анализ

• как рассчитать максимальную теоретическую прибыль по инструменту (оптимальный торговый путь)
• как оценить устойчивость индикаторов к шуму
• как оценить приведённую эффективность своей стратегии и её слабые места
• как оценить устойчивость стратегии к шуму

Банки всему голова. По крайней мере, именно так можно сказать по итогам прошедшего вторника, когда именно хорошая банковская отчетность «сделала» день и вынесла индексы на новые локальные полуторагодовые максимумы. Ралли продолжается! Ура!

Рост конечно не слишком большой, но собственно и этого роста никто не ждал. Особенно порадовал индекс Dow jones (DJIA-30), который сумел пробить серьезное сопротивление в районе 34 600 пунктов и умчался к отметке в 35 тысяч пунктов. Случилось это во многом благодаря шикарному спросу в акциях Microsoft (SPB:MSFT,+3,98%), которые  были лучшими в этом индексе после  публикации подробной информации о ценах на свои корпоративные продукты искусственного интеллекта. При этом аналитики Wedbushотметитли, что информация о ценах “очень оптимистична для общей возможности Microsoft на рынке облачного искусственного интеллекта, которая может ежегодно увеличивать свои доходы от облачных вычислений на 20%”.

В индексе широког

не является инвест рекомендацией

⚡️Аналитический обзор по инструменту ГАЗПРОМ ао⚡️

Среднесрочно инструмент находится в растущем тренде 📈. Текущая сила рынка по шкале от ноля до ста равна 54. Рекомендуется работа от покупок 🔼.

В настоящий момент инструмент торгуется внутри восходящего канала, нижняя граница которого находится на уровне 170.05, Верхняя граница на уровне 178.79.

Учитывая локальную и глобальную тенденции, в настоящий момент спекулятивно и среднесрочно вероятнее продолжение роста. При пробое с закреплением выше уровня 178.79, а также при отбое от уровня 170.05 возможно открытие длинных позиций. 🔼

Уход и закрепление под нижней границей 170.05 может сломать текущую локальную тенденцию роста, в этом случае возможны спекулятивные продажи. Среднесрочный же шорт можно будет рассматривать при закреплении цены ниже уровня 162.8, в этом случае можно будет говорить о развороте среднесрочного тренда вниз.

🚀 Робо-Эдвайзер
Инструмент ГАЗПРОМ ао 📊

не является инвест рекомендацией

⚡️Аналитический обзор по инструменту GDU3⚡️

Среднесрочно инструмент находится в нисходящем тренде 📉. Текущая сила рынка по шкале от ноля до ста равна 35. Рекомендуется работа от продаж 🔽.

Локально цена также сформировала нисходящий ценовой канал и сейчас торгуется внутри него. Нижняя граница канала находится на уровне 1894.3, Верхняя граница на уровне 1961.3.

Учитывая локальную и глобальную тенденции, в настоящий момент спекулятивно и среднесрочно вероятнее продолжение снижения. При пробое с закреплением ниже уровня 1894.3, а также при отбое от уровня 1961.3 возможно открытие коротких позиций. 🔽

Уход и закрепление за верхней границей 1961.3 может сломать текущую локальную тенденцию, в этом случае возможны спекулятивные покупки 🔼, в случае же продолжения роста и закреплении за уровнем 1978.8 можно будет говорить о сломе среднесрочной тенденции на снижение.

🚀 Робо-Эдвайзер
Инструмент GDU3 📊

⚡️Ситуация в стратегии

⚡Сбер опубликовал отчет за 1-е полугодие 2023 года по российским стандартам



📌Прибыль за июнь = 138,8 млрд руб., рекордная месячная прибыль за все время (при этом, имейте ввиду, часть от этой прибыли получена от разового дохода, продажи дочки в Европе, норма от 110 до 120).

📌Прибыль за 1-е полугодие 2023 = 727,8 млрд руб.
📌ROE (прибыль / собственный капитал) за 1-е полугодие = 24,8%.

Шикарные полгода от Сбера. Прогнозируемые дивиденды УЖЕ составят 17 руб. на акцию или 6,87%. Даже если Сбер ничего не заработает во второй половине года.

Поздравляю всех, кто держит Сбер! Цель у меня та же — 280 руб. за 1 акцию.

Подробный обзор Сбера подпишитесь и читайте в моем канале: 

t.me/Vlad_pro_dengi/239 (обзор)
t.me/Vlad_pro_dengi/304 (апгрейд по целям)

Наверняка часто у многих кто торгует на рынке возникал вопрос следующего содержания: “А что если бы я дольше удерживал позицию, сейчас бы сидел в профите…” или “Эх, вот бы раньше зайти(выйти), то получил бы профит.”  Что ж давайте посмотрим, что было бы, если бы мы, например входили в лонг по акциям, к примеру Лукойла. И просто построим график, на котором мы будем видеть, какой максимальный профит мы могли бы наблюдать, если бы, например, держали акцию n = 100 торговых сессий. Поясню, график отображает максимальный процент профита который был на протяжении периода удержания позиции, и так для каждой торговой сессии. К примеру, при входе в 1ю торговую сессию, за точку входа для расчёта в лонг я принимаю лой торгового дня, и удержании позиции ‘n’ дней, мы могли видеть максимальное значение профита которое и отражено на графике, и так для каждой торговой сессии. Вертикальная черта показывает точку отсечения, т.е. график левее черты уже не может меняться так как ‘n’ дней прошло и максимальные значения возможного профита зафиксированы, соответственно всё что правее черты может ещё меняться так как период удержания ‘n’ ещё не закончен.

📊P/BV – обзор мультипликатора



Пост для тех, кто только начал заниматься инвестициями. P/BV — один из важнейших показателей, которые я использую в обзорах для оценки компаний. Расскажу, что он означает.

P – капитализация (цена акции * кол-во акций)
BV – балансовая стоимость (активы – обязательства, или собственный капитал)

👉🏻 Давайте на примере. Вы покупаете бизнес, например, кофейню за 1 000 000 руб., вам за эту сумму передают бизнес-схему и активы кофейни – несколько кофемашин, витрину, столы / стулья, приборы — это все стоит около 500 000 рублей.

P / BV (кофейни) = 1 000 000 / 500 000 = 2.

Таким образом, вам продают кофейню в 2 раза дороже стоимости всех ее капитала. Дорого это или нет можно узнать, сравнив с другими предложениями по продаже. Также можно анализировать и бизнесы компаний.

Если P / BV < 1, то бизнес стоит дешевле собственного капитала, это потенциально-интересная сделка, но будьте аккуратны, некоторые компании всегда стоят дешевле 1, что не делает их интересными.