волатильность

Забавная история о самом лучшем дейтрейдере из Конгресса США.

В США часто ходят слухи, что некоторые члены Конгресса — сильные любители внутридневной торговли на бирже. Но публике никогда не доводилось видеть их торговлю в действии. До сих пор.

Конгрессмен США, демократ, Джуди Чу публично подала ежемесячный отчет о своих операциях на бирже. Что интересно, так это размер сделок — от $1000 и $15000 и инструменты типа фьючерсов на волатильность. То есть Джуди совсем не новичок в трейдинге.

Согласно представленным сделкам, конгрессмен за 6 лет заработала на бирже $3,5 млн. чистой прибыли. Это делает ее 103-м самым богатым членом Конгресса (в двух палатах заседает 535 человек).

Результаты Джуди просто фантастические. Выглядит достаточно странно, что бывший профессор психологии, начавший карьеру в Конгрессе США практически с нулевым банковским счетом, в течение следующих 5 лет создала собственный капитал в размере более $3 млн.


Инсайдерская торговля?

Обратите внимание на конец тренда в феврале 16го года. после волатильность очень резко упала. Это очень, очень чёткий сигнал что трендовиков можно сворачивать и убирать в корзинку. Выводить деньги, ехать отдыхать с семьёй и так далее.
smart-lab.ru/blog/338654.php

Последнее движение — самое сильное

   Добавляю код сделанного мной индикатора Parabolik в котором параметр ускорение зависит от волатильности. Чем больше волатильность, тем больше увеличивается ускорение и индикатор быстрее «догоняет» цену. Подобные есть на просторах интернета для метатрейдера (и не бесплатно), для квика не встречал.

Видно, что он дает меньше перескоков (красный), чем обычный Parabolik (черный). Хорошо себя зарекомендовал для выходов из позиций, открытых по тренду. На вход в боковике конечно будет давать ложные сигналы, как и обычный Parabolik (но меньше!), создатель которого не рекомендовал только его использовать для открытия позиций.

Код индикатора:

Settings = {
Name = "Parabolic ATR",
Period_ATR=14,
line = {{
                Name = "Parabolic ATR",
                Type = TYPE_POINT,
                Color = RGB(255,0,0),
                Width = 2
                }
                }
}

old_idx=0
long=false
short=false
revers=false


function Init()
        return 1
end

function OnCalculate(idx)
if idx<Settings.Period_ATR then
return nil
else
if idx==Settings.Period_ATR  then
psar={}
psar[idx]=L(idx)
long=true
hmax=H(idx)
per_ATR=Settings.Period_ATR
local TR=0
for js=(idx-per_ATR),idx-1 do
TR=(TR+H(js)-L(js))
end
Old_ATR=TR/per_ATR
revers=true
else

if idx~=old_idx then
local TR=0
for js=(idx-per_ATR),idx-1 do
TR=(TR+H(js)-L(js))
end
local ATR=TR/per_ATR
af=ATR/(Old_ATR+ATR)
af=af/10
Old_ATR=ATR
if long then
if hmax<H(idx-1) then
hmax=H(idx-1)
end
psar[idx]=psar[idx-1]+af*(hmax-psar[idx-1])
end
if short then
if lmin>L(idx-1) then
lmin=L(idx-1)
end
psar[idx]=psar[idx-1]+af*(lmin-psar[idx-1])
end
revers=true
end
if long and L(idx)<psar[idx] and revers then
psar[idx]=hmax
short=true
long=false
lmin=L(idx)
af=Step
revers=false
end
if short and H(idx)>psar[idx] and revers then
psar[idx]=lmin
long=true
short=false
hmax=H(idx)
af=Step
revers=false
end
end

old_idx=idx

return psar[idx]
end
end