Алготрейдинг

// Scalping strategy for algotrading

// Define variables for strategy
double stop_loss = 0.5;  // stop loss in percentage
double take_profit = 2;  // take profit in percentage

// On every tick
void OnTick()
{
    // Get the current bid and ask prices
    double bid = Bid;
    double ask = Ask;

    // Get the previous bid and ask prices
    double prev_bid = iBars(Symbol(), PERIOD_M1, 0);
    double prev_ask = iBars(Symbol(), PERIOD_M1, 0);

    // Check if the current bid price is higher than the previous ask price
    if (bid > prev_ask)
    {
        // Open a long position with a stop loss and take profit
        double lot_size = NormalizeDouble(AccountFreeMargin() * 0.01 / MarketInfo(Symbol(), MODE_STOPLEVEL), 2);
        OrderSend(Symbol(), OP_BUY, lot_size, ask, 3, bid * (1 - stop_loss/100), bid * (1 + take_profit/100));
    }
    // Check if the current ask price is lower than the previous bid price
    else if (ask < prev_bid)
    {
        // Open a short position with a stop loss and take profit
        double lot_size = NormalizeDouble(AccountFreeMargin() * 0.01 / MarketInfo(Symbol(), MODE_STOPLEVEL), 2);
        OrderSend(Symbol(), OP_SELL, lot_size, bid, 3, ask * (1 + stop_loss/100), ask * (1 - take_profit/100));
    }
}

    Добрый день друзья, завершился 2022 год, пора подвести итоги по нашему первому публичному портфелю, который мы разместили на сайте Finam в сервисе common — https://www.comon.ru/strategies/109929 .

    В изначальной сборке, алгоритмический портфель состоял из трендовых, контр-трендовых алгоритмов, где стратегии дополняли друга, работая на различных таймфреймах от 5 до 60 минут.

    Торговые правила для каждой стратегии идентичны для всех торгуемых инструментов и не менялись со временем. Усреднения в торговых стратегиях не используются, как и постоянной переоптимизации со скользящим окном. Рисковые методы управления капиталом, для разгона депозита, также не используются (Мартингейл, Optimal F и т.д), капитал распределяется равномерно среди широкого портфеля торговых стратегий.

    В прошлом году, торговля осуществлялась на таких фьючерсах как:

1. GAZP
2. SBRF
3. ALRS
4. VTBR
5. GMKN
6. Si
7. ROSN
8. TCSG
9. LKOH
10. SNGP

Содержание предыдущих серий:

Заметили шутку великого насмешника (Это не про меня, если что)? А она есть.

Оказывается при уменьшении количества сработавших тейков доходность системы увеличивается.
В расчетах вероятность достижения тейка снижена с 80 до 70 процентов — матожидание увеличилось.
Как тебе такое Илон Маск?

Кто не верит доказательства здесь ТС «Игра теней». Завязка. (smart-lab.ru)

Если вы сейчас подумаете, что я обмываю вас и где то тут подвох, вы тысячу раз не правы.



Настала пора приоткрыть завесу тайны, знакомьтесь — это эксель, эксель знакомься — это смарт-лаб.

Котировки взяты с MFD, инструмент Индекс ММВБ с 1 января 2019 года.
В ячейках только формулы расчета, описание формул здесь ТС «Игра теней», с прологом и эпилогом. (smart-lab.ru).
Я упоминал, нужен высоколиквидный маловолатильный актив, индекс подходит лучше всего.



Вам наверно интересно, почему я рассказываю о прибыльной системе, это то же не логично?

По правде говоря таки не очень то она и прибыльная, те кто знаком с расчетами это все и
так знают, с описанием разберутся единицы, еще меньше смогут применить систему на практике
И самое главное — я сам тут ничего не понимаю… :)

А если серьезно, у меня есть кое что получше!

Я с высокой долей вероятности знаю направление движения цены до открытия дня, и имею преимущество к
описанной системе как минимум на пол-процента, и если вы будете пользоваться системой начиная с 0,5%
движения цены мой профит только увеличится, пользуйтесь с удовольствием и да прибудет с вами прибыль :)

Скажете кто-то может работать против меня? Интересно как у него это получиться, я то знаю направление цены.

Сомневаетесь? Глядите скрины
Аптеки 10%, ДВМП 30%, ЧМК 70%, НМТП +14%, ТМК +15% вход в позицию за пару дней до крупного движения,
скажете случайность? Возможно.
Однако система работает и в другом направлении, Фосагро закрытие позиции по цене 8200 перед дивотсечкой,
780 рублей, цена улетела на 5700. Често признаться по сигналу системы я решил что дивиденды отменят и
закрылся взяв 230%, покупал 2 года назад 3800. Магнит, закрытие позиции перед резким снижением,
опять совпадение? Ладно. Пусть так и продолжается, такие совпадения мне по душе.

Есть конечно и отрицательный результат, сейчас система в стадии тестирования, сделки вручную малыми лотами,
алгоритмы сохранения капиталла отключены, что бы сильнее страдать от убытков... 

В следующий раз о защите позиции. Рад, что читаете меня :)