Алготрейдинг

Вопрос алготрейдерам. Какой таймфрейм вы предпочтительно торгуете своими стратегиями?


Вы в каком веке живете?

почитал комменты и как уже говорил, с алготрейдерами этого форума на одной поляне даже срать не сяду.

и зачем задавать такие вопросы на этом сайте если можно их задать в поисковике

www.mql5.com/ru/articles/11667?utm_campaign=articles.list&utm_medium=special&utm_source=mt4terminal

в архивах этого сайта без проблем и совершенно бесплатно найдете любой!!! робот на каких угодно индюках, графических сигналах, обеъмах  и тд,  с любыми параметрами который тут пытаются втюхать как эксклюзивный их там скопилось если не сотни, то десятки  тысяч точно на любой вкус и цвет, их работоспособность  это всего лишь вопрос времени

ТС «Игра теней», с прологом и эпилогом.

Пролог:

Не смог остаться равнодушным к стенаниям лесопромышленников,
специально для них публикую ТС со статистически доказанным
положительным математическим ожиданием — может перестанут покупать
материал в 10 раз дороже рынка и делить чужой бизнес.

Экспозиция:

В основе системы постулат: Направленное движение всегда продолжается.
Для анализа выбран реальный инструмент имеющий котировки на Московской бирже
Источник котировок mfd.ru/export
под систему написаны роботы:
— для ручного ввода заявок javascript, работает в любом браузере
— для автоматического QLUA, терминал QUIK

Теория: Японские свечи



Система построена на анализе размера тени японской дневной свечи.
Тень свечи — движение противоположное движению самой свечи.

Размер тени определяется в процентах к цене открытия

( Читать дальше )

В январе у нас случилось историческое событие…
Наши алгоритмы на крипте вышли на новый уровень и преодолели планку доходности 100% за полтора года. Благодаря сильному выносу наверх на биткоине и эфире, а также благодаря заложенному в стратегию способу управления капиталом, январь был рекордным по доходности. Трендовые роботы заработали 79% с начала этого года, после тухлой динамики в декабре месяце.
Таким образом, средняя доходность нашего алгоритмического фонда Crypto-Quant составляет 60% в год как по историческим данным, так и на реальном счете.

Мой телеграм-канал: @alfa_quant

Всех приветствую!

Подвожу итоги юбилейного года

Доходность составила 307,5% с просадками в феврале 23,7% и августе 36,2%. Мониторинг счета ведется на сервисе comon.ru брокера Финам. Ссылка.

Торгую фьючерс на доллар/рубль направленные (трендовые) стратегии. В начале года риск определен на максимум: планируемая доходность 100% при просадке в 30%. Снижение счета в феврале обусловлено гэпом валютного курса вверх, тогда как алгоритмы играли на понижение. Просадка в августе вызвана изнурительным боковиком в диапазоне 60 – 61 рубль за доллар.

Сожалею, что в марте остановил торговлю и много недозаработал. Думал, что рынок изменится и перестраховался. В итоге алгоритмы проявили себя устойчиво и пережили:
— черного лебедя 28 февраля и стоп торги;
— изменения состава участников рынка;
— изменения времени торговых сессии;
— повышенной биржевой комиссии в несколько раз;

( Читать дальше )

Вопрос алготрейдерам !
Какими ресурсами пользуетесь для своих стратегий, какими брокерами пользуетесь? Вливаюсь в алготрейдинг, хочу собрать информации

Всем привет!

