Анализ рынка

Добрый день, коллеги!!!
Сегодня по мимо фьючерсов, в программе у Игоря Суздальцева рассмотрели и несколько акций. Вкартце, бОльшую часть инструментов рассматриваю в лонг, а рубль — на укрепление, вплоть до 72000 в течении месяца.
Более подробно можно послушать на ютуб канале.
Всем отличного дня!!! Будьте в тренде!!!

Все только и говорят о НЕФТИ, задавая риторические вопросы вздыхая..)) в этой связи, я решил поделиться с вами своим анализом и дать свой технический ОТВЕТ на этот вопрос!

  На графике 2H видно, как Brent в день экспирации 15.01.2016 отработала 100% ширины бокового канала. Одновременно выйдя, наконец, из сильного бокового нисходящего канала, пробив его нижнюю границу.
— Примечательно, что оба этих канала длились примерно 100 дней! (в чем при желании можно убедиться).

   Этот февральский контракт по нефти будет укороченным (в связи изменениями в датах экспираций) экспирация 1.02.2016
А как известно именно в экспирации очень часто нефть показывает минимумы, что в принципе логично, так как нужно, как можно больше людей оставить не удел!
   Поэтому именно в

( Читать дальше )

Фунт стерлингов. GBP/USD. 6B. Действия крупных игроков и ситуация на рынке валютных фьючерсов на сегодняшний момент, согласно отчетам СОТ.

Сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на ситуацию, сложившуюся в таком, интересном для многих инструменте, как фунт стерлингов. Это важно, как для работающих с валютными фьючерсами на CME, так и торгующими на рынке FOREX.

Уважаемый лично мной за очень грамотную аналитичку, Михаил Мирошниченко относительно недавно опубликовал пост, в котором выразил мысль, что торгующим на форексе особо не стоит брать в расчет данные по валютным фьючерсам с CME, в частности, по объемам, т. к. объемы глобального межбанковского рынка FOREX значительно превосходят таковые на фьючерсном рынке. Да, это действительно так, но фьючерсный валютный рынок, не смотря на свои меньшие размеры, все же очень тесно связан с межбанковским рынком, и движения, происходящие на этих рынках, по сути, одинаковые. Конечно, всегда будут возникать нюансы, касающиеся удобства для хеджирования и спекуляций, но сильного дисбаланса между этими рынками не может быть по определению, т. к. возникший дисбаланс мгновенно устраняют арбитражеры.

( Читать дальше )

Всем привет. Сегодня я продолжаю тему Price Action, и как обещал, третья часть введения будет посвящена типам ценовых движений. Я долго думал над тем, как представить это своим читателям, сильно заморачиваясь над поиском типовых движений, чтобы слепить из них схематические модели.
Решив, что для введения это будет слишком сложно, я нашел другой способ. А именно – натолкнуть читателя на самостоятельное осмысливание данной темы. Такой подход снимет привязку собственного понимания рынка к чужим, субъективным моделям.

Итак, мы говорим о движениях. Я знаю, что цена движется под впечатлением от потока ордеров. Вспоминаем про рыночную динамику и лимитную статику, бла бла бла. То есть маркет-ордера двигают цену, а лимитные – останавливают противоход (маркет-ордера в другую сторону). Я приведу небольшой пример. Возьмем движение цены вверх на 10 пунктов. Какими способами цена может двигаться к своей цели? Чтобы было понятнее, обратимся к примерам.

( Читать дальше )

Привет друзья трейдеры. Прошлая неделя (23.11 — 27.11.2015 г.) для валютной пары EURUSD прошла, если можно так сказать, ровно — вяло. Если в предыдущие дни, для пары было нормальна волатильность в 100 — 120 пп, то за прошлую неделю, пара всего на всего смогла сделать 130 пп.

Стоит ли воспринимать данный факт, как отсутствие полного интереса к данному инструменту? Я бы так не сказал.

Все мы знаем, что самые сильные движения, начинаются с узкого флета. Не стану утверждать, что в данный момент ситуация такая же и следует ждать со дня на день фантастического движения, но факты указывают именно на это.

