Алготрейдинг

Трейдинг — сфера не для всех, это точно, спорить нет смысла.Алготрейдинг — ещё более специфическая штука, даже, если ты в трейдинге минимально соображаешь и хотя бы по праздникам выходишь в плюс. Если что, алготрейдинг — это не под пиво биток усреднять.

Алго = алгоритмический, т.е. с помощью роботов, советников и прочих автоматизированных программ с чётко прописанным алгоритмом действий: если случилось это — делай так.

Эти вещи кажутся очевидными, но маркетинг творит чудеса и легко отключает народу критическое мышление. Такое отлично работает в сферах, которые для подавляющего большинства планеты совершенно неизвестны либо окутаны каким-то налётом элитности, приватности и вечной недоступности.

А народ любит быть приобщённым к чему-то закрытому и эксклюзивному. Потому берём и везде качаем два противоречивых тезиса:

• Пс, парень, по-секрету только тебе: трейдинг не такая уж и сложная вещь, любой поймёт и осилит.Вот тебе 50 видео, где сельский олух устал выгребать навоз из под яка, освоил пару стратегий и за неделю купил себе автоуборщик навоза и новую ламу. У тебя тоже получится!

Хотел поделиться своим проектом, который разрабатываю уже несколько лет.

[ Предыстория ]

По основной профессии — я программист. Почти 20 лет в этой сфере. Основной язык — Golang (это как бы современный Си). Трейдингом увлекся еще в далеком 2009. Тогда начал торговать акциями на Московской бирже. Именно спекулятивный трейдинг. Трейдил где-то 2 года. Опыт был успешным, купил себе первую хорошую машину.

Но, что хорошо тогда понял — это то, что трейдинг сложное занятие. Он сильно тебя выматывает. Эмоционально именно. Нужно прямо учиться переступать через себя и не суетиться, сохранять спокойствие. Это на самом деле очень сложно. И это только первая часть. Вторая, не менее трудоемкая — это масса работы, исследований, изучений, экспериментов. Нужно много вечеров и ночей посвятить разбору ошибок, графиков, инструментов и т.п. Все, кто этого не делает — им просто повезло. Просто есть некоторая вероятность. Кому-то должно повезти.

Через год трейдинга я понял, что совмещать программирование и эффективный трейдинг физически очень сложно. Уйти полностью в трейдинг — значит остаться без гарантированной и хорошей зарплаты. Нужного размера капитал я накопить еще не успел. А проседать в доходах тогда, конечно не хотелось.

Итоги февраль 2025. Стратегия «СилаRTS».

Стратегия публичная ссылка на сomon.ru www.comon.ru/strategies/122828/

Такой результат это серия из прибыльных сделок, бывает 1 раз в полгода.

За последнюю неделю произошло уникальное событие: было взято сразу два тейк профита подряд. Это принесло с последней точки входа 38% прибыли всего за 1 неделю (см. мониторинг):



За всю историю наблюдений не могу вспомнить такой же аномально высокой прибыли (с учетом текущего уровня рисков) за столь короткое время. Фактически, мы в очередной раз оказались в этом меме:

Всех приветствую! Традиционно подвожу итоги ушедшего года. Содержание:

1. Результаты 2024
2. Юань vs Доллар
3. Доработка стратегий под изменившийся рынок
4. Девальвация рубля
5. Опыт инвестиционного советника
6. Доверительное управление через автоследование comon.ru
7. Планы на 2025 год

Доходность в 2024 году составила +84,7% с просадкой в апреле 20%. Максимум года был достигнут в декабре + 96,3%.

Мониторинг счета с 2022 года
Мониторинг счета с 2021 года (архив)
Мониторинг счета с 2018-2023 личный кабинет (архив)

Торгую фьючерс на юань/рубль, до 2024 года торговал даллар/рубль. Риски в отчетном периоде были чуть снижены относительно прошлых лет. В среднем алгоритмы заходили 2/3 плечом, редко 5-ым.

Ниже общий график доходности за 7 лет 2018 – 2024 гг. Построен без реинвестирования, т.е. рассчитывается не к первоначальному капиталу, а к началу нового периода (года). Итог составил 716%. С учетом реинвестирования рассчитать сложно, так как не удалось вести статистику на одном счете. См. ссылки выше.

На прошлой неделе сильно выросла волатильность на российском рынке на фоне ожидания мирных переговоров и заявления Трампа об окончании войны. Индекс Мосбиржи вырос за неделю на 7%, а доллар упал на 6%.

За эту неделю наша стратегия Alfa-Quant Capital показала доходность +15%. Алгоритмы хорошо взяли тренд наверх по фьючерсам на акции, заработали на падении валюты, а также дополнительный плюс принесли ОФЗ.

Если будет снова сильное падение рынка, то наши алгоритмы тоже покажут хороший профит, т.к. трендовые стратегии работают как от лонга, так и от шорта.

Мониторить динамику портфеля можно здесь.

Мой телеграм-канал: @alfa_quant

В данной статье будем учиться подключать OsEngine к боевому серверу Мосбиржи по протоколам FIX и FIX/FAST для фондового рынка.

На примере DMA АЛОР брокера.

1. ЧТО ДЕЛАЕМ НА САЙТЕ БРОКЕРА

1. Подключаем услугу DMA (Direct Market Access), или по-русски прямой доступ к рынкам.

Не у всех брокеров такая услуга доступна, о наличии лучше сразу спросить у специалистов техподдержки. Обычно прямой доступ предоставляют брокеры с уклоном в «большую профессиональность». Например, у АЛОРа прямой доступ есть, поэтому будем рассматривать на их примере.

У прямого доступа есть два основных варианта подключения и размещения торгового терминала:

1. Торгуем через интернет прямо со своего рабочего компьютера или с арендованного удаленного сервера. В случае с FIX/FAST, работающем на технологии UDP, это весьма плохая идея, так как в этом протоколе нет контроля доставки пакетов, и часть данных будет теряться. Даже если у вас хорошая связь, и теряется 0.5-1% пакетов, то это все равно почти гарантированно сведет на нет смысл от прямого подключения. Если вы все-так выберете этот способ, вам понадобится дополнительно настройка VPN (встроенный в Виндоус, этот не запрещен 😉) для подключения к сети Мосбиржи/брокера.