Кто хочет — пользуйтесь сигналами (статистику публикую еженедельно там же): 
t.me/+l8ESN6BVTgVkMjhk



В фундаментальный анализ не верю (а может просто не умею его использовать), поэтому торгую исключительно график.
Считаю, что только строгое соблюдение правил торговой стратегии (по сути — алгоритма) дает шанс на относительно стабильный и предсказуемый заработок. Так же я убеждён, что хорошая торговая система должна эффективно работать на любом инструменте, на любом рынке, на любом характере (трендовые периоды, флетовые, смешанные, периоды с высокой волатильностью, с низкой, с быстро меняющейся и т.д.), иначе в какой-то момент она обязательно начнёт сливать.
Если при разработке торговой системы не ставить перед собой такую задачу (сделать систему универсальной), сама разработка теряет смысл, ведь это как строить самолет, который может летать только в ясную погоду, а при появлении облаков падает. 

( Читать дальше )

Здравствуйте. Продолжаю публиковать состояние портфеля и сделки. Начало тут.



( Читать дальше )

Лучше всего про алготрейдинг рассуждают теоретики алготрейдинга. У них все ясно и понятно. Практики алготрейдинга просто торгуют и мало делятся своими секретами

типичная ситуация например пакет ProfitMaker 

очень хорошая система торговли!

Открытый доступ, но когда такая система попадает в руки идиота итог закономерен!

Для любого алготрейдера его система это его ребенок!

отдать систему на которую потрачены годы жизни в руки придурка — убить своего ребенка!

Любой алготрейдер у которого реально нормальная ТС позволяющая иметь стабильный профит 100 раз подумает прежде чем с кем то поделиться своими наработками!

Пусть это будет всего 20-50 человек, но он точно будет знать, его система будет жить и дальше и приносить доход именно нормальным людям, а идиоты превратят ее в говно и при этом еще сделают крайним автора такой системы!

Например я в своей жизни ошибся всего 4 раза при отборе людей и эти 4 «провала» для меня очень болезненные.

потрачены нервы, потрачено время, тут ни какие деньги не идут в сравнение с тем что ты знаешь  твоя система «угроблена»!

Посмотрите самый последний пост от «гениального» алготрейдера этого сайта!


Есть хоть что то новое в его формулах?

За исключением отдельных нюансов — шаблонное решение при попытке математика обыграть казино в рулетку! 

Но даже в математической системе! Есть точка остановки! работы такой системы, наступает момент когда при любых раскладах выигрывает казино!

Например меняют крупье и шарик падает туда, куда захочет положить его крупье!

Дальше можно просто посмеяться над фрагментами целого!

Например,

какая разница где закроется, дневная свеча! 

Поток котировок не прерывается, продолжается их трансляция для другой биржы.

настраивать алгоритм на работу какого то одного тайма (например дневного) без оценки целостности общего ценового построения — абсурд!

искать аналогию на истории безусловно нужно, но при этом нужно отчетливо понимать и учитывать реальность текущей ситуации

и тд и тп

вывод:  трейдинг это не казино, свои нюансы, свои правила, и  крупье не меняется, система должна работать и она работает! а когда ее пытаются просчитать шаблонными решениями итог закономерен!

Самый «уважаемый» алготрейдер этого сайта и практически ни какого обсуждения его гениальной СТРАТЕГИИ торговли!

сколько то лотов туда, сколько то сюда и… бабло прям таки в руки плывет!

а вот это мне вообще очень нравиться!

«у спредовых стратегий есть одна особенность: к ним часто прилетает «черный лебедь» в виде расхождения спреда и предсказывать его «прилет» у меня не получилось.»

Можно подумать,  он способен предсказать и подготовиться к даун тренду на графике.

Послушаешь этих говорунов, там все такие умные, но так или иначе время все расставляет на свои места.

потому, какой смысл технарю, тем более практикующему технарю обращать внимание на мнение какого то лудомана которому вдруг показалось, если он слямзит чью то стратегию, дополнить ее своей фантазией то окажется в профите!

человек который потратил на эту стратегию  годы разобрал все возможные варианты при этом он хоть что то понимал в рыночном движении, а тут какой то балабол, который понимает в рыночном движении столько же сколько свинья в апельсинах решит выпенреться опираясь на эту стратегию!

Судя по интересу к его стратегиям — до выпендривался!