опционы

Доброго времени суток.

Прошел 59-й день.
Промежуточный результат + 11.2%.





Добавляю позиции:

1. Купил опцион пут ESМ8, страйк 2400, 2 контракта, экспирация 15 июня (7 дней), стоимость 0.15.
2. Продал опцион пут EW1N8, страйк 2300, 1 контракт, экспирация 6 июля (28 дней), стоимость 1.10.



( Читать дальше )

Прежде чем перейти к разъяснениям заманчивого заголовка,
пройдусь немного по своему реалити-шоу, а то народ читает начало сногсшибательных историй, а где продолжение?
С этого и начнем.

1) Випы получали астрологическую депешу в прошлую пятницу:



А сегодня снова пт, и конечно — фикс недельного роста.

2) Вы знаете, что я поставил астро задачу разобраться с историями по МИКРОНУ (MU). Занимательная бешеная бумажка, я вам скажу. Только гляньте что творит.



( Читать дальше )

На данный момент открыты следующие позиции:
Пока вцелом индексы с понижением, единственное что оил не растет во флэте. Вцелом на след неделе жду продолжения падения индексов. Единственное что пока дает минус это опцион на сип.

2 дня меня не было по личным причинам. Пока на данный момент открыты опционы:


Оли флэтовая, по сип тренд пошел, но странно насдак не загнали в тренд небольшое повышение во флэте. 
Золото на месте стоит фактически, евродоллар в ап тренде так что еще буду колы держать по фунту также
Вязл месячный пут на сипи на 20% от депо. на 18-е июля посмотрю что будет вцелом жду падения индексов в ближайшее время

Продолжаю в целях наработки опыта и закрепления своих навыков вести опционный портфель. 
Жду от сообщества подсказок от более опытных и конструктивную критику. 
Сегодня говорим о досрочной экспирации. Что это, зачем она и какой регламент исполнения квартальных опционов и фьючерсов. 

Покупает 300 коней по 15 воле рядом с центром сентябрьской серии, а я без ГО :(

Очередной сильнейший вопрос.
Ребята, подскажите пож-та, вега капает, когда вола растет на 1, а если вола падает, то вега капает или нет?

Начало здесь:
Часть 1 smart-lab.ru/blog/474365.php
часть 2 smart-lab.ru/blog/474597.php

Как упоминалось во второй части: для своих расчетов я беру цены опционов непосредственно из таблицы опционов в реальном времени. Цену стредла я обозначаю буквой А в связи с визуальной сходностью.

Цены опционов на других страйках можно представить как функцию:

 F(А, х), где А – стредл на центральном страйке; х – расстояние в пунктах от центрального страйка (цены базового актива).

Имея цену опциона на центральном страйке (с нулевым смещением в какую-либо сторону) можем рассчитать цены опционов на других страйках. Для такого расчета есть формула, которую я называю «эталонной». Ее вывод с пояснениями и рисунками занимает 7 листов формата А4.  На написание этой формулы и осознание всех факторов действующих на цену у меня ушло три года. Поэтому, эталонная формула не будет раскрыта.

( Читать дальше )

Доброго времени суток.

Прошел 55-й день.
Промежуточный результат + 8.1%.




Добавляю позиции:

1. Купил опцион пут ESМ8, страйк 2335, 1 контракт, экспирация 15 июня (11 дней), стоимость 0.45.
2. Продал опцион пут EW1N8, страйк 2300, 1 контракт, экспирация 6 июля (32 дня), стоимость 1.65.



( Читать дальше )