Алготрейдинг

Всем привет!

Периодически на смартлабе публикуют посты по использованию машинного обучения и нейронных сетей для торговли (например, здесь или здесь). Судя по комментариям к постам, особого интереса тема не вызывает.

Это несколько странно, с учетом того, что в других областях применение машинного обучения развивается семимильными шагами. Мне кажется, трейдинг — как раз та область, где эти технологии должны быть (и будут) востребованы.

Основное преимущество машинного обучения перед классическим алготрейдингом — это возможность выявлять нетривиальные и скрытые зависимости. При этом вам не нужно самим программировать множество сложных условий входа в сделку. Возможно вам даже вообще не понадобится программировать.

Тут главное — не рассматривать нейросети как волшебный инструмент, которому достаточно подать цену на вход и получить точный прогноз на выходе. Такое применение сомнительно. Но если говорить об анализе множества условий — сети могут быть весьма полезны.

( Читать дальше )

Благополучного дня!
ТС в шортах  по 78,02; стоп на куплю  на  78,20
.
Истеричные метания цены не прошли даром для профита ТС...
А это Эквити в шагах (пунктах, центах) с начала сентября:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,
по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас 6,78 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по ТС с начала сентября.
.
Предыдущий день торговли нефтью с FullCup
.
Торгуем нефтью вместе с FullCup
.
P.S. Интересует полная и оперативная трансляция сигналов ТС — пишем в мою «личку» на Смартлабе.
Для справки: «личка» — это такой конвертик вверху справа страницы, слева от настроек профиля. И когда в нём есть сообщения, он становится желтым. Жмем по нему — и есть контакт!!! Прошу знающих ПРОСТО УЛЫБНУТЬСЯ!!! ))

Не имея опыта в построении и тестировании стратегий на «правильных» инструментах, набросал формулу в екселе и погонял на данных с 2006г.
Идея — проверить TDM/TDW модель. В итоге у меня получилась формула с небольшим перевесом.
Покупка в среду на открытии, продажа в пятницу на закрытии, тогруем только во второй половине месяца (закрытие сделки не ранее 14-15 числа).
За этот год получается 17 сделок, из которых 14 прибыльных. Процент прибыли правда небольшой (около 1.5% за сделку, т.е. 3% в месяц в долларах) но выглядит довольно безопасно, если ограничить убытки стопом, например в 1% от цены покупки.

Требуется специалист по роботам. Задача кажется несложная, кто хочет протестировать на истории? Или на реальном счете? Только просьба дать обратную связь.

Приветствую всех!

Как недавно отметил уважаемый камрад Sergey Pavlov, на смартлабике стало совсем жидко с годными постами по трейдингу. Можем вместе попытаться исправить эту ситуацию по мере сил )

Со своей стороны хочу предложить к обсуждению тему выбора target (целевой переменной) для построения рыночных моделей и торговых систем на их основе с применением методов машинного обучения. На мой взгляд — это самый основной момент, который едва ли не на 90% определяет успех попыток добиться чего-то в этом нелёгком деле.

Пару слов о машобучении в контексте алготрейдинга. В настоящий момент это, как говорил Обама об образовании, уже не преимущество, а необходимость. Весь наш современный мир давно и плотно пользует эту математику и алгоритмы в самых разных областях: управлении воздушным движением, беспилотными авто, поисковых системах, и трейдинг не является исключением. Можно потратить всю жизнь, и даже не приблизиться к способности делать то, что правильно запрограммированный макбук делает в режиме реального времени, не говоря уже о целом датацентре. Правда, датацентру не может повезти, а трейдеру может, но я бы на это не закладывался )

( Читать дальше )

Благополучного дня!
ТС в шортах  по 78,08; стоп на куплю  на  78,48
.
Не смотря на пару профитных трейдов — попилило...
А это Эквити в шагах (пунктах, центах) с начала сентября:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,
по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас 6,83 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по ТС с начала сентября.
.
Предыдущий день торговли нефтью с FullCup
.
Торгуем нефтью вместе с FullCup
P.S. Интересует полная и оперативная трансляция сигналов ТС — пишем в «личку».
Для справки: «личка» — это такой конвертик вверху справа страницы, слева от настроек профиля. И когда в нём есть сообщения, он становится желтым. Жмем по нему — и есть контакт!!! Прошу знающих ПРОСТО УЛЫБНУТЬСЯ!!! ))

Предисловие: Если нравится читать про сливы, а успехи раздражают — занесите меня в ЧС. Но в среду ОПЯТЬ случилась вишенка...
.
Моя Торговая Система (ТС) – это «интрадейная» реверсивная система алгоритмической торговли на МБ фьючерсом нефти Brent.

ТС – это не Грааль, но позволяет избегать больших убытков («лосей») и брать большие прибыли, т.к. ТС хорошо держит растущий профит от взятого «движняка».

Но особенно приятно, когда ТС удается взять большой профит внутри дня более 100 шагов (пунктов, центов).

И поэтому вишенкой №26 ( К сожалению, перезаходы и опасения статы не дали взять все +200...) на торт нефтяного профита ТС будет демонстрация графика со сделками за вторник-среду, когда   ТС взяла в лонг «движняк» +113 шагов (пунктов, центов) !

( Читать дальше )

Благополучного дня!
ТС в лонгах  по 77,92; стоплосс на продажу  на  78,73;
Уже по этому стопу будет точно +81 шага (пункта, цента) профита от лонга ТС.
.
«Движняк» пойман, скоро вишенка от лонга зреть будет!
А это Эквити в шагах (пунктах, центах) с начала сентября:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,
по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас 6,93 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по ТС с начала сентября.
.
Предыдущий день торговли нефтью с FullCup
.


( Читать дальше )

Всем привет!
(модератор, перенеси плз в Опционы, по-прежнему невозможно туда писать напрямую:))

Вот здесь https://smart-lab.ru/blog/491570.php был вопрос для одной из систем. Теперь вопрос по второй системе :) 

Задача: 
Есть линейная система для ненаших рынков. Может фьючерсы, ETF. Сигналит редко(7-10 трейдов в год), в среднем ~55% прибыльных трейдов. Трендовая. Время в позиции  — примерно сутки. Есть переносы через ночь, а часто и через выходные. Тейка в процентах нет. 

Для упрощения задачи можно сказать, что система выдает сигналы только купить на закрытии дня, и потом закрыть позицию по закрытию дня. Ну и стоп ясен уже при входе в позицию. 
Вопросы:  
1) Какие альтернативы тупому лонгу базового актива есть в опционном мире? Продажа вертикального спреда? покупка опциончиков ?
2) Есть ли смысл бороться за фиксированый стоп? с помощью чего-то похожего на вертикальный спред(продажа)? (в линейном варианте гэпы — риск)
3) Есть ли возможность дополнительно заработать на падении волатильности? Какие опционы для этого брать ? 
0) Стоит ли вообще заморачиваться с опционами в данном случае? Есть ли возможность извлечь доп прибыль(см. 3-4) и/или снизить риски ?

Спасибо!

Всем привет. Пишу от лица алгокоманды, организованной в апреле этого года. Мы занимаемся управлением активов на криптовалютном рынке. Торгуем только ликвидные монеты. Вся подробная инфа по нашей команде и как мы торгуем читайте в нашем телеграмм канале. На смарт-лабе буду периодически выкладывать доходность капитала в управлении и различные свои соображения по рынку крипты. На текущий момент доходность капитала выглядит так

Предисловие: Если нравится читать про сливы, а успехи раздражают — занесите меня в ЧС. Но в понедельник ОПЯТЬ случилась вишенка...
.
Благополучного дня!
ТС в лонгах  по 77,35; стоп на продажу  на  76,91    
.
Моя Торговая Система (ТС) – это «интрадейная» реверсивная система алгоритмической торговли на МБ фьючерсом нефти Brent.

ТС – это не Грааль, но позволяет избегать больших убытков («лосей») и брать большие прибыли, т.к. ТС хорошо держит растущий профит от взятого «движняка».

Но особенно приятно, когда ТС удается взять большой профит внутри дня более 100 шагов (пунктов, центов).

И поэтому вишенкой №25 ( Системная, к сожалению: цена была дальше ещё на +60, почти у 78, можно было брать руками ... ) на торт нефтяного профита ТС будет демонстрация графика со сделками за пятницу-понедельник, когда 

( Читать дальше )