Поиск


ЦБ раскрыл систему расчета курса доллара и евро после санкций против Мосбиржи

Банк России будет отсекать сделки с высоким отклонением от средних значений



Банк России разъяснил, как будет рассчитывать курсы валют после санкций против Московской биржи. «Ведомости» ознакомились с представленной ЦБ методологией. Согласно документу, курс доллара и евро будет устанавливаться на основе информации о внебиржевых сделках между банками, заключенных в течение дня до 15:30 мск.

При этом ЦБ не стал включать в расчеты весь массив данных от кредитных организаций. Регулятор решил отсечь крайние значения курса, выбивающиеся из среднего диапазона. В частности, согласно формуле, нижние и верхние значения сделок с долларом и евро учитываться не будут. Экстремальными курсами ЦБ предлагает считать нижний 25%-ный персентиль за вычетом разницы между максимальными и минимальными значениями, умноженной на коэффициент 1,5. То есть если нижний 25%-ный курс составит 90 руб./долл., а верхний 75% – 95, то минимально учитываемой границей будет считаться 82,5 руб./долл., пояснил аналитик одного из крупных банков. Как пояснил «Ведомостям» близкий к одному из крупнейших банков собеседник, такой механизм требуется для снижения рисков манипуляций – например, в случае, если два или более игроков проведут между собой сделку такого размера, которая принципиально повлияет на официальный курс.



( Читать дальше )

Пример реальной торговли диагональным колл спредом на американском рынке

Заметка про комбинацию фьючерсной и опционной торговли на американском рынке. 

Имея на начало торговой сессии 18.07.24 лонг во фьючерсах на MNQ, было решено дополнительно захеджировать (были открыты и другие варианты) позицию от топтания на месте или движения вниз. 

С это целью был куплен диагональный колл спред:

-3× QQQ 483C 7/19/24
3× QQQ 500C 1/17/25

Примерный профиль на момент открытия позиции:
Пример реальной торговли диагональным колл спредом на американском рынке


Если коротко, план был следующий:

— если идём вверх, в зависимости от скорости движения прекрываем часть или всю позицию в ноль или небольшой минус, который компенсируется плюсом по фьючерсу 

— топчемся на месте: даём тэте делать своё дело

— идем вниз (что собственно и произошло): при движении ниже страйка проданного колла он откупался и сразу продавался следующий. Таким образом был откуплен 483 и за ним продан и позже откуплен 480.

На ночь ушёл c:

-3× QQQ 477C 7/19/24
3× QQQ 500C 1/17/25

С примерным профилем:



( Читать дальше )

Макро-сентимент в графиках | ChartPack #154 (19.07.2024)    

Макро

Индекс деловой активности ФРС Филадельфии вырос, а компоненты поставок и новых заказов стали положительными:

Индекс деловой активности ФРС Филадельфии

Индекс промышленного производства в июне вырос на +0,6% за месяц (консенсус 0,3%), достигнув максимума с декабря 2018 года, а объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился на +0,4% (консенсус 0,2%). Уровень загрузки производственных мощностей повысился до максимального значения (78,8) с сентября (но остается на 0.9пп ниже долгосрочного среднего значения):



( Читать дальше )

Маркетмейкер

    • 18 июля 2024, 19:47
    • |
    • boing
  • Еще
Маркетмейкер

Маркетмейкер — это особый участник торгов на финансовом рынке, поддерживающий торговлю в активном состоянии путем постоянной готовности заключить рыночную сделку с любым другим участником торгов.

Как правило, деятельность маркетмейкера регламентируется законодательно. В России деятельность маркетмейкера оговаривается Федеральным законом 325-ФЗ «Об организованных торгах».

Институциональные маркетмейкеры выполняют свои функции регламентированно. Для этого лицо, выступающее в роли маркетмейкера, должно заключить с организатором торгов (биржей) специальный договор. К слову, российский федеральный закон под маркетмейкерами понимает именно институциональных маркетмейкеров, имеющих соответствующий договор с биржей.

Биржи, как правило, публикуют список маркетмейкеров по отдельным рынкам или инструментам.

Маркетмейкеры, согласно определению федерального закона, выполняют для других участников и для рынка в целом следующие функции:



( Читать дальше )

Как я потерял деньги будучи автором стратегии на common. Часть 2.

    • 17 июля 2024, 22:30
    • |
    • Salem
  • Еще

Первая часть здесь smart-lab.ru/blog/1038524.php 

ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?


              Итак, после объявления СВО, в марте 2022 года я остался без денег и с кредитом (он был как раз на бизнес (Стратегия).

После осознания того, что 6 лет ушли в никуда — настроение стало паршивым.

Но был опыт, знания и, к сожалению, жесткий очередной урок.

Конечно, я попробовал заниматься «Околорынком» и обучением. Жить-то на что-то надо. Помогал людям разобраться с платформой, графиками и т.д. Была одна женщина, которая попросила помочь ей выполнить домашнее задание по КУРСУ для трейдинга, который стоил, на секунду, 80К рублей! Я почитал эту муть, и мне стало жалко ее. Посоветовал ей не брать больше подобных курсов. Да и относиться к этому попроще. В глубине души понимал, что, блин, ну ничего хорошего это не принесет) Ее было не переубедить.


