волатильность

После фееричного выступления Бена по итогам заседания, на срочном рынке наблюдается планомерное повышение гарантийного обеспечения.
Принципами расчета гарантийного обеспечения ЗАО «Клиринговый центр РТС» http://fs.moex.com/files/4718 установлен не подвластный моему понимаю порядок определения величины ГО, но  из документа можно понять что биржей рассматриваются сценарии по изменению цены фьчерсного контракта, сколько этих сценариев одной бирже известно.
По каждому сценарию определяется финансовый результат и т.д.
Исходя из тенеденции повышения ГО напрашиваются выводы:
-наша биржа ожидает повышение волатильности (что в общем VX тоже начинает показывать)
— или ожидается достижение дневных лимитов цен (верхние уже были, теперь очередь....) ведь в методике они тоже используются.
 Буду признателен за доступное для понимания пояснения

Вчерашним и сегодняшним ростом вошли в зону «кипрского гэпа» (уро послеэкспирационного понедельник 18 марта). По индексу РТС сегодня гэп ещё не был закрыт, как и по фьючерсу (хотя тут вопрос контракта, ведьсейчас декабрьский, а тогда ликвидное котирование вёл июньский контракт). Открытие дня 18 марта на индексе РТС сотоялось на отметке 1537,41 п., сегодняшний хай по РТС 1496,14 п. Закрытие гэпа будет говорить об исключительной силе быков, если же гэп не будет закрыт, это может подарить шанс медведям.



Напомню, что в день «кипрского гэпа» также были планки с достижением нижнего лимита, рост волатильности, сильный гэп в доллар-рубле с достижением планки на нём. Тогда был исключительно медвежий потенциал, сегодня исключительно бычий потеницал.

Ждём разрешения ситуации. 

Как обычно перед ФРС, а после увидим 16%? Очевидное на рынке не самое вероятное (мысль про очевидное не вероятное резервед!!!) скорее наоборот то что очевиднее всего наименее вероятно :) Блин собака юлит. печатать мешает, сцуко уйди на кресло :)

Сегодняшний день кто-то покупает опционы, причём как путы, так и коллы. Это при стоячем в боковике днём рынке. Выросла опционная волатильность, вырос индекс RTSVX внутри дня с значения в 21 п. до значения в 23,9 п. Рискну предположить, что возможно сильное движение сегодня-завтра, особенно при учёте надвигающегося заседания ФРС.

День добрый!
Заранее прошу прощения за возможно столь глупый вопрос.

Есть ли какие нибудь способы занейтралить вегу?
Дело в том, что всю мою прибыль по дельте съедает вега. Очень часто приходится покупать когда волатильность на своих максимумах. 

Первое, что пришло в голову — шортить фьюч на vx, но увидев его стакан что то расхотелось.. 

Здравствуйте.

Вот столько разговоров про волатильности, а как собственно посчитать
историческую волатильность?
Существует ли доступный пример расчета например исторической волатильности?

Поделитесь примерами, ссылками и т.д.

Всем привет! Я сегодня первый день на смарт-лабе. На фондовом рынке с самого его появления в РФ, но торгую самостоятельно с 2000 г. Торгую на американских биржах (может поэтому про смарт-лаб ничего и не знал), но начальный капитал сделал на российском — покупал песпективные (как казалось) акции второго эшелона и продавал дороже. Не всегда это удавалось, правда.
   Все это время я и моя семья живем на заработанное (чаще не проигранное) на фондовом рынке США, за что огромное им спасибо. Но не всем. Бернанке никакого спасибо, так как он убил рыночную волатильность, которая и приносит мне основной доход.
   Основной инструмент торговли — опционные спреды. Но об этом как нибудь в следующий раз, поскольку и так много написал для первого раза.

   Собираюсь излагать всякие мысли (если будут) или истории (если вспомню)

Анализ на «скорую руку».

Анализ текущей волатильности фьючерса на индекс РТС (RIU3) за период с 17.06.2013 г. по 09.06.2013 г. (сессия: дневная / период: 5 минут):

Волатильность фьючерса RIU3 к дате своей экспирации несколько возросла. Что собственно удивления не вызывает. Так происходит зачастую.
Рис.1.

На рис.1. «невооружённым глазом» видна положительная корреляция между среднедневным показателем ATR (индикатор волатильности) и дневным объёмом контрактов торгуемого инструмента. Расчёт показал, что коэффициент корреляции равен 0,84.

( Читать дальше )