Алготрейдинг

В общем тут мордеры пишут что мои сообщения не информативны для гугла.

Наоборот, они кратки и полны реальных торговый рекомендаций. Не той чепухи что вам навалят сотрудники брокеров, или вы прочитаете в инете, а реально работающие, т.е. те торговые идеи, которые увеличат ваш депозит и дадут заработать на любом рынке, даже на праздничном. Не писать же про 1 млн причин по которым что-то растет или падает, вы замучаетесь читать. Я даю вам менеджмент ревью, а ваше дело прислушиваться или нет.

Итак, к теме. Я не могу удержаться, чтобы не пояснить почему я открыл какао.

1. Скоро какао торговать запретят, т.к. мошенники прознали, что какао очень любят пенсионерки. Ссылка где-то в другом посте прислана фанатом.

Логика, по которой я открыл позиции в какао до нг. (ну то, что все трейдеры будут пьяны — это понятно, никто на смартлабе и не скрывал) Я не пил и работал.

2. я знал, что будет рост 31, а 2-го снижение. Мог только наблюдать.
3. Предполагал, что рынок может уйти ниже моей цены открытия по факту открытия 3-го января, но надеялся, точнее не хотел пропускать движуху,  цена лонга тут smart-lab.ru/blog/1100631.php, и надеялся на то что рост 31-го будет больше.

( Читать дальше )

Все началось с простого, нужно воспроизвести условия, при которых «алкотрейдер» заработает на рынке. Это легко решить если у вас есть робот, чистые цифры, никакого человеческого фактора. Народ стал интересоваться формулами для закачки в алгоТС: smart-lab.ru/blog/1100737.php и более подробно анализ секретной формулой А.Г. вы найдете тут smart-lab.ru/blog/1100748.php

Секретная формула (говорят проверена и работает на некоторых таймфреймах) для затравки, апперетив так сказать, чтобы было понятнее, все таки нг.


smart-lab.ru/blog/1100638.php#comment17709343


Не помню точно книгу, но там еще до или сразу после ВоВ2 были проведены исследования в США, в которых принимали участие нобелевские лауреаты по экономике, математике и т.д. Решить тогда задачу по определению внутренней стоимости актива они не смогли. Упоминание есть первое (по гуглу) об этом в книге The pioneering step in measuring intrinsic value, he said, was taken in a 1931 book titled Stock Growth and Discount Tables by Guild, Weise, Heard, and Brown. dokumen.pub/investing-the-last-liberal-art-second-edition-9780231531016.html

( Читать дальше )

Прочитал топик уважаемого wistopus — smart-lab.ru/blog/1100737.php  и решил вставить свои 5 копеек.
Итак, работающая стратегия
Р = 1.5С(0) — 2С(-1) + 0.5С(-2), где С(0) — клозе текщей свечи, С(-1) — предыдущей свечи, С(-2) — предпредыдущей свечи.
Если Р > const1 входим в лонг на открытии следующей свечи,
если P< -const2 входим в шорт на начале следующей свечи.
const1 и const2 подбираются, либо вручную, либо оптимизацией.
Когда закрываться, сами решите, для начала можно попробовать на окончании свечи, на которой вошли в лонг-шорт.
На всех ТФ не проверял, но на некоторых стратегия работает. Ничего вы, конечно, на этом не заработаете, но кривая прибыли скорее всего будет красивая.)

Что ж. Все подводят итоги, и я подведу)

_____________________________

Ровно год назад, в январе 2024, я описал гипотезу контр-трендовой стратегии для фьючерсов на криптовалюту, которую имел наглость назвать «практически Граалем»: 

smart-lab.ru/blog/978522.php (там же описаны правила стратегии).

Стратегия называется Knife Catcher. Прошёл ещё один год реальных торгов, полёт нормальный. Мониторинг тут.
За 2024 стратегия заработала 90% (с пробуксовкой в середине года).

( Читать дальше )

Всем привет!

2024 прощается с нами и делает это довольно ярко. Прямо сейчас IMOEX +3%, все снова полюбили акции :-).

В этом году мы много работали над развитием и стабильностью нашего софта AutoTrade. Сделали новый сайт, запили кучу видео по пользованию нашим софтом на ютуб. Через неделю ютуб забанили. Везение, что уж. ))

Много рисечил, чтобы сократить блокнотик с туду. Что-то получалось, что-то нет.

