покажу, как оценивать волатильность, как делать опционные спреды и работа с терминалом TWS Interactive brokers, как настроить терминал под торговлю опционами.
Также познакомлю вас с ресурсом для работы с опционами на Московской бирже Option.ru.


( Читать дальше )

Фон и контекст.
DXY смотрит вниз. VIX находится в зеленой зоне и смотрит вниз. S&P тоже обновляет хаи. Все на позитиве по фону.

По контексту. Да, чуть замедляемся, начинаем мельчить со спредом, но! если смотреть влево, то мы увидим наторговочку длиной в рабочую неделю, максимальный объем которой мы прошли. (До этого были сомнения, что мы можем на 130 отвалиться от этой наторговочки.) ее мы прошли, до следующей зоны все еще есть возможность дойти. Но мы можем протестировать этот объем, который пробили. Это даже лучше для торговли.

То есть контекстно мы тоже смотрим наверх.

 

Первое — очень явная трендовая. Про риски с ней связанные я уже говорил в предыдущем посте. Плюс появились два лоя и образовали техническую горизонталь. То есть при позитивном фоне, все макро тянет нас вверх, у нас есть возможность нырнуть вниз под трендовую и под тех.горизонталь., но лишь для того, чтобы пойти дальше наверх!

( Читать дальше )