опционы

В опционах для направленной торговле есть уровни понимания..
1-голые покупки/продажи… влияние волатильности на цену… когда дорого продавай/дешево покупай..
2-типовые конструкции(спреды, бабочки, кондоры и проч)..
3-разгонные матрицы (бустеры, елки/ступеньки)..
4-граальные комбинации Каленковича(чисто российские истории для фьючей)..
5-риски Каленковича..

Кажется я дорос до 5 уровня..

Старенький видос поведал о многом..

Как же я теперь это все понимаю:

Всем, добрый вечер !
Провели трейдерские дни рождения, 29 мой, 31 моего первого ученика -долларового миллионера Сергея Сергеевича и теперь можно написать мини отчет о проделанной работе на фондовом рынке9 результаты счета по срочному рынку пока также не решаюсь выкладывать ибо подготовка к ЛЧИ 2021 по опционам пока требует переосмысления ( нужна только победа, а ее кроме как на опционах недельных никак не выиграть по другому, Павел и Ильнур всегда на страже кубка )
итоги первого квартала 2021 

Данные за период

05.01.2021 - 31.03.2021

Доходность к средним активам

82,81 %

Средние активы

816 915,10 ₽

Зачисленные средства

0,00 ₽

( Читать дальше )

Конечно, мне еще далеко до волшебных камней Палантир…


 
Но и мы что-то могем… в процессе развития собственной эволюции.

Опять возвращаюсь к дедушке Ганну, Вильяму нашему…
вспомнил свой курс опционов, в частности 10-ое занятие.

( Читать дальше )

Тест гарантии положительного исхода 99%. )

В моих планах провести тесты различных стратегий на нашем и американском рынках опционов. Прежде чем разобрать итоги работы опционных спредов, логично начать с самого простого. В данной статье я привожу результаты продаж одиночных опционов на индекс и доллар на нашем рынке с хеджем и без него.

Тесты основаны на теоретической стоимости опционов, рассчитанной Московской Биржей с июня 2010 г. по июнь 2018 г.
Понятно, что теоретическая стоимость иногда вылазит за границы спреда и не очень достоверно отражает текущий рынок.
Тем не менее, я полагаю, что это происходит не так часто, да и на дистанции ошибки сглаживаются и компенсируют друг друга. 
К тому же, в моей стратегии промежуточные цены опционов влияют на результат только через хеджирование. 

Как устроены тесты

Раз в месяц продаются сто опционов одного страйка и держатся до экспирации. 
Для каждого теста фиксируется удаленность страйка от центрального в шагах.
К примеру, стратегия «Strike -1» означает, что раз в месяц продаются опционы страйка, находящегося на 1 шаг слева от текущего центрального страйка.

( Читать дальше )

Неделька-то лихая была в рублебаксе. Я уже и забывать начал, что так бывает… нахапаешь под завязочку, а тебе: «волу на!»

Прошлый месяц практически весь на расслабоне и почти образцово-показательный такой — так… подергали за полторы недели до экспирации и под конец чуток:


А тут, нате вам… лови контраст:


( Читать дальше )

Интрадей..
Сделки:



( Читать дальше )

Интрадей..
Сделки:



( Читать дальше )

Интрадей..
Сделки:



( Читать дальше )