опционы

В прошлой статье, про механизм работы дельта-хеджирования, уважаемые Дмитрий Новиков и ch5oh, оставили весьма полезные комментарии, спасибо им за это! Это натолкнуло меня на мысль, смоделировать поведение ДХ при изменяющейся волатильности и посмотреть, что из этого выйдет.

Здесь не будет никакой теории, просто несколько графиков. Эта статья скорее как дополнение к предыдущей, чтобы подвести итог о прибыли.
(Для каждого эксперимента произведено 1000 генераций поведения БА, с указанной волатильностью.)

Поведение ДХ, когда волатильность не меняется:



Всё около нуля как и должно быть.

Поведение ДХ, когда волатильность растет:



( Читать дальше )

Вы скажете, что я непостоянный. Человек.
Возможно. Но при этом жизнь меня научила быть гибким там, где это жизненно необходимо.

Инвестор мне недавно сказал.


При этом напомнил, что форекс за 15 дней мая 2019 дал +361 % от стартового депо $333. И рекомендовал развивать форекс проект дальше. Опять же, на мое личное усмотрение.

Я и начал, астро-форекс2.
И вы были свидетелями, что начал успешно = публиковал новый счет, за 2 дня +77 %. И дальше мог бы успешно, но…

когда провел ОПРОС в телеграмм у подготовленной публики (это важно), на предмет готовы ли РЕАЛЬНО подключаться к моему автокопированию сделок? Ожидал около 70 % положительных ответов. Но во-первых, народу начхать на активность голосования, что уже показывает общий интерес, а те голоса, что определились, говорят сами за себя.



( Читать дальше )

Призываю мастеров опционной торговли в мой пост, дабы разъяснить одну маленькую неувязку в моем понимании.

Все сделки были сделаны либо в конце мая, либо в июне 2019 года. Базовый актив BR-7.19 не заходил в эту зону цен ни разу.



В чем смысл покупать на страйках 55-58 для CALL-опционов? 
Кто может объяснить экономический смысл этого действия?
Почему это не запрещено?

Коллеги, доброго дня!  20.06.19 стартует заявленный опционный конкурс БОТ-2019 (анонс конкурса — smart-lab.ru/blog/543988.php). В облачном хранилище сформирована таблица для расчета доходности счетов участников, внешний вид представлен на скрине:



Вопросы по методике расчета можно задавать автору таблицы Старый бес, благодарность человеку за проведенную работу.

Просьба планирующих принять участие отметиться в комментариях с уточнением номинации участия -миниБОТ, БОТ либо БОТ-IB, для того, чтобы было подготовлено необходимое количество табличных ячеек под количество участников и номинации, а так же  для получения ссылки на таблицу в облаке, где можно предварительно потестировать ее работу и дать свои замечания

С уважением!

ББ


PS

Список заявленных участников (обновляемый):

Номинация БОТ:

( Читать дальше )

Подскажите если покупать и продавать опционы внутри дня буду ли я платить за тетту или она снимается только на следующий день?

Есть мнение, чтобы хорошо что-то освоить, нужно кого-нибудь этому научить. В целях самообразования и, возможно, ради чьей-нибудь пользы, попробуем разобраться, что же такое дельта-хеджирование. Эта статья основана на двух предыдущих, в которых освещались основы языка R и объяснялось, что такое паритет опционов.

Откуда берется дельта?

Давайте представим, что у нас есть следующая позиция:

• П — портфель или портфолио, кому как больше нравится
• V — стоимость опциона
• ΔS — стоимость базового актива

т.е. наш портфель это купленный опцион, не важно какой, и проданный актив в количестве Δ штук. Но такая статическая формула к сожалению в реальном мире не всегда работает, по-этому нам нужно преобразовать её в динамическую. Уравнения, которые описывают динамику процесса называются дифференциальными и пусть они никого не пугают, в финансах их не много и они не такие сложные как в термодинамике. Итак, запишем формулу нашего портфеля в дифференциальном виде:



( Читать дальше )

Добрый день.

Портфель 1.

Прошел 434-й день.
Промежуточный результат  -25.2%.

Добавляю позиции:
1. Купил опцион пут EW1N9, страйк 2470, 1 контракт, экспирация 5 июля (18 дней), стоимость 0.50.
2. Продал опцион пут EW3N9, страйк 2450, 1 контракт, экспирация 19 июля (32 дня), стоимость 1.20.





Портфель 2.

Прошел 76-й день.
Промежуточный результат  + 7.3%.

Добавляю позиции:
1. Купил опцион пут EW1N9, страйк 2470, 3 контракта, экспирация 5 июля (18 дней), стоимость 0.50.
2. Продал опцион пут EW3N9, страйк 2450, 3 контракта, экспирация 19 июля (32 дня), стоимость 1.20.



( Читать дальше )

Господа Резвяковцы! (сам такой, кстати). В закрытую группу Клуба Трейдеров ( vk.com/club82314177) и на страницу А. Резвякова (https://vk.com/id26284028) добавлено приглашение учеников (и самого автора) поучаствовать в конкурсе иГРЫрАЗУМа-2019 Битва Опционных Титанов (БОТ). Для тех учеников, кто не посещает эти ресурсы либо редко посещает — дублирую объявление здесь:


«Коллеги, доброго дня! Позвольте анонсировать скорое начало конкурса иГРЫрАЗУМа-2019 Битва Опционных Титанов (БОТ), проводимого на базе площадки smart-lab, там же можно принять участие в обсуждении условий и пр… С предложениями по проведению конкурса можно ознакомиться по ссылке https://smart-lab.ru/blog/543988.php. Пусть вас не пугает слово „опционы“ в названии, условия участия позволяют работать только фьючерсами. Задача конкурса — сравнить возможности различных торговых стратегий и систем на реальном рынке и реальных счетах. Посему, господа Резвяковцы — милости просим, просьба продемонстрировать полученные у Саши знания и умения и показать преимущества фьючерсной торговли над опционной на реальной торговле.

( Читать дальше )