анализ

• Величина расчетный показатель от 0 до 10.
• • Если меньше 3 — наблюдается текущая перепроданность.
    Чем меньше, тем больше перепроданность и вероятность отскока.
  • Если больше 7 — наблюдается текущая перекупленность.
    Чем больше, тем больше перекупленность и вероятность отскока.
• Остальные данные приведены справочно
• о механизме с примерами: ммвб.инфф.рф/903f15.html
• В данной таблице только перекупленные и перепроданные инструменты, остальные : ммвб.инфф.рф/908f15.html
• Если указанные выше ссылки не открываются пройдите по этой: xn--90ab3aa.xn--h1akva.xn--p1ai/

Для тех кому интересен фондовый рынок, возможно будут полезными представленные ниже приложения, если и не для практической деятельности (хотя и для этого тоже), то как минимум для общего развития:

1. "Анализ статистики цен финансового инструмента" — отличная возможность увидеть основные поведенческие характеристики цен финансового инструмента такие как волатильность, риск, анализ свечей роста/падения, VaR и ряд др.).

Подробное описание:
http://abnsecurities.blogspot.ru/2013/10/blog-post_27.html#more

Скачать бесплатно можно здесь:
http://www.h2t.ru/market/item/analiz-statistiki-cen-finansovogo-instrumenta.html
или
http://1drv.ms/183iMOX

2. "Портфельные инвестиции на российском рынке акций по модели Марковица

( Читать дальше )

Сеть магазинов «У дома» Сергея Галицкого «Магнит» получила на конференции ProValue Club вердикт —«Про Вэлью».

Проводим инвестиционный качественный анализ компании Магнит:


Конференция ProValue, которую проводил Андрей Макарский и участники Сообщества, посвященная компании Магнит, и ее качественному анализу.

Материалы по конференциям всегда публиковались только в закрытой части, для участников Сообщества. Но по случаю 8 марта, а так же празднованию 1-го года успешной работы Академии ProValue, мы решили выложить материалы в общий доступ.

Инвестиционный анализ:

• Анализ ДКП компании и конкурентов
• Долгосрочные перспективы развития
• Драйверы роста
• Влияние санкций и кризиса
• Сравнение акций на ММВБ и ГДР на Лондонской бирже
• Системные риски

«Про Вэлью» — термин введенный Андреем Макарским, как показатель наличия ценности актива (акции, компании, товаров).

Если вы хотите участвовать в наших конференциях и самостоятельно их проводить, пишите нам. Мы вас сможем вставить в график проведения конференций, если посчитаем вашу тему полезной для сообщества.

Предыдущая статья была посвящена вниманию и нашему мышлению через призму внимания.

Я записал аудиокаст в дополнение этого материала. Прослушать можно здесь:

https://soundcloud.com/vitaliy-t-2/01a

(не получается вставить аудио прослушивание в посте)



Мои материалы основываются на научных знаниях и моем практическом опыте.

Также на сайте Вы можете всегда посмотреть другие материалы, результаты моего подхода.

1. Злость и ненависть переполняют меня ©

Я никогда не получал от этого грёбаного рынка прибыли, всегда только терял, довносил с зарплаты и снова терял.
Будь проклят рынок и его кукловоды, пусть наше государство закроет биржу и запретит трейдинг, это обман людей. 

Этот сгусток боли – не просто цитата из известного блога. Это — символ того психологического состояния, в котором с определенной периодичностью оказываются очень многие. Может, 95% из нас. Может – 99%. Только одни могут написать подобное, а другие, стиснув зубы, продолжают играть роль успешного трейдера и демонстрировать оптимизм на страницах своих блогов.

Истории тех, кто устал играть оптимистичную роль, написаны о разных рынках, про разные инструменты, разными словами, с разными примерами. И все – об одном и том же.  Неужели, я – единственный, кто видит в многообразии подобных историй единственную причину:
из-за отсутствия торговой системы или из-за неспособности следовать этой системе трейдер берет на себя неподъемные риски, и рынок его наказывает.

( Читать дальше )

Суббота есть суббота © и я подвожу итоги пятой недели тестирования мой торговой системы.

