Этот пост — последняя часть из цикла постов посвященных механистической оценке привлекательности инвестиций на основе фундаментальных показателей.
[1] Начало здесь: "Фундаментальный анализ тоже поддается автоматизации и вероятностному прогнозированию"
[2] Продолжение: "От прогноза фин показателей компании к прогнозам возможных цен на бирже"
Итак, вот я и добрался до последней стадии оценки. Как вы понимаете, все те графики, которые я строил и приводил в постах, нужны только для визуализации и более наглядного представления. А еще для написания красивых отчетов по исследованию эмитента и для публичного распространения. Конечно, во многих случаях мне их строить не надо. Вместо этого хотелось бы получить итоговые цифры на основании которых, я бы принял решение — стоит ли овчинка выделки или нет в текущей момент времени.
Но давайте вкратце вспомним, основные промежуточные результаты, которые я получил в первых двух постах. Здесь немного уточню, чтобы расчеты были более корректны. Сама отчетность за 2014 год была составлена 23 марта 2015. Я, конечно, уже не помню, когда она была опубликована, поэтому буду считать что я смог ее посмотреть 31 марта 2015 и провести все те расчеты, которые я демонстрировал в предыдущих постах.
Вспомнил 2008г.
(начал торговать в 2007г., получил высокую прибыль в 2007г. и через год попал под обвал, которого не ожидал).
Индекс ММВБ (Мосбиржи) упал в 5 раз !
Сделал слайд:
графики ММВБ (индекса Мосбиржи) и USD_RUB по дневным.
Тогда был портфель на свои без плеч только на фондовой секции и были только крупные, индексные компании, голубые фишки:
Лукойл, ГМК Нор.Никель, Сбербанк, Новатек, МТС и др., Газпрома не было, пересидел и докупал
(делал то, что делать нельзя: докупал падающие активы).
Пока рынок в мае — июне сползал вниз, нефть росла и из каждого утюга рекомендовали использовать эту просадку, чтобы срочно все купить и ждать нефти по $200 к концу $2008г., нефть тогда еще росла до $148 за Brent в июне 2008г.
Мой брокер был «Тройка Диалог», с ними тогда было все нормально, в 2012г. Тройку Диалог купил Сбербанк, перешел в Сбербанк автоматом и Сбербанк даже оставил тот же брокерский тариф, который был в Тройка.