Алготрейдинг

Симбиоз двух алгоритмов или банальный учет направленности одного тикера относительно другого, мы все понимаем, но редко учитываем это при создании алгоритма.

На примере вчерашнего алгоритма, см статью -> smart-lab.ru/company/tslab/blog/663259.php сделали скрипт по си. В самой логике ничего не меняли, только добавили еще одно условие, открывать сделки, только если совпадает направление по ртс (ну естественно имеется ввиду если растет ртс то продавать си можно, и наоборот)
Делается это через экспорт импорт значений, которые легко можно передавать между скриптами в TSLab.


То есть в одном скрипте экспортируем с уникальным именем, а во втором импортируем по этому же имени. В зависимости от типов данных, импорт будет или логических значений или вещественных и целочисленных.

Ниже смотрим на эффект

( Читать дальше )

Всех приветствую!

В данный момент разрабатываю и тестирую торговых роботов в программе Wealth-Lab. Программа очень хорошая, но есть недостатки, которые не позволяют дальше в ней работать.

Ищу аналог программы Wealth-Lab для дальнейшего перехода на другую программу.

Требуются следующие возможности новой программы для оптимизации стратегий:

1. Загрузка собственных Scorecard для оптимизации.
2. Наличие фильтров в результатах оптимизации. Например, просадка должна составлять не более 50% и так далее.
3. При оптимизации должны использоваться все ядра компьютера для быстроты оптимизации.
4. Возможность добавления в «Избранное» результатов оптимизации.
5. Выгрузка «Избранное» в файл с возможностью обратной загрузки в программу.
6. Язык программирования скриптов C#.
7. Отсутствие зависаний при работе с результатами оптимизаций и другими окнами.
8. Возможность подключения котировок к Московской бирже в режиме реального времени ко всем рынкам.
9. Оптимизация должна быть, в том числе, с помощью Shares/Contract, Percent of Equity, Max Percent Risk.

( Читать дальше )

Хотелось бы сразу уточнить, сама система по сути не имеет индикаторов внутри, но любая наша логика это так или иначе созданный индикатор.
Идея реально простая, суммируем объем на растущих свечах, отдельно от падающих, до определенной «отсечки». В нашем случае как раз отсечка и есть индикатор (тот самый параметр который можно менять).
Проверяем логику, если объем и на падающих свечах и растущих, достиг нужного значения, и рынок при этом вырос — то покупаем, если падает — продаем.
Выглядет эквити довольно таки приятно, хотя если посмотреть по сделкам — то явно напрашивается стоп к позиции прикручивать.

Для тех кто хочет разобраться с использованием блоков обновляемых значений — самое то, открыть данный скрипт, так как он в основном и состоит их этих блоков!)


( Читать дальше )

Продолжаю серию заметок с самой простой стратегией для трейдинга.

1. Рассмотрел очень простую стратегию: покупай после закрытия вниз и продавай после закрытия вверх
2. Посмотрел сколько может быть закрытий подряд и на что это влияет
3. Посмотрел как влияют комиссии
4. Рассмотрел стратегию на 15 активах за 10 лет

Сегодня буду пробовать улучшаять эквити.

Итак, среди эквити есть те, которые стремятся к 0. А что если покупки заменить продажами, а продажи покупками? Возможно кривая изменит свой характер на противоположный. Отзеркалится. Примерно вот так:


Примерно так я себе представлял изменения, если поменять покупки на продажи и продажи на покупки

Посмотрим как будет на самом деле.



( Читать дальше )

На 15 минутках вроде была парочка интересных паттернов, но рассудив что на 60 минутках их будет еще больше, пошел тудысь. Вообще, завозился с этими паттернами, хотя казалось используя питон, да еще и при готовой библиотеке — знай только на разны таймфреймах загоняй котировки в цикле и смотри результат. Вот с оценкой результатов и возникли проблемы. Какие критерии взять? В общем все свелось к ручному просмотру результатов применения тех или иных паттернов. Так что в качеств нейросети работал самая что ни на есть нейросеть-человеческий мозг. Стремился я к стабильности по годам и симметрии.
Отобрал я те что получше и решил прикинуть насколько они вообще годятся для реальной торговли. И тут оказалось что они часто пересекаются с теми системами что я уже использую, и если убрать дни когда я и так в рынке, то для оставшихся дней результаты использования паттернов скромны. Так что по второму циклу я запустил тестирование паттернов для периодов когда мои системы были пассивны. И оказалось что если раньше вполне такими рабочими на 60 минутках казались пара десятков, то сейчас речь идет о 5-6, да и их результаты… ну такие. 

( Читать дальше )

Результаты алгопортфеля за ноябрь 2020

За весь период(c 18.02):
PnL +10,12%
Max drawdown -6,47% (11.08 — 02.11)

За месяц:
PnL +2,74%
Max drawdown -2,28% (09.11 — 27.11)

Результаты алгопортфеля за октябрь 2020

За весь период(c 18.02):
PnL +7,18%
Max drawdown -6,33% (11.08 — 22.10)

За месяц:
PnL -4,04%
Max drawdown -4,37% (02.10 — 22.10)

( Читать дальше )

Оптимизация Механических торговых систем.

О чем цикл заметок

Начинаем цикл коротких заметок о торговых алгоритмах.

В основу положен наш опыт и цитаты из достойных книг.

Цель заметок структурировать знания о построении трендовых стратегий и их оптимизации.

Надеемся, что наши заметки будут интересны для трейдеров с разным уровнем знаний.

В серии данных заметок будет:

1. Для чего нужны стратегии.
2. Как разрабатываются торговые стратегии.
3. Доход и просадка. Оценка показателей эффективности. Дадим свою интерпретацию результатов оптимизации.
4. Оптимизация торговых стратегий. Переоптимизация, указания как ее избежать.
5. Покажем проблемы оптимизации, приводящие к ненадежным результатам и убыткам при торговле.
6. Работа алгоритма на реальном рынке. Ожидание и реальность.
7. Оценка результатов работы.

 1. Для чего нужны стратегии.

 Рассмотрим две простые стратегии.

( Читать дальше )