Прорыв года, однозначно, запуск своего алгофонда «Квант». В первую очередь это ответственность перед клиентами, которые доверили нам свои активы. Во вторую очередь — большая работа по объединению всех знаний и опыта в алготрейдинге, чтобы выдать результат.

Результаты торговли. Что-то надо показать, как показал себя алготрейдинг. В декабре прошлого года запустил на отдельном счете апробацию стратегий только на акциях и только лонг. Лавры многих стратегий на стоках за 2023 год не давали покоя. 

Эквити счета


Провал летом — это отсечка по акциям Мать и дитя и последующий возврат дивидендов. Доход +21,6% против imoex -7.

( Читать дальше )

Вот такие гирлянды зажигали мои роботы в этом году! С наступающим всех НГ2025!  ❄️🎅☃️

тг канал

Это моя история – не судите строго. У каждого свой путь и дурные мысли – у меня такие.

Иногда вспоминаю свои первые шаги в торговле.

Это было очень случайное событие – я никогда раньше в жизни не касался финансовых рынков да и не интересно мне это было. Были разные идеи и все они были связаны с реальной экономикой – где всякие железки живут и из них в разных сочетаниях собирают что-то нужное другим людям.

И вот в какой то момент времени я уже разрабатывал бизнес план чего то нового для себя и вдруг приходит он — КОВИД.

Как только большая часть мира села на карантин  – ко мне пришло осознание – А оффлайн бизнес такое себе – в любой момент может все остановиться и буду я платить людям зарплату и аренду – а продаж не будет.

Поняв это стал думать а где продажи есть всегда?

Конечно же на рынке!

На финансовом рынке!

УРА! Понял куда двигаться дальше.

Дальше начался поиск информации на эту тему – я же тогда не отличал шорт от спреда. ))) И вот я уже изучаю что к чему и как открыть этот заветный график цены.

( Читать дальше )

Решил закрыть эту тему в этом году, чтобы поменьше сидеть за компом на каникулах.

Итак,
Публичный алгосчет на комоне www.comon.ru/strategies/115806/


Результат оцениваю, как средний, т.к. прошлые годы бывало получше.

Первую половину года думал, что пропетляю со старым портфелем роботов. Но похоже, что рынок изменился и в середине года и осенью пришлось портфель пересобирать. Этот портфель состоит из 18 роботов для капитала от 100 тыс.руб. Второй портфель непубличный состоит уже из 80 роботов, там результаты похожие. И пара портфелей с роботами на акциях (только лонг), там результаты были околонулевые до последних событий.

Половина средств сейчас в LQDT, вклады, немного ОФЗ.

Остальное в дивидендных акциях. Закупался 3-4 сентября (желтый уровень) 


( Читать дальше )

Добрый день, требуется написать робота для торговли в Transaq.

1. Срабатывает условие на лонг или шорт
2. Открывается сделка лонг или шорт
3. Выставляется стоп на всю позицию на S пунктов цены
4. Выставляется тейк профит на 50% позиции на T пунктов цены.

5. Если сработал стоп, убрать тейк профит.
6. Если сработал тейк профит, выставить следящий тейк профит на 50% позиции, cо смещением T.

Предусмотреть, чтобы не открывались новые сделки по условию п.1, пока есть открытые позиции.
Для условия по п.1 предусмотреть стратегию пересечения EMA 50 и 200.

Если ест ьспециалисты, готов рассмотреть варианты сотрудничества.

    В этом опусе рассмотрим попытку использования алгоритм случайного леса для создания торгового модели для слива денег на примере индекса IMOEX. Используется язык питон и библиотеки pandas и scikit-learn. Модель будет предсказывать сторону закрытие на следующий день, т.е. оно положительное или отрицательное, и на основании этого строится торговая система.

df["Tomorrow"] = df["Close"].shift(-1)
df["Target"] = (df["Tomorrow"] > df["Close"]).astype(int)  # наша цель

    Очень важно, какие данные будут использоваться для прогнозирования. Здесь используется: показатель силы закрытия бара (т.е. (Close-Low)/(High-Low)) за текущий и предыдущий день, процентные соотношения между ценой закрытия и средними за периоды 2,10,15,25,50 дней по индексам IMOEX, RVI, RGBITR, и плюс цены закрытия индексов RVI, RGBITR.
    Для обучения модели используется период 2013-2022 гг., для проверки 2023-2024г.:

train = df.loc['2013':'2022']
test = df.loc['2023':]

    Для создания модели используется <a href=«scikit-learn.

( Читать дальше )