опционы

Всем привет!
Напоминаю, что 25 марта в Балчуге (Москва) мы встречаемся чтобы пообщаться на тему опционов.

Ссылка на конференцию 

С радостью сообщаю, что на этой конфе снова выступит Алексей Морозов, который стал самым интересным и зажигающим выступающим по опционам в прошлый раз.

Если кто-то не видел этот огонь, рекомендую посмотреть ещё раз!!! 

В RI вола на полу.

Годами нас рынок упорно приучал к тому, что hv(Ri)>>hv(Mx)>>hv(Si). Но за последние пару тройку дней как то все круто изменилось. Правда, опционные цены изменения пока не заметили. Видимо, участники рассчитывают, что все быстренько вернется на круги своя. А если не вернется? Или не быстренько?
Также странные вещи в последнее время происходят с «вечно коррелирующими» инструментами. За последние пару недель корреляция Ri-Si с привычных -0,7 -0,9 свинтилась к нулю, зато корреляция Mx-Si каким то волшебным образом рванула в небеса 0,9. Жалко, что программа м-мейкерской поддержи на опционы Mx умерла, могло бы быть там очень интересно сейчас.
Но, даже в отсутсвии Mx опционов, открываются занятные возможности «встречных» позиций в опционах Ri и Si.

На 16 февраля нас ожидает сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике, заявки по безработице и саммит лидеров ЕС.

Рынок растет и нефть поджимает к уровню.

Фаворит дня.

Акция со вчера, уже давно известна нам и много раз была под прицелом.

( Читать дальше )

Наверно тут это уже баян не для кого и новость в обсчем-то и #акциифорум обсуждали (наверно )) ) вОвсю, но
тем не менее, чартик вчерашней предэкспирационной)) сессии:


просто оставлю здесь

Напомню, вчера было так: smart-lab.ru/blog/380709.php
Дополнительно: Вчера в последние два часа сессии были агрессивные покупки 57000 страйка путов. Это было видно из таблицы обезличенных сделок, где инициатором был покупатель. Была набрана поза около 20000 штук по цене 50-70 рублей.

А сегодня были следующие события.

На вечерке цена максимально приблизилась к 57500 страйку, вызывая у продавцов путов сильное волнение. И начало сессии показало, что не зря.

Сессия началась точно также как и вчера с роста ОИ на 130 000 контрактов в течении часа.
После первой красной свечи до 57360 в продажу фьючей подключились продавцы путов 57500 страйка для страховки своей позы, влив в рынок около 20000 контрактов.

Когда цена дошла до 57000 в игру вступил продавец 57000 путов.

Причем он начал действовать очень грамотно(видимо поставка фьючей не входит в его планы). Он «выдавил» продавцов фьючей не просто от 57000 страйка, а пошел выше — к 57500 и закрепил цену выше 57500. Тем самым заставил продавцов 57500 путов развернуть свою позу в сторону выкупа всех проданных фьючей.

( Читать дальше )

Всем привет

С недавних пор оооооооочень мелкими шагами, изучаю опционы. 

Мало чего пока еще понимаю, но пытаюсь изучить. В программе TSLab нарисовал улыбку, казалось бы не сложно, но видео получилось растянутое.

никаких еще сделок естественно не открывал, так как не очень разобрался принцип поиска неэффективности. 

По самому скрипту, ничего сложного нет если разбираетесь в теме опционов. если хочется создать алгоритм то берем кубики от простого, и дальше сами кубики подсказывают что с чем соединять. Главное знать, зачем. 

Допустим хотим торговать просто по центральному страйку, значит кубики нужно последовательно выводить источник, серия, серия по номеру и тд. 

В моем примере, чтобы нарисовать улыбку в тслабке, вывел ее в редакторе, и дальше уже входы подсказывают что нужно для построения улыбки, а именно цена базового актива, время до экспирации и серия. 

Так же в видео бегло прошелся по мененджеру позиций, и пощупав осознал, что было бы круто иметь подобную для линейного рынка, чтобы без лишних нервов можно было включить/выключить торговлю агента, пропустит сделки итд. В общем показалось вещь полезная. 

( Читать дальше )

На среду 15 февраля, ожидается выступление главы ФРС, пром производство и индекс ипотечного кредитования.

Вчера неплохо сходили SINO, BIOC и несколько других акций. Наши трейдеры покупали ZAIS (по простому заец) и сделали движение от 3.69 и выше. Золото также было неплохим для торговли.

На сегодня ожидаем продолжения по рынку и фокус на нескольких акциях. Добавим, также, HIMX.

Фаворит дня как на лонг, для сквиза шортил. Так и на понижение, при слабости. Все, достаточно, спекулятивно.

( Читать дальше )

Всем привет.

Долго собирался выйти из режима «read only», и вот свершилось. Представляться буду потихоньку в процессе повествования, так как писать на эту тему отдельный пост нудно и никто не станет читать.

Первый пост решил посвятить торговле опционами в кухнях (форексных в основном).

Сразу хочу отсечь комменты типа «ну и куда ж ты суешься, там же развод, нормальные опционы только на бирже и т.д.»
Я это прекрасно знаю, и даже немного больше, так как провел много лет в кухонной индустрии (причем не в рядовых кухнях) на разных должностях, в т.ч. топ-менеджера. НО этот пост будет о моем опыте  по другую сторону баррикад, а именно в качестве опционного трейдера.

На форекс я попал давно, в 2002, а кухонными опционами начал торговать в 2005 в небезызвестной Oanda. Потом был еще целый ряд подобных заведений, а также некоторый опыт на FORTS и CME (но о нем тоже не сейчас).

Ответ на вопрос, обозначенный в заголовке однозначно положительный, но есть важные нюансы, не учитывая которые вы заведомо будете заниматься благотворительностью в пользу и без того богатых.

( Читать дальше )