Итоги месяца опубликованы в предыдущем выпуске Черной субботы Школоты

Вчерашний день меня снова подкосил: я вырубился спать и не написал юбилейный ))) пост №20 с ежедневными результатами торговли. Впрочем, и результат невелик – не больше, чем некоторые органы легендарного Гульки ))) В пятницу получилась только одна сделочка, которая увеличила мой депозит лишь на 52 руб:

( Читать дальше )

Поехали...
Всех с пятницей… Девушек и женщин с наступающим праздником, внутренней красоты вам и радовать мужчин!!!
Я сегодня в течение дня в комментариях к прошлому Вечернему анализу отмечал интересные моменты развития ситуации и то, как я обычно наблюдаю за развитием дня, когда торгую. Сегодня были 2 сделки, обе от шорта, взял не много, не смотря на то, что рынок прошел более 1500 пунктов. Накануне вечером не вошел в сделку, поэтому утреннее падение просто пропустил.
Сегодня было покрытие длинных позиций (b-формация). Исторически, после такой формации рынок корректируется немного. Правда сегодня не стали ждать следующего дня, а продолжили коррекцию в течение текущего дня.
Не знаю, стоит ли писать про факторы, которые я отмечаю для себя или достаточно вывода?
Так же просили в комментариях графики представить, с этим сложновато, может потом и попробую.
Факторы:
1. Фактор ротации 4. Коррекция вытащила его в положительную зону.

( Читать дальше )

Поехали...
Как и предполагал, новостной день сделал свое дело и актив немного ожил… Пациент скорее жив, чем мертв. Вроде из Буратино.
Открытие было вялое, потом появился инициативный продавец, правда его тут же встретил ответный покупец и попытался вернуть снова в область значения. Последние несколько дней у него это хорошо получалось, но не сегодня...
Продавец усилил давление и актив достаточно уверенно сполз вниз. В динамике все показывало на продажи весь день. Вечером сползли и объемы и так называемая точка контроля, она же POC (это самая длинная область в профиле ближе к центру дня). Тут немного теории, если она мигрирует вниз, значит новые цены принимаются. Если она остается, например в центре, как было вчера, то цена скорее всего вернется ближе к ней.
Далее моменты, на которые я обычно смотрю в конце дня и делаю вывод на следующий торговый день:
1. Фактор ротации -13. Ярко выражен в пользу продавцов. Кстати, сегодня с утра отрицательный и только прибавлял с каждой свечей. Немного опережал объемы и другие показатели.

( Читать дальше )

Пару дней назад я проспонсировал изменение курса национальной валюты и изменение цен фьючерса на акции Сбербанка. Вчера Герман Оскарович должок вернул с хорошими процентами — я сделал вывод, что Сбер — хороший банк. А сегодня с долгами рассчиталась Эльвира Сахипзадовна. Честная женщина: сказала «Верну с процентами» — сделала. Герман Оскарович сегодня снова заглянул — подкинул бабосов на мороженое. Большие банкиры сегодня дали мне большой профит.  Но возможно, они не очень-то хотели, чтобы я заработал )))

Начало описания торговой системы находится здесь. В предыдущих постах сформулировано:

зоны повышенного риска, в которых торговля запрещена

( Читать дальше )

Поехали...

1. Фактор ротации 2. В пользу покупателей.
2. Расширение диапазона. Сегодня расширили в обе стороны, как вниз, так и вверх.
3. Хвосты. Хвосты в воду. Сегодня не имеем.
4. Составной день. Нейтральний день.
5. Расположение области значения относительно предыдущего дня чуть ниже.

Рынок по прежнему остается в балансе, ожидая драйвер.

Если кратко пробежаться по сегодняшнему дню, то открытие было нейтральным. Затем появился продавец и постарался выдавить рынок вниз, под область значения вчерашнего дня. Объемы в ту зону не переместились, что говорит о слабости продавца, но зато появился ответный покупатель, который вернул цену в область значения и на накопленные объемы. Затем пытались выдавить рынок вверх, протестировали область максимальных объемов недели, опять без подтверждения объемов наверху. Это говорит о возврате цены обратно в область значения, что и произошло на вечерке. День снова получился без направления, как и ожидал. Рынок остается в балансе. Ждем драйвера...
Завтра новости, возможно покажут дальнейшее направление.