опционы

Собственно вопрос в названии топа, просьба принять участие. А также дополнительно высказать своё вью в комментах к топу. Интересны все мнения, особенно то, как кто планирует перестроить свою позу(прежде всего в опционах) под это событие. Тут ещё знающие люди подсказали что вдобавок к этим 2-х событиям ещё пейролзы в пятницу 2 августа, т.ч. голосуем с учётом этого события тоже !

Кто из Минска поделитесь опытом :)

Я в настоящее время изучаю С# по Шилдту. 1/3 метериала успешно изучена, с остальным думаю справиться к ноябрю 2013.

После чего собираюсь пойти на курсы программирования на С# для закрепления материала, чтобы спокойно можно было начинать писать робота.

Так вот — посоветуйте где лучше преподают материал, к кому лучше обратиться, какой самый хороший учебный центр в Минске.

Я пока остановился на Белхарде

Заранее благодарю!

Свеженькое видео ))))))

25.07.2013 Открытие
Опционная змея на фьючерсах CL (нефть)

Как и писал в предыдущем посте открываю сделку 7.2 — опционная змея на коллах на нефтятом фьючерсе.

График нефти:


Предпосылки открытия такие: нефть сильно выросла, фундаментальных причин к росту нет, откатов к этому росту еще не было. Все это позволяет говорить о возможной коррекции в район 100$ за баррель. Плюс имеет хотя и слабая но все-таки улыбка волатильности на коллах:

( Читать дальше )

Я вот щас почти случайно глянул
www.rts.ru/ru/forts/optionsdesk.aspx?sby=0&sub=on&isin=RTS-12.13&c6=on&c4=on&c7=on&sid=1&bSubmit=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC+%2F+%CE%E1%ED%EE%E2%E8%F2%FC

и честно говоря прифигел !
если сайт биржи не глючит и не врёт, октябрьских путов 120-х и 130-х продано аж по 113000 контрактов КАЖДОГО !
это очень много, особо учитывая пока его полную неликвидность !!!
т.е. делали через дески стопудово...
а 130 уже как бы совсем рядом !
о чём это может говорить ?
сценариев много, ИМХО, попробую озвучить что вижу я(ну как бы наиболее вероятно) — 130 совсем уже близко, т.е. либо:
1 — августовского обвала снова(как и в том году) не будет и 130 это плита снизу на этот год.
2 — продавца 130-х порвут(как это было в мае-июне со 135) и это вызовет обвал на его хэдже с лёгким пробитием 125 и скорее всего
установкой новых годовых минимумов, но удержанием 120.
3 — но при этом продавцу 120-х будет совсем некомфортно по марже!
поэтому есть мысль, что 
мож они(куклы) знают то чего не знаем мы ?
ну типа КУЕ4 и мы улетаем на 150 и быстрый профит на дёшевом откупе этого всего ?
кто что ещё думает и что думаете Вы ?
на самом деле интересны для осмысления/обсуждения все разумные мнения )

Мой обзор торгов на Украинской бирже. не забудьте поставить лайк ))))))

24.07.2013 Открытие
Календарный спред на индексе SPX

Сделка 7.1 будет как обычно календарным спредом на индексе SPX, а сделка 7.2 планирую открыть на нефти опционную змею на коллах.

График индекса на текущий момент имеет следующий вид:


 Видно что уже индекс растет почти месяц без единого отката. Это привело к тому что волатильность опять упала до минимальных значение в районе 12-13 по индексу VIX.
Как обычно открываем календарный спред, где до экспирации проданных опционов осталось более 50 дней. Открываю всего 10 календарей, так как планирую открыть опционную змею на нефтяных фьючерсах.

( Читать дальше )

Увжаемые пользователи Смарт-лаба! Друзья!

Хочу аонсировать мероприятия, которые наш потрал планирует провести в конце лета-осенью текущего года. Поскольку речь идет в первую очередь о фьючерсе РТС и его производных, любимых инструментах смартлабовцев, часть отчетных публикаций будут появляться в первую очередь именно на смартлабе, и лишь спустя какое-то время дублироваться на портале Инвестток.

Кто участники мероприятия?

— Активные трейдеры Московской биржи. Опытные игроки, участники ЛЧИ и профессионалы.
 
В чем суть мероприятия?     

-Как видно из заголовка, речь пойдет как минимум о трех видах трейдинга. Пока это ориентировочная информация, наверняка добавятся новые пункты, но сейчас так:
1. Продажа опционов РТС. Трейдер попытается заработать за 30-40 дней 1 миллион рублей, торгуя от продажи опционов.
Что точно будет: публикация текущих сделок, текущей позиции и промежуточного результата. Возможно не «онлайн», но достаточно оперативно. При этом может будыть задействован дельта-хедж робот. Комментарии к позиции будут как минимум раз в неделю (общий комментарий трейдера), этот комментарий сначала будет пубиковаться на Смарт-лабе, лишь затем дублироваться на нашем форуме.

( Читать дальше )

Добрый день!
Сижу вчера срозерцаю отрицательную вариационну маржу на счете, а у меня куплены 165 коллы июнь 2014. В стаканах пустота что в опционах, что в июньском фьюче, однако некоторорые заявки на фьюч  были (спрэд 3500 пунктов). Как мы все знаем вариационка по опционам определяется исходя из теоретической цены, а та в свою очередь в том числе от цены базового актива, я недолго думая купил по офферу 1 фьюч и, что вы думаете, теоретическая пересчиталась и вариационная маржа стала положительной. Правда праздник длился недолго, где-то полдня.
Полагаю таким образом можно и в поицию входить, сбивая цену. 

Я таки решился совместить приятное(вывезти семью к морю)
с полезным(пообщаться с коллегами) и посетить ssh2013
smart-lab.ru/page/ssh2013
Кто-то ещё поедет ?
Особо интересно будет пообщаться с управляющими активами
от 1 мега$(а также потенциальными инвесторами) и ессно опционщиками.
Кстати организаторы рассматривают возможность вставки в программу доклада или даже круглого стола по опционам и даже предлагают мне выступить )
Я бы лично предпочёл формат круглого стола, ну а там уж как получится...
Кстати в плане доклада хотелось бы понять что лучше для местной аудитории, рассказывать о каких то азах типа что такое ваще опционы и для чего нужны или сразу обозначить интересную дискуссию типа
волатильность — продажа vs покупка ?
мне лично вторая тема ближе и она точно вызовет живой интерес аудитории если конечно там будут люди, хоть иногда торговавшие опционами раньше.

( Читать дальше )