Алготрейдинг

Что ж. Все подводят итоги, и я подведу)

_____________________________

Ровно год назад, в январе 2024, я описал гипотезу контр-трендовой стратегии для фьючерсов на криптовалюту, которую имел наглость назвать «практически Граалем»: 

smart-lab.ru/blog/978522.php (там же описаны правила стратегии).

Стратегия называется Knife Catcher. Прошёл ещё один год реальных торгов, полёт нормальный. Мониторинг тут.
За 2024 стратегия заработала 90% (с пробуксовкой в середине года).

( Читать дальше )

Всем привет!

2024 прощается с нами и делает это довольно ярко. Прямо сейчас IMOEX +3%, все снова полюбили акции :-).

В этом году мы много работали над развитием и стабильностью нашего софта AutoTrade. Сделали новый сайт, запили кучу видео по пользованию нашим софтом на ютуб. Через неделю ютуб забанили. Везение, что уж. ))

Много рисечил, чтобы сократить блокнотик с туду. Что-то получалось, что-то нет.

Прорыв года, однозначно, запуск своего алгофонда «Квант». В первую очередь это ответственность перед клиентами, которые доверили нам свои активы. Во вторую очередь — большая работа по объединению всех знаний и опыта в алготрейдинге, чтобы выдать результат.

Результаты торговли. Что-то надо показать, как показал себя алготрейдинг. В декабре прошлого года запустил на отдельном счете апробацию стратегий только на акциях и только лонг. Лавры многих стратегий на стоках за 2023 год не давали покоя. 

Эквити счета


Провал летом — это отсечка по акциям Мать и дитя и последующий возврат дивидендов. Доход +21,6% против imoex -7.

( Читать дальше )

Вот такие гирлянды зажигали мои роботы в этом году! С наступающим всех НГ2025!  ❄️🎅☃️

тг канал

Это моя история – не судите строго. У каждого свой путь и дурные мысли – у меня такие.

Иногда вспоминаю свои первые шаги в торговле.

Это было очень случайное событие – я никогда раньше в жизни не касался финансовых рынков да и не интересно мне это было. Были разные идеи и все они были связаны с реальной экономикой – где всякие железки живут и из них в разных сочетаниях собирают что-то нужное другим людям.

И вот в какой то момент времени я уже разрабатывал бизнес план чего то нового для себя и вдруг приходит он — КОВИД.

Как только большая часть мира села на карантин  – ко мне пришло осознание – А оффлайн бизнес такое себе – в любой момент может все остановиться и буду я платить людям зарплату и аренду – а продаж не будет.

Поняв это стал думать а где продажи есть всегда?

Конечно же на рынке!

На финансовом рынке!

УРА! Понял куда двигаться дальше.

Дальше начался поиск информации на эту тему – я же тогда не отличал шорт от спреда. ))) И вот я уже изучаю что к чему и как открыть этот заветный график цены.

( Читать дальше )

Решил закрыть эту тему в этом году, чтобы поменьше сидеть за компом на каникулах.

Итак,
Публичный алгосчет на комоне www.comon.ru/strategies/115806/


Результат оцениваю, как средний, т.к. прошлые годы бывало получше.

Первую половину года думал, что пропетляю со старым портфелем роботов. Но похоже, что рынок изменился и в середине года и осенью пришлось портфель пересобирать. Этот портфель состоит из 18 роботов для капитала от 100 тыс.руб. Второй портфель непубличный состоит уже из 80 роботов, там результаты похожие. И пара портфелей с роботами на акциях (только лонг), там результаты были околонулевые до последних событий.

Половина средств сейчас в LQDT, вклады, немного ОФЗ.

Остальное в дивидендных акциях. Закупался 3-4 сентября (желтый уровень) 


( Читать дальше )

Добрый день, требуется написать робота для торговли в Transaq.

1. Срабатывает условие на лонг или шорт
2. Открывается сделка лонг или шорт
3. Выставляется стоп на всю позицию на S пунктов цены
4. Выставляется тейк профит на 50% позиции на T пунктов цены.

5. Если сработал стоп, убрать тейк профит.
6. Если сработал тейк профит, выставить следящий тейк профит на 50% позиции, cо смещением T.

Предусмотреть, чтобы не открывались новые сделки по условию п.1, пока есть открытые позиции.
Для условия по п.1 предусмотреть стратегию пересечения EMA 50 и 200.

Если ест ьспециалисты, готов рассмотреть варианты сотрудничества.

    В этом опусе рассмотрим попытку использования алгоритм случайного леса для создания торгового модели для слива денег на примере индекса IMOEX. Используется язык питон и библиотеки pandas и scikit-learn. Модель будет предсказывать сторону закрытие на следующий день, т.е. оно положительное или отрицательное, и на основании этого строится торговая система.

df["Tomorrow"] = df["Close"].shift(-1)
df["Target"] = (df["Tomorrow"] > df["Close"]).astype(int)  # наша цель

    Очень важно, какие данные будут использоваться для прогнозирования. Здесь используется: показатель силы закрытия бара (т.е. (Close-Low)/(High-Low)) за текущий и предыдущий день, процентные соотношения между ценой закрытия и средними за периоды 2,10,15,25,50 дней по индексам IMOEX, RVI, RGBITR, и плюс цены закрытия индексов RVI, RGBITR.
    Для обучения модели используется период 2013-2022 гг., для проверки 2023-2024г.:

train = df.loc['2013':'2022']
test = df.loc['2023':]

    Для создания модели используется <a href=«scikit-learn.

( Читать дальше )

В комментариях к своим предыдущим постам увидел довольно много скептических мыслей насчет бэктестинга (тестирования на исторических данных), в духе «на бэктестинге всегда всё хорошо, а в боевом режиме слив».

Я, конечно, на 100% согласен, что
Если на бэктестинге хорошие результаты, то это еще ничего не гарантирует в боевом режиме.

Но ведь основная крутость бэктестинга не в этом, а в том, что
Если на бэктестинге фигня, то и в боевом режиме скорее всего будет фигня.

Это позволяет отсекать плохие идеи, которые интуитивно кажутся перспективными. 

В то время как нарастает военная эскалация и валятся акции, в ноябре роботы рубанули +16,5% благодаря девальвации рубля и хорошей волатильности на валюте. Таким образом, за 12 месяцев доходность алгоритмического портфеля на российском рынке составила +47%. За 2,5 года алгоритмы показали доходность +171% при просадке всего 16%.

Мониторить динамику портфеля можно здесь:
www.comon.ru/strategies/109402/

По вопросам подключения к стратегии пишите в телеграм: @voronchihin_evgeny

Мой телеграм-канал: @alfa_quant

Нашел еще две книги по алго, конкретно про парному трейдингу и статистическому арбитражу:

Ganapathy Vidyamurthy — Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis
Andrew Pole — Statistical Arbitrage: Algorithmic Trading Insights and Techniques 

В дополнение к той, что я уже прочитал:
Ernie Chan — Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale

(Все находятся в интернете в PDF).

Также хочу освоить методы алготрейдинга с производными инструментами (фьючерсами, опционами), и применение машинного обучения. По машинному обучению вот эта книжка выглядит круто:
Stefan Jansen — Machine Learning for Algorithmic Trading

Но блин, где взять столько времени, чтобы всё это прочитать и применить… Не знаю, стоит ли сделать ставку на одно направление (например арбитраж), и ковырять его до победного конца, или попробовать несколько направлений, в надежде, что что-то быстро даст отдачу.