Постов с тегом "Анализ данных": 33

Анализ данных


Статистика: США и Европа(график динамики основных показателей с 2000 года)

Для любителей статистики, а также для определения макроэкономических трендов вывешиваю 2 комбинированных графика, каждый из которых объединяет несколько макроэкономических показателей по США и Европе.

Пояснения:

США.
1. Черным — Ставка рефинансирования ФРС, красным — индекс CPI базовый, изм. за год.
2. Черным — Число получающих пособие по безработице, красным — число рабочих мест.
3. Черным — Индекс настроения ISM Чикаго, красным — промышленный индекс ISM.

Статистика: США и Европа(график динамики основных показателей с 2000 года)

Европа.
1. Черным — Ставка рефинансирования ЕЦБ, красным — базовый индекс потребительских цен, изм. за год.
2. Черным — индекс безработицы ЕС, красным — индекс потребительского доверия (индекс настроений)

( Читать дальше )

Точность прогнозов индекса Смарт-Лаба

    • 21 июня 2012, 17:18
    • |
    • dzadz
  • Еще
         Я сопоставил значения индекса Смарт-Лаба с фактическими значениями индекса ММВБ.

1) Построил два ряда данных:

—       1-й ряд данных имеет значение -1; 0; 1(-1 — индекс смарт-лаба меньше единицы,0 — индекс смарт-лаба 1, а 1 — индекс смарт-лаба больше единицы).

—       2-й ряд данных -1; 0; 1(-1 — индекс ммвб падает больше чем -0,1%, 0 — ммвб в пределах +-0,1%, 1 — ммвб растет больше чем на 01,%)

2) Затем сопоставил эти ряды:

—       если значение рядов совпадало, присваивал ряду значение 1

—       если не совпадало — значение 0

        В результате получилось, что за всю историю индекса смарт-лаба (314 наблюдений) прогнозы оказывались точноыми в 192(61,1) случаев, а не точными в 122(38,9%).

         Таким образом торговля по индексу смарт-лаба в целом можно назвать результативной.

         В качестве пожелания можно предложить публиковать на сайте индекс точности рассчитанный по данной методике.


Получение данных из Quik и других источников

Решил провести сравнение данных по всем сделкам с одной ценной бумагой в течении дня. Для этого открыл в Quik таблицу истории (и таблицу изменения параметров — они показывают одинаковые значения цены и объема сделок), а также закачал с finam.ru историю по тому же инструменту с разбивкой по тикам. Данные получились абсолютно разные — финам показывает гораздо больше сделок и с большими объемами.

Объясните, пожалуйста, кто в курсе, почему происходит такое разногласие в данных по одному и тому же инструменту и какие данные более точные?

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн