результат

На протяжение года каждый месяц я публиковал результаты каждой стратегии, которые мы предлагаем нашим клиентам. Только вопросом времени была необходимость сделать общий отчёт, который показывал бы их сравнение между собой для наглядности и удобства демонстрации. Теперь такой есть на сайте партнерства в специальном разделе «СРАВНЕНИЕ СТРАТЕГИЙ», где можно ознакомиться со всеми основными метриками. В своих каналах я буду публиковать только краткую выжимку.

Сравнение стратегий сформировано по уровню риска, соответствующего общей классификации и обычно устанавливаемого на основании РИСК-ПРОФИЛЯ:

✅ УМЕРЕННЫЙ уровень риска - Основное внимание уделяется балансу между стабильностью портфеля и ростом его стоимости. Инвесторы должны быть готовы принять умеренный уровень волатильности и риск потери основных средств. Типовой портфель будет в основном сбалансирован между инвестициями в облигации, акции и, возможно, с небольшой долей в алгоритмических стратегиях.

Сюда отнесены стратегии - ABTRUST, AITRUST и AITRUST 2.0, которые сравниваются с бенчмарком RUSCLASSICBM*

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

+65%

Сегодня посчитал результаты за 2024 год, получилось +35%.

Весь результат (+40%) был заработан к маю 2024 года. Дальше рынок размотал на -10%, но арбитраж немного выровнял ситуацию... 

Грущу, что последние 7 месяцев дали минусовой результат. Это прям ужас.

Подробный пост на бусти (подписка не нужна). Если кто-то захочет перепроверить.

Сейчас Акции не покупал! Продолжаю сидеть в арбитраже под 50% годовых в долларах. Не вижу смысла покупать акции пока раздают такую халяву. 

 
стащил картинку в канале зарубежного СМанщика Trader Theory

Картинка встретилась как раз по ходу раздумий о выражении «не люблю проигрывать». И вот так награфоманил на банальную тему «что лучше: любой + к депозиту или строгое следование торговой системе с присущим действию вероятностей как профитами, так и лоссами». 

Наш лимбический мозг/«мозг ящера» /миндалевидное тело стремится автоматически признать проигрышем любое уменьшение депозита, включая следом выживательные реакции (бей, беги, отыгрывайся)

А если взглянуть глубже /использовать префронтальную кору, а главное опыт прежних оценок уменьшения депозита как проигрыша, то окажется возможным сместить акцент и увидеть суть.

Суть такая: ошибочно и вредно считать победами и провалами увеличения и уменьшения депозита. Это только часть состава практики трейдинга, его объективной стороны.

Определяет надлежащий результат такая сумма объективных и субъективных элементов:
* последовательность действий трейдера
* причинная связь таких результатов с следованием своей торговой системе

( Читать дальше )

( Читать дальше )