Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №18 от 06.09.2020г: макроэкономика, технический анализ, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом все в выпуске.
Такого вы не найдете в СМИ!!!



( Читать дальше )

Период: 01.01.20-03.09.20

Сделок: 18
Прибыльных: 72%
Убыточных: 28%
Чистая прибыль: 148,05%
Средняя длительность торговли: 9
Профит-фактор: 3
Фактор восстановления: 6
Риск на сделку (размер стоп-приказа): 4%
Максимальная просадка: 24,47%
Средний коэффициент MFE/MAE: 2,16
Ожидаемая ежегодная прибыль: 25,49 (размеров стоп-приказа).
Доходность по секторам: энергия-30%, металлы-41%, валюты-29%.
Стратегия: дивергенция на индикаторах (спред между связанными рынками, настроение большинства).

Стратегия вышла из своей нормальности, т.к. в игре-моделировании за 9 лет (не путать с тестированием на исторических данных) среднегодовая доходность была 107% и вероятность получить большую доходность составляет 11%.

Мои заметки. Часть 1.
Мои заметки. Часть 2.
Мои заметки. Часть 3.
Мои заметки. Часть 4.
Мои заметки. Часть 5.


12.12.2017 Торговать только по тренду
Самые лучшие и прибыльные возможности дает только торговля по тренду.
Мой психотип таков, что я могу извлекать прибыль из трендовых сделок.
Нужно сконцентрироваться на этой сильной моей стороне и прокачивать ее.
Нужно научиться высиживать и не дергаться в тех ситуациях, когда бумага идет в мою сторону.
В трендовой торговле нельзя контролировать прибыль. Никогда не известно, когда закончится тенденция и сколько она даст.
Прибыль может быть любой. От нескольких процентов, до нескольких десятков процентов на трейд.
Единственное, что я могу контролировать — то риск. Я заранее могу выделить сумму на трейд и проинвестировать ее в покупку опционов.

( Читать дальше )

Растущая доходность UST снижает потенциал сужения спредов для бумаг ЕМ

Обзор российского рынка

Достигнув в середине августа своих «доковидных» февральских значений, индекс Bloomberg Barclays EM USD Aggregate Total Return словно растерял все драйверы и залег в боковик. Не помогло даже обнародование в прошлый четверг новой стратегии Федрезерва, заложившей фундамент для длительного сохранения низких ставок. Российская суверенная кривая прибавила в доходности 2-3 б. п. по итогам недели, тогда как ее дальний конец скорректировался еще сильнее – в среднем на 10 б. п. по доходности вверх.

Максимальная амплитуда ценовых колебаний в российском корпоративном сегменте остается «летней», составляя около полфигуры. Среди лидеров по ценовому приросту отметим евробонд Borets с погашением в 2022 году, по которому агентство Fitch 27 августа повысило рейтинг с B+ до ВВ- (правда, прогноз по улучшенному рейтингу является «негативным», что выглядит несколько необычно).

( Читать дальше )

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №17 от 30.08.2020г: макроэкономика, технический анализ, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом все в выпуске.

Такого вы не найдете в СМИ!!!

( Читать дальше )

Шел конкурс, люди хотели рабочую стратегию. Грааль в студию так сказать…

Дам пару вполне рабочих стратегий. Впрочем, фатальных 43% в месяц не обещаю, но так вполне себе «копеечку» с рынка забирать можно.

Стратегия первая. 🔥

Рынок: Срочный на ММВБ.

Инструменты: фьючерсы на медь (Co), алюминий(ALMN), никель(NL), цинк(Zn).

На ком зарабатываем: Фьючерсы на металлы достаточно трендовые инструменты, основные игроки тут производители, покупатели метала, горнорудные компании. И когда они входят(выходят)в рынок то создают достаточно мощные движения, это и используем.

Тамфрейм: недельный(H).

Индикатор: Average True Range(ATR), период 14, сглаживание WMA.

Описание: Вход делается в областях концентрации цены на сильных уровнях поддержки или сопротивления. На рисунке ниже эти области выделены синими рамками. В момент входа значение индикатора ATR должно быть выше 12, на рис. синяя линия.

( Читать дальше )

Недавно Московская Биржа расширила перечень торгуемых активов на срочном рынке. Так появились фьючерсные контракты на медь, цинк, никель, алюминий.








Стоит ли их торговать и будут ли они интересны участникам рынка? Конечно, данные активы никогда не сравнятся с суперликвидностью фьючерсов на золото и серебро. Тем не менее отдельным участникам рынка они вполне могут быть интересны. Вчера посмотрел стакан по всем четырем активам и увидел, что маркетмейкер стоит с объемом по 100 контрактов на покупку и продажу. То есть физиков такая ликвидность устроит, а юриков — нет. Но при наличии заинтересованности у участников рынка и постепенной расторговки этих металлов на срочке, появится возможность купить более крупные лоты.
На данный момент маркетмейкер один и он присутствует только в месячных сериях.


Сначала хотел бы обратить внимание  на некоторые риски при торговле данными инструментами.

( Читать дальше )

Фото Robinhood

24.08.2020 17:05  
Основатели Robinhood представили всему миру красивую историю о том, что их мобильное приложение поможет разбогатеть молодому поколению неопытных инвесторов, которые выросли на видеоиграх. Но это пустые слова. С самого начала Robinhood зарабатывает на продаже данных о сделках простых людей тем самым акулам с Уолл-стрит, которые десятилетиями обманывали инвесторов и наживали на этом миллиарды. 

В ночь на пятницу, 31 июля 2020 года, в одном из популярных у начинающих трейдеров платных каналов в Slack жизнь бьет ключом. Пока правительства стран мира отчаянно пытаются смягчить последствия кризиса и справиться с растущей безработицей, члены сообщества Todd Capital Options Community, оформившие подписку на канал за $20 в месяц, веселятся и с нетерпением ждут начала торгов так, будто бы на дворе 1999 год, а пузырь доткомов еще не лопнул. 

( Читать дальше )

В статье 
Новичкам. Торговая стратегия на рынке commodities.
наш друг KarL$oH советует новичкам поарбитражить неликвидные фьючи на металлы на ММВБ.

Дорогие друзья,
сэкономлю вам кучу времени и денег, если поверите мне и не станете копать в этом направлении. Уж поверьте старому арбитражору, там прибыли нет.

Причины две:

1. При торговле схожими, но разными инструментами прибыль небольшая, однако раз в 2-4 года случается существенное расхождение спреда, которое убивает прибыль за 4-6 лет. Стоп лосс не спасет, т.к. он также убивает прибыль последних лет. Да еще есть неплохой шанс налететь на маржин-колл, который убьет весь счет, если у вас вовремя не будет денег чтобы довнести. Поговорка про то, что усреднение убило больше евреев, чем холокост — это как раз про такой арбитраж.

2. При торговле календарными спредами всю прибыль съест разница в бид-асках этих неликвидов. Если в текущем фьюче вы еще можете что-то купить-продать в рынке, то в следующем календарном вы будете возможно вообще один в стакане. (И да, если будете тестировать, тестируйте не исторические свечи OHLC, а историю бид-асков в стакане. Но такую историю придется собирать самостоятельно в течении минимум 3-5 лет)

( Читать дальше )

Мне все равно выиграю я в конкурсе или проиграю!
Но я уже сделал тест-драйв фьючерса на медь:


Итого, за 1 день я заработал около 140 рублей:


( Читать дальше )