опционы

Купил во вторник 24.11.2015 на etf «GLD» 102 опционы PUT 10 контрактов по цене 0.18 ($180 + $15 комисс = $195), была прибыль +120 usd, но тогда фиксить не стал. После этого цена просела до 0.11, убыток не фиксировал. Дождался пятницы 27.11, и закрылся на уровне 0.68. Разница 50 пунктов * 10 контрактов = $500 — $15 usd комиссия «OX». Еще при открытии позиции забрали — $15. Общая комиссия = $30.

ИТОГО, чистый профит = $469.50. В моменте была возможность закрыться по 0.98 (потенциал прибыли $800), но упустил несколько секунд и… не забрал.

Что происходит с биржевым ГО для такой позиции перед квартальной экспирацией?

Что будет, если оставить такую позицию на квартальную экспирацию (действия брокера)?

Поставки фьючерсов не будет, поэтому, по логике, резервировать ~5000 на опционы в деньгах не нужно.

Судя по вопросам, рассуждениям и понятиям, стоит начать все сначала. Повторение мать… хоть и скучно. Волатильность по понятиям. Ну формулки вы можете в Викопедии посмотреть, а я по пацански попробую.  Вола это годовой показатель. Если цена, за год, изменилась со ста до ста десяти, то вола равна 10%.  Или величина годовой свечки, кому как понятно. Историческая волатильность это кусочки годовой посчитанные по разным методикам.  Это скользящая средняя. Так или иначе это история, а история не всегда нас учит. Можно предполагать, что если максимум волы был не более 35%, то либо выше не будет ни когда, либо скоро пиз-т, что мало не покажется. Кто во что верит. Более интересная волатильность, это предполагаемая, она же имплайд, она же придуманная, она же предмет торга. Вот на ней и хотелось бы остановиться. Назовем ее IV. Я уже писал про эффективный рынок.