              В следующий раз она снова попросила помочь, уже с другим курсом. Его она купила уже за 150к! Чтобы вы понимали, там не было ничего стоящего. Полное дерьмо, которое можно достать в открытом доступе, даже не напрягаясь.  Я бы его не купил и за 1000 рублей. Там просто мутная вода. Мое мнение – это просто обман.



( Читать дальше )

Рынок штормит? А мы прибыль фиксируем! 💳

Думаете, на нестабильном рынке заработать нереально? А вот и нет! 

 

Только что закрыли спред по МТС и Ростелекому с прибылью +2.62%!  🔥

 

Как? 

 

✔️ Открыли спред, когда #MTSS стоил 280,70 руб., а #RTKM – 84,80 руб. 

✔️ Дождались сужения спреда с 3.4 до 2.7 и зафиксировали прибыль! 

 

Турбулентность нас не пугает –  мы знаем, как зарабатывать в любых условиях! 

 

Хотите также? 

 

Ждем вас в закрытом канале, где вы сможете присоединиться к новым сделкам и зарабатывать с нами! 

 

#SPREAD #CLOSE #MTSS #RTKM #Трейдинг #Инвестиции #Заработок #САИ 

 

А как вы относитесь к спредам?

 

❤️  Использую в своей торговле! 

🔥  Интересно, расскажите подробнее! 

👏  Предпочитаю другие инструменты. 

👍  Что такое спред? 🤔


+31,5% за полгода, целевыми 100% в год пока не пахнет, думаю второе полугодие немного увеличу риски посмотрим что выйдет )

28-я неделя торговли 2024 г. С начала года +31,5%. Результат за неделю +2,63%.

Закрыл спред между си и вечным, остался лонг си и небольшой лонг натгаза.

Торгую на срочном рынке фьючерсы, опционы (доллар, юань, евро) в прямом эфире в открытом доступе (ютюбтвичтелега).

+31,5% за полгода, целевыми 100% в год пока не пахнет, думаю второе полугодие немного увеличу риски посмотрим что выйдет )


( Читать дальше )

Субботние размышления на тему лимитных ордеров.

    • 13 июля 2024, 18:03
    • |
    • bozon
  • Еще
Навеяно математическими постами смартлаба довоенной и доковидной эпохи.
Биржам нужна ликвидность, а ликвидность делают только неисполненные ордера в 'стакане' котировок. Потому они и готовы ребэйтить за лимитки, ну особо жадные просто не берут комиссию, и то со скрипом. Сложность работы с лимитными ордерами — их трудно торговать в тренд, поэтому торговля лимитками предполагает под собой скорее некую контртрендовую стратегию (ну либо охоту на свечевые тени со своей стат.математикой). Здесь у меня возникает вопрос: зачем решать неправильную модель, подбирая неправильные параметры?
Реверсивная торговля предполагает под собой переворот всей рыночной позиции в определённые промежудки времени по заданым параметрам модели, т.е со спредом. Вся модельная математика сводится к определению размера этого спреда, который можно выставить заранее в глубину 'стакана' котировок. Самое интересное, что 'правильная' модель позволит проторговывать таким образом в том числе и тренды!
Какие должны быть параметры у 'правильной' модель, это уже другой вопрос. Можно подискутировать на эту тему.

Беларусь. Крипта в законе

Беларусь. Крипта в законе

В прошлом году мой брокер постепенно начал сворачивать движение активов на ввод и вывод по пластиковым картам. Сначала это касалось нескольких банков, потом всех. И остались в качестве инструментов платежа криптовалюты и две совершенно незнакомые платежные системы, с которыми я даже не стал разбираться, что это такое.
Так волей-неволей пришлось вникать в вопросы использования криптовалют, как средства платежа.
Для начала по совету знакомого я зарегистрировался на бирже БайБит, прошел муторную систему верификации и стал разбираться с системой ввода-вывода фиатных валют. Интерфейс не понравился.
В старом анекдоте про съезд хирургов русский хирург хвастался, что умеет удалять гланды через задний проход. Когда у него спросили почему, ведь спереди удобнее, он ответил, что у нас мол все через задницу делается. Так вот, интерфейс БайБита, как мне показалось, сделан именно через  задницу. Я конечно не блистаю чудесами интеллекта, но и не совсем тупой. Но я самостоятельно так и не смог разобраться со всеми тонкостями ввода-вывода фиатных валют в системе этой биржи.



( Читать дальше )

Статистика, графики, новости - 11.07.2024 - Водопад бабла. Про тестирование алгоритмических торговых систем

Сегодня в выпуске:

— Что с инфляцией?
— Про западную пропаганду
— Про НДФЛ

— Депозиты немцев

Статистика, графики, новости - 11.07.2024 - Водопад бабла. Про тестирование алгоритмических торговых систем
Доброе утро, всем привет!

Сегодня четверг, а значит ознакомимся с данными по инфляции на прошлой неделе.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн