Акции

Мы ожидаем 

Сегодня инвесторы в приподнятом настроении, благодаря прошедшим выборам в Греции и их результатам, которые говорят о том, что, скорее всего, Греция останется в еврозоне. Переговоры о формировании правительственной коалиции, которые должны начаться в ближайшее время, станут для инвесторов главной темой. 

Рынок накануне 

В пятницу индексы выросли во второй день подряд, чего не случалось уже более месяца. Произошло это в связи с сохраняющимся оптимизмом по поводу готовности мировых центральных банков обеспечить скоординированное стимулирование экономики. Значительная волатильность на рынке сохранялась на фоне растущих ставок доходности по гособлигациям Испании и Италии и в преддверии выборов в Греции. 

События сегодня 

Важной макроэкономической статистики сегодня в США не выходит. 

Продолжение… пишу об опыте применения покрытых опционов.
Предыдущие посты по теме http://smart-lab.ru/my/olegN/

После того, как отобраны акции-кандидаты на покупку, необходимо среди них отобрать наиболее интересные по потенциальной прибыли и определения границ безубыточности. 
 Собственно, основных всего три формулы:

1. ROO (доходность опциона) для страйков OTMи ATM (подробнее http://smart-lab.ru/blog/59473.php)
Здесь вся премия является временной состовляющей и в расчет профита идет в полном размере.    
Премия х 100 / (цена акции х 100)

( Читать дальше )

Очередной геп вверх и отстой на месте. Такой характер рынка стал уже привычным последнее время и говорит о том, что серьезных денег нет.
Но это не мешает рынку карабкаться наверх, мы тоже в этом участвуем.
Норникель в покупке, при откате Сбера к 84 рассмотрим варианты входа, так как покупка утренних гэпов не лучший вариант.
 По западным рынкам:
По золоту может сформироваться краткосрочный падающий тренд.
1640 не пробили, вероятность экстренной накачки ликвидностью после греческих выборов снизилась.
S&P  у сопротивления 1350, посмотрим будет ли откат от него.

Ведущий: Олег Крот

( Читать дальше )

Ситуация со вчерашнего дня сильно не изменилась, период экспирации продолжается и, поэтому, движемся в боковике. Перекладываться удобнее в спокойной обстановке).
В акциях в покупке Норникель, стоп ниже 5000. Причины в брифинге.
Другие фишки находятся либо у сопротивлений, либо в хаотическом движении на одном месте.
В день экпирации на срочном рынке ничего не делаем.

По западным и товарным рынкам без позиций.

Ведущие: Олег Крот, Эдуард Ланчев.

( Читать дальше )

Как не пытался один актёр, Стивен Болдуин, отсудить у другого актёра, Кевина Костнера, 17 млн. зелёных, ничего у него из этого не вышло… Оба они были инвесторами компании, владеющей технологией очистки воды от загрязнения нефтью, но т.к. прибыли она не приносила, то в какой-то момент Болдуин решил свою долю продать Костнеру. Только вот незадача: случилось это аккурат перед аварией на платформе BP, после чего технология очистки компании «Ocean Therapy Solutions» стала резко востребованной. В результате Костнер заработал порядка 54 млн. долл., а Болдуин, кусая локти, попытался выставить своего недавнего партнёра как мошенника, что ему, вполне естественно, не удалось.

http://www.reuters.com/article/2012/06/15/entertainment-us-usa-lawsuit-costner-bal-idUSBRE85D1QT20120615 

Мы ожидаем 

Инвесторы расстроены из-за итогов аукционов гособлигаций Германии и Италии, а также из-за слабой статистики по розничным продажам в США. Снижение суверенных рейтингов Испании и Кипра лишь ухудшило ситуацию на рынке. 

Рынок накануне 

В среду основные индексы провели всю сессию в «красной зоне». Негативный тон торгам задала информации о падении продаж ритейлеров в мае. Кроме того, ожидаемо растут опасения игроков в преддверии выборов в греческий парламент. Падение рынка дополнительно ускорилось в последний час торговли после того, как агентство  Egan-Jones понизило рейтинг Испании до уровня ССС+. 

События сегодня 

В 16:30 мск публикуется число первичных обращений за пособием по безработице на 9 июня, базовый индекс потребительских цен за май, индекс потребительских цен за май, платёжный баланс за I квартал; в 18:30 мск — еженедельные данные о запасах природного газа в США. 

Продолжение… пишу об опыте применения покрытых опционов.
Предыдущие посты по теме http://smart-lab.ru/my/olegN/

«Не все йогурты одиноково полезны»
Итак, какие же акции исключаются из списка и не рассматриваются в дальнейшем отборе.

Я избегаю продавать call опционы на акции, если во время действия опциона компания собирается публиковать отчеты о доходах. Список дат и акций можно всегда найти на сайте www.earningswhispers.com, на finance.yahoo.com и множество других бесплатных ресурсов.

Кроме этого, если компания до дня экспирации контракта планирует объвить о своем объеме роничных продаж, ее акции тоже исключаются из листа. Это касается розницы (например WMT, TGT, COST)

Не продаю опционы, если средний объем торгов составляет менее 250 000 акций в день.

А также, если вижу открытый интерес (в таблицах идет как Open Int) менее 100 контрактов и спрэд для опциона более 30 центов.

( Читать дальше )

 
Вчера по индексу ММВБ появилась разворотная свеча вниз.
Покупать с текущих уровней на серьезные объемы довольно опасно,
так как это произошло в вероятной зоне разворота 1330-1360 по ММВБ.
Единственный вариант пока это Норникель, на часть портфеля (стоп –закрытие часа ниже 5000).
По Rim сегодня ждем продолжения распила на текущих уровнях в диапазоне 128500 -131500.
Что либо делать в нем уже не будем, приближение экспирации вряд ли сегодня приведет
к хорошему тренду.
 
По западным рынка мы вне позиций.
 
Ведущие брифинга: Эдуард Ланчев, Олег Крот.

На российском рынке с утра появились покупки.
По технике Норникель закрепился над уровнем 5100, покупка, стоп ниже 5000.
В целом зона 1330 -1360 по ММВБ подходит для формирования разворота вниз, но пока подтверждения нет.
По Rim по прежнему ключевой уровень 133000.
Если будем проходить наверх, тогда можно рассмотреть варианты для лонгов, пока без позиций.
 
Западные рынки
По всем инструментам SP500, евро, нефть и золото мы вне позиций.
Рынок зашел в диапазон. И требуется время, чтобы определиться с направлением предстоящего движения.

Ведущие: Олег Крот, Эдуард Ланчев


( Читать дальше )

Странности поведения рынка на американской сессии, когда на подходе к уровням 1290-1300 по S&P500, начинают везде появлятся огромные биды, заставили меня порыть интернет, в поисках информации, какие сектора таки, больше всего тащат вверх американские индексы. 

Нашел интересную табличку, по доходности различных секторов индекса S&P500 за последние 5 лет.

Здесь видно очень много любопытных моментов, заметно, что фавориты это потребительский сектор и технологический, которые отыгрывают скрытую инфляцию. В немилости инвесторов энергетический сектор и конечно финансы.