Постов с тегом " вероятность": 297

вероятность


Прикольная статистика

Очевидно, что человек совершенно не умеет интуитивно оценивать вероятности.
Особенно это касается тебя, когда ты вовлечен в некий процесс.
Например, тот кто боится летать и летит в самолете, явно преувеличивает свои шансы погибнуть, ведь даже человек, который каждый день летает на расстояние 500 миль, имеет шансы погибнуть 1 к 85 тысячам))) 
Прикольная статистика  
Совершенно небезопасна статистика по мотоциклам… Если байкер ездиит 15 миль в день в течение года, то вероятность погибнуть составляет 1 к 860 (0,11%) в 29 раз больше чем у автомобилиста. Полагаю, что если взять статистику не по США, а по России, то судьба мотоциклиста становится еще более печальной.

В трейдинге, в отличие от самолетов, люди, напротив, склонны недооценивать вероятность невероятных событий, которые могут порвать их депозит в клочья:)

В проп компании 2 трейдера... опрос

В проп компании 2 трейдера... опрос

1/2
1/3
1/4
Всего проголосовало: 20
В проп компании 2 трейдера… 1 торгует в плюс,  какова вероятность того, что оба трейдера торгуют в плюс?

Эффект увеличения количества сделок и соотношения риск/прибыль на сделку для внутридневной торговли.

Как известно внутридневная торговля на фондовом и других рынках сопряжена с большим риском, вплоть до потери всего капитала. В связи с этим возникает вопрос, каков должен быть максимальный риск на сделку, а так же минимальное соотношение риск/прибыль за один трейд, что бы на «дистанции» всего дня оставаться в прибыли?

Предположим, есть стратегия торговли внутри дня на каком-либо рынке, которая дает сигналы к покупке/продаже в течение дня, стартовый капитал составляет 100000 рублей, и трейдер отводит 10% от этой суммы на месячный риск, то есть 10000 рублей. Таким образом, если число торговых дней составляет 22 ( за вычетом выходных) максимальный риск на один день будет равен:

10000 / 22 = 454,54 руб.

Что дальше? Закладывать этот риск в одну сделку? Или лучше совершить конечное количество сделок, но разбив внутридневной риск на части? Рассмотрим несколько вариантов:

  1. Трейдер совершает в день 5 сделок
  2. Трейдер совершает в день 10 сделок
  3. Трейдер совершает в день 15 сделок


( Читать дальше )

Пора шортить

    • 17 февраля 2015, 22:11
    • |
    • Glen G.
  • Еще
Как известно, деревья не растут до небес. Индексы тем паче. Все мы в той или иной степени торгуем вероятности. Так что шорт(!) как ставка с большей вероятностью. 

шортить можно все, но лично я зашорчу покупкой пута 80 страйка.


присоединяйтесь!:)

Предположим движения цены случайны, можно ли на этом заработать?

Предположим движения цены случайны, можно ли на этом заработать?

На случайном рынке можно зарабатывать СО СТОПАМИ
На случайном рынке можно зарабатывать только БЕЗ СТОПОВ
Всего проголосовало: 40
Предположим, что единственное достоверное знание о цене это то, что вероятность следующего тика вверх / вниз — 50% на 50% и не зависит от ценовой истории. Можно ли создать систему СО СТОПАМИ(фиксацией убытков) с положительным мат. ожиданием ???
Или единственная прибыльная система при данных условиях(по крайней мере до маржин колла, который может и не настигнуть), это торговля БЕЗ СТОПОВ(фиксации убытков) как у SHCHUTUSHCHA.

Все ваши мысли по этому поводу пожалуйста пишите в комментариях.

Заранее благодарен!

Орлянка в трейдинге или вероятности в сделках.


Многие играли в Орлянку или хотя-бы слышали об этой игре.
Орел или решка, что выпадет?

Орлянка в трейдинге

Можно ли выиграть на бирже играя в подобную игру? Почему новички проигрывают?
Помогает ли математика и теория вероятности в трейдинге? 

Суть игры Орлянка, простая: подкидываем обычную монетку и смотрим какой стороной она упала. Если орлом, то выигрывает первый игрок, если решкой, то второй. 

Орел, решка, ребро, гурт, орлянка
Вероятность того, что монетка упадет на любую сторону (либо орел, либо решка) равна практически 100% (99.999...%). Есть еще совсем небольшая вероятность, что монетка встанет на гурт (на ребро). В этом случае исход броска можно рассматривать как ничья. Вероятность того, что выпадет какая либо конкретная сторона, очень близка к 50%. Обычно её и принимают за 50%, пренебрегая исходом выпадения гурта.

