АНАЛИЗ

Добрый день!

Возможно сегодняшний обзор получится немного сумбурным, т.к. будет совмещать в себе много информации по смежным темам. Разберем некоторые наши рекомендации, расскажу об изменениях в портфеле financemarker.ru, а также поищем новые интересные компании. В целом, сейчас в период отчетности происходит очень много интересного на рынке и того времени, что я сейчас выделяю на анализ не хватает. 

Теперь к обзору непосредственно. Сегодня он будет как раз больше касаться текущего портфеля. 

 1. Обзор портфеля financemarker.ru 

Прежде, чем начать обзор, надо сказать, что портфель немного изменился — а именно выросла доля Лукойла и АФК Системы. На рисунке выше портфель актуализирован. 

Теперь немного его проанализируем. Вот он же ниже на странице мультипликаторов.

( Читать дальше )

Риски в опционной торговле. Управление и распределение. Ещё больше информации на моей странице в ФБ -https://www.facebook.com/dkrasnovb



( Читать дальше )

Запись обзора от 22 сентября, «Заметки трейдера».  Доллар/рубль. Нефть.  Ещё больше информации на моей странице в ФБ -https://www.facebook.com/dkrasnovb



( Читать дальше )

Рынок лично для меня на данный момент крайне неинтересный, из всех рекомендаций, которые я сам могу считать толковыми для себя, я бы выделил две:
По Газпрому при пробое области поддержки 12 420(новый контракт), есть мысль продать с целью 11 850 — 11 900, стоп за накопившиеся объёмы около 12 550, но сначала еще нужно пробить!
Торговать интрадей в лонг сбербанк, примерные откатные зоны, где могут быть покупки 19 000(новый контракт)

В остальном пока все в режиме наблюдения. РТС боковик, сишка в вялом росте с потенциалом продолжения падения, нефть в боковике, золото на поддержке и в режиме ожидания лонгов.
Лукойл и Роснефть могут пробить поддержки и возможно дадут потенциал падения.


( Читать дальше )

Фундаментальный анализ: все расчёты проведены самостоятельно, данные были взяты из отчётов МСФО в млн. руб. после IPO за период 2013-2017 год. 

Операционный доход снизился на 14,4% за 6 месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, чистая прибыль снизилась на 23%, снижение прибыли произошло за счёт снижения процентных и прочих финансовых доходов, на которые повлияло снижение ставок.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Запись обзора от 21 сентября, «Заметки трейдера».  Анализ событий и особенности квартальной экспирации на примере фьючерса на индекс РТС.  Ещё больше информации на моей странице в ФБ -https://www.facebook.com/dkrasnovb



( Читать дальше )

За покупки:
— ротации на историческом максимуме сужаются, контр вол-ть отсутвует = рынок под давлением импульса тф 1W
— импульсное начало новгго контаркта без фиксации
— нейтральное закрытие вт = нет давления продавца

Осложняет покупки:
— отсутсвие импульса на 1D
— пок недели вверху — на 2505
— овер вол-ть в новом контракте

Вывод: давления продавца нет, ротационно набран высокий V в статике = рынок ничем не сдерживается. Реализация будет с открытия Day Pit от ближайшего уровня
Покупки 2505 фиксация 2515 / 2525 отмена 2498

Ключ: потенциал реализации: учитывая FOMC, будет повышенная вол-ть = и реакция на 2415 ниже 2498 развернет приоритет до конца недели

Позитивный сценарий: реализация на 2525 без контр давления с открытия Day Pit от 2505 
Негативный сценарий: ротации в рендже 2500-2507 до FOMC 
На омену: выход на 2515, продажные V с вол-ью поз-я на 2498 или ниже 

Схема

( Читать дальше )

Запись обзора от 20 сентября, «Заметки трейдера».  SP-500. Сбербанк.  Ещё больше информации на моей странице в ФБ -https://www.facebook.com/dkrasnovb


( Читать дальше )