торговый план

Автор: Ross Hook
Перевод: lasmert
 
Профессиональные трейдеры не обходятся без торгового плана.
 Этот план содержит стратегии, сигналы для торговли, правила управления капиталом  и другие пункты, такие как торговые цели.
 Исходя из величины своего торгового счёта,  трейдер еженедельно планирует свой доход. Логически это можно рассчитать из среднестатистического заработка за один торговый день.  Но есть ли в этом смысл?
 
1. Вероятность.
 
 Предположим, вы хотите заработать в среднем 30 пунктов в день. Это довольно  мало,  но наиболее вероятно.
 
Каждая успешная сделка, предположим, характеризуется тем, что цена проходит 30 пунктов в вашу сторону с вероятностью 100%.
 
 С вероятностью около 75%, положительные трейды должны приносить профит как минимум 40 пунктов, а убыточные сделки не должны превышать десяти пунктов.
 
При вероятности в  50%, этот показатель должен составлять  плюс  - 60 пунктов и максимум —  30 пунктов минуса.  Чисто статистически этот показатель наиболее вероятен.


( Читать дальше )

Вчера мой лонг закрыли по стопу 196800.
График часовик.
С утра шорт.
Цель 190000
Стоп 196600
Сейчас находимся около сильного сопротивления 194500. Наблюдаем динамику.

В настоящее время лонг.
Стоп 194000
Цель 207000 
Картинка дневки

«Расширяющийся треугольник (Widening or Expanding Triangle) образуется, когда цены дают последовательность возрастающих максимумов и падающих минимумов. Эта фигура говорит о том, что рынок становится истерически нестабильным, „быки“ и „медведи“ заметались. Битва между „быками“ и „медведями“ становится слишком горячей для того, чтобы восходящий [и нисходящий тоже?] тренд продолжился. Расширяющийся треугольник убивает восходящий [и нисходящий тоже?] тренд». (Элдер)
 
Еще немножко про эту хрень тут



( Читать дальше )

Начнем с большего таймфрейма — чтоб было ясно видение в целом. Среднесрочная (несколько мес.) цель снижения расположена ниже 1100, в районе 1040-1080. 



Что происходит сейчас? Сейчас скорее всего мы либо доделываем волну снижения 1, либо вошли в коррекционную (отскок) волну 2. Скорей всего мы доделываем волну снижения 1 и вторая (отскок) еще не началась. Это тогда должно выглядеть как-то так:

( Читать дальше )

Ну а что, бычий клоз ведь, да? :) Вот что этот Тайлер вечно до всего доебывается? И тут же статейки на своем zerohedge про windowdressing постит да еще и с графиками:
 
Возможно, во мне говорит поза, но клоз мне тоже не понравился. А именно, не понравилось вот что:

Вероятно, шорты делают своё дело и послушно стопятся на уровнях, куда их добросовестно отвозят. Думаю, что конечной целью происходящего процесса является передача шортов в хорошие, годные, специально подготовленные для этого руки... 

( Читать дальше )

Сессия сегодня выдалась предсказуемо невыразительной. Вяло доползли до верхней границы канала, вяло отвалились, даже не попытавшись пробить. Неубедительно! Значит нужен разгон ) Например так:
 
Но может быть и так:
 
А вот так:
 
… быть скорей всего все-таки наверное не может, потому что согласно последнему COT ритейл и leveraged funds по прежнему в мегагигашортах против институционалов. Причем ритейл на этой неделе снова добавлял шорт и постарался: +58 211 контрактов нашортили. Июньский triple witch скучным не будет…

( Читать дальше )

Засосала, засосала опасная трясина. Вчера и сегодня маркет был на редкость противным. Движения вялые, диапазон узкий… тоска! Но сегодняшний клоз рождает некоторые надежды :) И было бы очень странно, если бы прямо завтра SPX не пошел на 1297. 
 
Формально, впрочем, поддержка пока устояла, поэтому стоп на 1318 оставляю. А выше 1323 уже, вроде как и покупать придется. Но очень не хочется )) Рассчитываю все же на тест 1297-1294 по es, где и буду высматривать лонг. По прежнему считаю, что ниже пока не пойдем.


( Читать дальше )

Не зря, ох не зря не торговал я в пятницу, 13-го :) Убийство действительно произошло, только убиты были надежды бычков (надеюсь, подзаголовок science fiction помог отнестись с юмором и сохранить осторожность, да и ролик про «охоту на медведя» заканчивается весьма символично :)) 

Ну а теперь серьезно. Понедельник день тяжелый, нужно работать, значит нужно готовиться. В этом нам помогут циркуль и линейка. Для начала, чтоб было понятно, откуда взялись все эти линии — big picture.

 
Сомнений нет — это бычий рынок, определенный несколькими ускоряющимися аптрендами. Ну это так, в целом. Также, чтобы потом уже не делать ремарок на тему его (бычьего рынка) фундаментальной обоснованности, сошлюсь на последний обзор Goldman Sachs по теме (краткое резюме: американскому маркету всё пофиг, инфляция, долговые проблемы, низкий рост ВВП: маркет растёт потому, что растут earnings, достигшие уже каких-то просто неприличных размеров, и учёт этого факта рынком предопределяет долгосрочные цели 1425 и 1500+).

Но и на бычьем рынке бывают коррекции.

( Читать дальше )

6 мая произошел знаменательный тест уровня контракта, отмеченный выкупом на высоком объеме (см. отличный пост Дениса Шивринского ). После чего лонги попытались быстро пойти вверх, что, однако, прогнозируемо не получилось, и в пятницу, столкнувшись с явной угрозой, медведи устроили драку за объем (которую можно было предположить).

Несмотря на сегодняшний спокойный и уверенный реванш быков, лонгам есть о чем подумать:
1. Возможно большие в пятницу «в связи с вновь открывшимися обстоятельствами» (Греция и проч) передумали и теперь хотят раздать объем и взять шорта. Некоторые признаки этого заметны на пробоях локальных максимумов, когда появляются биды — в них охотно отдают. 
2. По основной волновой картине — мы в 4й коррекционной волне, которая всегда запутанная, однако должна закончиться как минимум тестов годовых максимумов. Естественно, это и является целью лонгов при благоприятных обстоятельствах. Но они могут начать активные действия по ликвидации позиций и раньше. Потенциально опасно каждое сопротивление. 200-часовая средняя, диапазоны 1357-1359, 1366-1368.

( Читать дальше )