Итак, если два игрока будут спорить на 1 рубль при каждом броске монетки и будут играть очень долго (несколько часов, а лучше дней или недель), то в результате, вероятнее всего, они останутся при своих деньгах. Либо у одного игрока окажется совсем незначительный перевес. Это нормальное вероятностное распределение. 



( Читать дальше )

Актуальные вероятности по фьючу Сбера

Консолидируемся долго, посему уже есть
интересные вероятности.
Локальный максимум: 7830
локальный минимум: 7177
Для цены 7500 вероятность движения в 350 пунктов
до 7150 или 7850 превышает 99,99%
Т.е. одна из этих цен может быть достигнута в любой момент.
Для цены 7465 вероятность движения в 400 пунктов
до 7065 или 7865 превышает 99,95%
Т.е. тоже в любой момент.
Понятно, что сейчас ликвидности мало и консолидации
затягиваются, распределения расползаются вправо.
Но тем не менее шансы уже чрезмерно высоки
достигнуть указанных ценовых уровней.

Какова вероятность планки в ближайшие две сессии, включая текущую?

Какова вероятность планки в ближайшие две сессии, включая текущую?

Верхняя планка - вероятность до 5%
Верхняя планка - вероятность до 15%
Верхняя планка - вероятность до 25%
Верхняя планка - вероятность до 35%
Нижняя планка - вероятность до 5%
Нижняя планка - вероятность до 15%
Нижняя планка - вероятность до 25%
Нижняя планка - вероятность до 35%
Нижняя планка - вероятность до 45%
Нижняя планка - вероятность до 55%
Нижняя планка - вероятность до 65%
Нижняя планка - вероятность до 75%
Нижняя планка - вероятность до 85%
Нижняя планка - вероятность до 95%
Верхняя планка по "Сишке"- вероятность до 95%
Нижняя планка по "Сишке"- вероятность до 5%
О чём ты? лучше пойду кину какахой в Василия
Всего проголосовало: 38
Истерика. Никак по другому, действо, происходящее на рынке сейчас не назовёшь. Истерика -это практически пограничное состояние психики человека. Злорадство над ошибками публичных трейдеров, гипетрофирование собственных трейдерских качеств, типа смотрите как я успешен два дня в прибыли, сублимация своих собственных проблем через гомнополив другого.… но в прочем всё это людям свойственно, это как удивляться, что вода мокрая

Вот интересно посмотреть распределение мнений о возможности пограничного состояния рынка (условно планка). Итак, голосуем:
  • Кто как оценивает возможность планки по фъючерсу РТС сегодня-завтра 

Психология сделки

В продолжение темы о вероятностях но с точки зрения психологии.

После того как мы открываем позицию, мы автоматически воспринимаем этот момент как точку осчета и начинаем вести статистику именно от нее — правильно ли это?.. и получается, что с каждым новым движением у нас идет переоценка вероятностей, то есть мы начинаем устанавливать новые точки отсчета — опять таки, правильно ли это или нет, но мы, наверное почти все именно так и делаем. (в определенном виде трейдинга)

Например мы открываем позицию 0 с равноудаленными стопом-тейком -3п +3п. — с гордо поднятой головой заявляем что вероятность получения профита 50%, но поскольку мы очень  умные)) то конечно же гораздо выше, ведь мы так правильно вошли и точно знаем где непробиваемый уровень за которым поставили стоп и тейк просчитан на 100% и т.д.

Но затем цена начинает бегать в диапазоне 0 -2п. какое то время и тут нас начинают терзать смутные сомнения, ведь от данной точки вероятность срабатывания стопа гораздо выше чем тейка и как только она выходит в +1 тут же закрываем позицию с облегченным вздохом — фухххххххх)) и радуемся, что чуть не понесли крупные убытки)) но цена идет дальше и доходит до +3п. но мы уже не в рынке: «блиннннннн, надо было держать… ну ниче, в следующий раз я огого!»"))

( Читать дальше )

Вероятности

Популярная щас тема)))
Вероятности

Трейдеры очень часто говорят о вероятностях, но на самом деле еще чаще ошибаются при этом)) Возьмем такой пример: начальная точка открытия позиции 0, стоп на -1, тейк на 3 — какова вероятность достижения тейка? многие сразу скажут, что это соотношение 1 к 3 поэтому 33%, ктото подумав, заметит что вариантов 4, поэтому только 25%, но какова вероятность на самом деле?
Прежде всего, нужно учитывать, что  цена может колыхаться между 0 и 2 очень долго, поэтому там  вариантов развития ситуации много! и вероятность 25% имеем только  в варианте, когда цена одним движением доходит либо до стопа либо до тейка, но как только она начиает колебаться то вероятности изменяются!


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн