риск

Рубль продолжает торговаться в пределах диапазона, отмеченного на нашем предыдущем обзоре, однако сам диапазон сузился (см связанную идею)

Так как волатильность сжимается, а цена торгуется между верхним 1-м стандартным отклонением от 1-годовой средней и нижнем 1-м стандартным отклонением от квартальной, диапазон сейчас 62-66,5

Рубль очень сильно коррелирует с нефтью WTI, которая сейчас также в диапазоне, так что скорее всего рубль вырвется из текущего диапазона только когда нефть WTI сделает первый шаг.

Аналитика в реальном времени: ru.tradingview.com/chart/USDRUB/icKO1gBl/

Нефть WTI продолжает торговатсья в своем релевантном диапазоне, отмеченны 1-ми стандартными отклонениями от 66-дневной (квартальной) средней.

На данный момент было 2 неудачных попытки выйти, а так же сжатие остановилось по сравнению с нашим предыдущим аптейдтом (см. связанную идею)

Неизбежный выход из диапазона будет скорее всего очень сильным, так как чем дольше цена в нем сидит, тем больше ее накопленная энергия для движения от средней. Проблема в том, что направление выхода мы узнаем лишь после его подтверждения...

Аналитика в реальном времени: ru.tradingview.com/chart/CL1!/1WgAdMBV/

Вопрос, который волнует умы всех начинающих трейдеров: сколько прибыли брать со сделки. Если учесть километры книг, написанных на эту тему, кучи обсуждений и т.п., то частенько интерпритация данного вопроса сводится исключительно к рискреворду. Хочешь рискнуть 1, то сделать должен 3. (безразмерные цифры взяты для удобства с наиболее популярным коэффициентом)

Но что бы ты не думал и не считал, но в данный вопрос всё равно вмешивается опыт и «ой ж… ой чую». Которые по истечению некоторого времени тебе начинает шептать, зачем 3 давай лучше побыстрому 2, и заново войдём, помнишь как это было у нас. Или же наоборот, а давайка 10, что нам, и не такое высиживали.

Собственно, интересно узнать, товарищи трейдера, без разницы на каком рынке торгуете, главное чтобы с результатом  — кого вы больше слушаете: сухие цифры или же всё таки «внутренний голос»? 

( Читать дальше )

Количество компаний торгующихся ниже своей 200-т дневной средней скользящей:
screencast.com/t/uZZs1RLh 
Рынок опционов (Хедж):
динамика
screencast.com/t/tOSmgYsiy
приближенно
screencast.com/t/QwpMAf7gbtA
Рисковые актив Growth stocks:
(недельный ТФ)
screencast.com/t/fnv5Ynx2jS 
(месячный ТФ)
screencast.com/t/tS84lHnuj 
Высоко рисковые JNK бонды (корпоративные облигации)
screencast.com/t/JTYOaf6KdCur
Безрисковые TLT (гособлигации)
screencast.com/t/k3pwWPH8UIyQ 
Трежерис-евродоллар спред
screencast.com/t/DQInNh
Валовая прибыль и доходы корпораций
screencast.com/t/ef7dmBF7
Производственный индекс ISM (контролирует занятость, запасы производств, новые заказы и поставки поставщиками)
screencast.com/t/MIvE17iKya 

Ситуация в индустримальном производстве США намекает на застывшее восстановление на уровнях 2008 года, что является риском, учитывая тот факт, что базовый год для индексов был недавно обновлен на 2012-й (то есть теперь в индексах отсутствует какой-либо базовый эффект)

Суммарное индустриальное производство восстановилось выше уровней 2008, но застряло на текущих уровнях около года назад.

Производство, с другой стороны, не восстановилось полностью, хотя тоже застряло на текущих уровнях вместе с суммарным индексом.

Таким образом, ситуация на индексах в целом указывает замедление темпов роста экономики, что не является кризисной ситуацией, но все же это рисковый фактор, за которым следует наблюдать.

Аналитика в реальном времени: www.tradingview.com/chart/FRED/INDPRO/bU0RUibs/

Соотношение инвентарных запасов к продажам постепенно растет выше своего безрискового уровня 1,3 по релевантной трендовой линии.

Это означает, что инвентарные запасы растут со скоростью выше, чем продажи последние несколько месяцев

Трейдерам стоит смотреть этот коэфициент как на индикатор потенциального риска в экономике США

Если коэффициент продолжит расти по текущему тренду, это скажет нам о существенном снижении продаж, и/или об излишке инвентарных запасов, накапливаемом в экономике США. Оба фактора являются показетлями риска снидения роста экономики.

Аналитика в реальном времени: www.tradingview.com/chart/FRED/ISRATIO/bXrCMnWp/

Нефть WTI продолжает торговаться внутри сужающегося диапазона, который мы рассматривали ранее. Недавно попытка вырваться из него не увенчалась успехом — и цена снова на средней.

С нашего прошлого обзора диапазон сузился до значений 48,5-42, что делает потенциальный прорыв из него еще более сильным, так как чем дольше цена сидит в диапазон, тем больше у нее будет энергии для потенциального движения от средней...

Аналитика в реальном времени: ru.tradingview.com/chart/CL1!/aiF6BhSY/

( Читать дальше )

ETF по энергетическому сектору от SPDR находится в макро неопределенности с перспективой дальнейшего падения (как и рынок нефти)

На долгосрочной основе XLE торгуется ниже своей 10-летней средней (на 68,50), обозначая неопределенность, так как цена близко к макро средней означает неуверенность институциональных инвесторов относительно этой бумаги. Цена также близка к потенциальному макро тренду вниз, так как она торгуется вблизи границы 5-летнего даунтренда (на 66) — нижнего 1-го стандартного отклонения от 5-летней средней.

На краткосрочной основе XLE подтверждает понижательный риск, так как цена торгуется вблизи границы 1-годичного даунтренда (на 67,50) — нижнего 1-го стандартного отклонения от 1-летней средней. Таким образом, если цена цпадет ниже 67,5, она будет иметь хорошую вероятность упасть ниж6 66, войдя в понижательный тренд на 5-летней основе.

Аналитика в реальном времени: www.tradingview.com/chart/XLE/v7fp04TH/

Всем привет!

Буду признателен за советы/ссылки на ПО (и платное, и бесплатное), которое можно было подключить к Квику/Транзаку, и которое автоматом бы закрывало все позиции на ФОРТС при достижении уровня обеспечения ГО к примерну 95%(при условии изначального входа в позицию на всё ГО).

Заранее спасибо!