s&p500

Подвожу итоги портфеля американских акций сформированного 2 июля на Санкт-Петербургской бирже. За прошедшую неделю портфель уступил индексу S&P 500 в доходности, показав +1,25% против +2,11%. Пересмотр портфеля осуществляется по понедельникам, но не обязательно каждый. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Объем каждой новой позиции не должен превышать 10% от объема портфеля, оставшимися средствами балансируются уже открытые позиции. Доля каждой акции не должна превышать 5% от стоимости всех ваших активов.

График доходности торгового счета в долларах США

Прошлые результаты не гарантируют получение прибыли в будущем. Материалы статьи представлены в информационных целях.

Общая картина

Хорошая статистика помогла акциям удержать текущие уровни. Растущая инфляция в США снижает доходности американских активов и препятствует укреплению доллара. Краткосрочные американские доходности обновили очередной максимум на росте государственных заимствований при снижении доходностей в других развитых странах. Товарная группа продолжила падение.

Акции

Рост возобновился.

После почти двух недель тревожных ожиданий, а порой и прямых указаний многих уважаемых инвестдомов и топовых аналитиков о скором мировом крахе, все попытки уйти ниже сопротивления около 2700 по S&P, (что является серединой текущего канала колебаний с начала года) провалились. Или, по крайней мере, отложены.

Отчасти этому помогла неплохая статистика, особенно во второй половине недели. Вечером в среду были опубликованы агрессивные минутки от ФРС, обещавшие продолжение роста и новые повышения ставок. В четверг вышел отчет по американскому ISM, показавший, что в США сейчас самые высокие деловые ожидания среди G7. В пятницу количество перешло в качество после великолепного американского трудового отчета и сильного снижения дефицита американского торгового баланса. Все это происходило на фоне хороших ожиданий результатов второго квартала. В сухом остатке перед длинными выходными инвесторы начали закрывать короткие позиции, и S&P смог вырваться из текущего диапазона вверх. Причем фьючерсы начали расти с опережением еще в четверг.

( Читать дальше )

• Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
• Aкции по категориям
  • Длительный аптренд (548 акций) 06.07.2018
  • Откат в аптренде (54 акций) 06.07.2018
  • Консолидация / потеря инерции в аптренде (903 акций) 06.07.2018
  • Пробой растущей 50МА (110 акций) 06.07.2018
  • Пробой падающей 50МА (91 акций) 06.07.2018
  • Недавний пробой растущей 50МА (364 акций) 06.07.2018
  • Недавний пробой падающей 50МА (153 акций) 06.07.2018
  • Слом растущей 50МА (44 акций) 06.07.2018
  • Слом падающей 50МА (22 акций) 06.07.2018
  • Недавний слом растущей 50МА (68 акций) 06.07.2018
  • Недавний слом падающей 50МА (55 акций) 06.07.2018
  • Консолидация под 50МА (488 акций) 06.07.2018
  • Отскок вниз от 50МА (62 акций) 06.07.2018
  • Подскок вверх от 200МА к 50МА (148 акций) 06.07.2018
  • Консолидация под 200МА (374 акций) 06.07.2018
  • Отскок вниз от 200МА (31 акций) 06.07.2018
  • Подскок вверх от 50МА к 200МА (265 акций) 06.07.2018
  • Консолидация на дне (657 акций) 06.07.2018
  • Подскок со дна (225 акций) 06.07.2018
  • Длительный даунтренд (116 акций) 06.07.2018
• Базирующиеся акции
  • В 15% от годового максимума (2523 акций) 06.07.2018

• Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
• Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
• Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
• Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы < 20.
• Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
• Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
• В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
• Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-07-06 Список

( Читать дальше )

• Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
• Aкции по категориям
  • Длительный аптренд (472 акций) 05.07.2018
  • Откат в аптренде (74 акций) 05.07.2018
  • Консолидация / потеря инерции в аптренде (858 акций) 05.07.2018
  • Пробой растущей 50МА (130 акций) 05.07.2018
  • Пробой падающей 50МА (107 акций) 05.07.2018
  • Недавний пробой растущей 50МА (342 акций) 05.07.2018
  • Недавний пробой падающей 50МА (140 акций) 05.07.2018
  • Слом растущей 50МА (45 акций) 05.07.2018
  • Слом падающей 50МА (30 акций) 05.07.2018
  • Недавний слом растущей 50МА (71 акций) 05.07.2018
  • Недавний слом падающей 50МА (86 акций) 05.07.2018
  • Консолидация под 50МА (532 акций) 05.07.2018
  • Отскок вниз от 50МА (68 акций) 05.07.2018
  • Подскок вверх от 200МА к 50МА (136 акций) 05.07.2018
  • Консолидация под 200МА (413 акций) 05.07.2018
  • Отскок вниз от 200МА (31 акций) 05.07.2018
  • Подскок вверх от 50МА к 200МА (210 акций) 05.07.2018
  • Консолидация на дне (668 акций) 05.07.2018
  • Подскок со дна (203 акций) 05.07.2018
  • Длительный даунтренд (178 акций) 05.07.2018
• Базирующиеся акции
  • В 15% от годового максимума (2432 акций) 05.07.2018

• Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
• Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
• Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
• Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
• Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
• Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
• В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
• Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-07-05 Список

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Разбор глобал макро — Когда будет обвал и что происходит на финансовых рынках — www.youtube.com/watch?v=AJzb-_DihKk&t=1475s

• Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
• Aкции по категориям
  • Длительный аптренд (214 акций) 03.07.2018
  • Откат в аптренде (169 акций) 03.07.2018
  • Консолидация / потеря инерции в аптренде (1117 акций) 03.07.2018
  • Пробой растущей 50МА (66 акций) 03.07.2018
  • Пробой падающей 50МА (98 акций) 03.07.2018
  • Недавний пробой растущей 50МА (123 акций) 03.07.2018
  • Недавний пробой падающей 50МА (73 акций) 03.07.2018
  • Слом растущей 50МА (69 акций) 03.07.2018
  • Слом падающей 50МА (38 акций) 03.07.2018
  • Недавний слом растущей 50МА (175 акций) 03.07.2018
  • Недавний слом падающей 50МА (201 акций) 03.07.2018
  • Консолидация под 50МА (457 акций) 03.07.2018
  • Отскок вниз от 50МА (155 акций) 03.07.2018
  • Подскок вверх от 200МА к 50МА (39 акций) 03.07.2018
  • Консолидация под 200МА (544 акций) 03.07.2018
  • Отскок вниз от 200МА (78 акций) 03.07.2018
  • Подскок вверх от 50МА к 200МА (111 акций) 03.07.2018
  • Консолидация на дне (647 акций) 03.07.2018
  • Подскок со дна (82 акций) 03.07.2018
  • Длительный даунтренд (300 акций) 03.07.2018
• Базирующиеся акции
  • В 15% от годового максимума (2352 акций) 03.07.2018

• Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
• Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
• Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
• Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
• Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
• Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
• В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
• Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-07-03 Список

( Читать дальше )

На 15 июня текущего года 99% компаний из индекса S&P 500 представили финансовые результаты за I квартал 2018 года. Из них 77% отчитались лучше ожиданий Уолл-стрит по чистой прибыли и 77% — по выручке, что является лучшим результатом за всю историю наблюдения. Американские компании, входящие в индекс S&P 500, продемонстрировали наибольшие темпы роста чистой прибыли с III квартала 2010 года: в среднем они составили 24,6% г/г при прогнозе роста в 17,1% г/г аналитиками на I квартал текущего года. Все 11 секторов показали положительные темпы роста чистой прибыли и выручки, а девять из них продемонстрировали двузначный результат по прибыли во главе с нефтегазовым сектором, IT, финансами.

В отчетах по продажам лучшими оказались сектора сырья, IT и энергетики. Аналитики прогнозируют продолжение двузначных темпов роста чистой прибыли в компаниях, которые являются лидерами по увеличению чистой прибыли по итогам I квартала 2018 года. При этом акции тех компаний, которые отчитались лучше ожиданий, росли в среднем на 0,2% в цене в промежутке за два дня до отчетности и два дня после отчетности. I квартал 2018 года также оказался примечателен тем, что это — пятый квартал подряд, когда компании из индекса отчитываются позитивно, но темпы роста их акций в данный промежуток ниже 5-летнего среднего значения, а во II и IV кварталах 2017 года реакция рынка на отчеты была и вовсе отрицательной. Основным драйвером положительных показателей американских компаний является влияние налоговой реформы нынешнего президента США.

( Читать дальше )

Поддержите лайками :)))



( Читать дальше )

В романе Достоевского «Игрок» описан странный случай.

Гувернер влюбился не на шутку, но позор безденежья преследует его.

Добро бы лишь его, но существо небесное, предмет любви — и та наделала долгов.

О, нищета!
Спасая положенье, наш герой сперва, как Германн, вчуже за игрой в рулетку наблюдал,
но вот и он выигрывает сдуру миллион.

Итак, женитьба? — Дудки!

Грозный пыл объемлет бедолагу.
Он забыл про барышню, ему предрешено в испарине толкаться в казино.

Лишения, долги, потом тюрьма.

«Ужели я тогда сошел с ума?» — себя и опечаленных друзей резонно вопрошает Алексей Иванович.
А на кого пенять?
Давно ль мы умудрились променять простосердечье, женскую любовь

на эти пять похабных рифм: свекровь, кровь, бровь, морковь и вновь!

… и т.д

( Читать дальше )