Давайте рассмотрим некоторые скрины.

На недельном графике следует обратить внимание на явный тренд вниз, дальнейшую консолидация, в которой 100% был набор позиции и дальнейшее продолжение нисходящего движения. Для полной картины, остается пробить мартовский минимум и закрепиться ниже него.

( Читать дальше )

Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога. Давненько я ничего не выкладывал, поэтому буду исправлять ситуацию. Как и говорилось ранее. я постепенно перехожу от общего к частному, что касается моей методики нахождения уровней поддержки и сопротивления. Так как есть все-таки трейдеры, которых заинтересовал мой подход, я снял видео со сделками еще прошлой недели, на которых можно видеть отработку таких уровней.

В первой части видео я мельком упоминаю про способ, так сказать, «от обратного». Его замысел как раз в том, чтобы торговать уровень после подтверждения его отскоком. На первых порах, когда вроде бы понятно, но пока-что не «ВИДНО» — самое оно))

Во второй части я внес немного конкретики — а именно описал модель «ВЫХОДА» покупателя на уровне. Почему я начал с ВЫХОДА? Потому что так удобнее. Когда видишь выход, вход «подстраивается» автоматически и вам не нужно прилагать усилий, чтобы найти его. Поэтому при анализе рынка, я советую в первую очередь помнить про модели ВЫХОДА. Приведу здесь рисунок, который использовал в видео:

( Читать дальше )

Продолжение ... 

Первая часть здесь: "Отраслевой анализ российского рынка облигаций" 

Часть II

...

Отраслевая доходность размещения облигаций по сроку в 2015 году выглядит следующим образом:

 
Анализ размещения по сроку в отраслевом разрезе текущего года уже даёт разброс средней доходности в 7 процентных пункта — от 9,3%  до 16,5%.

При этом не менее, интересным выглядит общая картина исторической средней доходности в отраслевом разрезе за весь анализируемый период:

( Читать дальше )

Редакция международного новостоного издания о финансовых рынках CoinTelegrpah.com

Ищет Блогера-Контрибутора для написания аналитических статей (технический анализ) о курсе Биткойна и других криптовалют.

В стиле Бизнес-ФМ с упрощением для непрофессиональных читателей.

Выводы, бычий-медвижий сценарий, позитив-негатив прогноз.


Писать можно по Русски. Редакция переведет.

Будет преимуществом, если у вас есть свой блог, и вы заинтересованы в прокачке его англоязычной аудиторией тематики «Финтех».

Редакция международного новостоного издания о финансовых рынках CoinTelegrpah.com

Для написания аналитических статей о курсе Биткойна и других криптовалют.

В Стиле «На рынке заметны увеличения объема на фоне роста курса, базовый сценарий — рынок быков с возможнсотью пробоя уровня сопротивения» бла-бла-бла.

Писать можно по Русски. Редакция переведет.

Будет преимуществом, если у вас есть свой блог, и вы заинтересованы в прокачке его англоязычной аудиторией тематики «Финтех».

В какой-то момент стало интересно взглянуть на российский рынок облигаций шире, чем просто анализ торгуемых бумаг в настоящее время.

Рынок облигаций в России достаточно молодой, тем не менее, далеко не каждый кто давно работает на рынке инструментов фиксированной доходности (fixed income), сможет рассказать о таких общих аспектах рынка как: общее количество выпущенных облигаций; количество уже погашенных и непогашенных; количестве представленных на рынке эмитентов и их отраслевой принадлежности, а также об общем размещенном совокупном размере обязательств в прошлом и в настоящем.

Анализ облигаций, находящихся в обращении, несомненно, превалирующий момент в оценке рынка долговых инструментов в целом. Но без учёта исторических данных текущий анализ, будет выглядеть не полным.


1. Анализ общих данных российского рынка облигаций


Анализ рыночных облигаций затрагивает период последних 18 лет (1997- 3 ноября 2015).

Приблизительное количество размещенных рублевых выпусков облигаций за этот период составило ~ 3 167 на общую сумму порядка ~ 31 трлн. рублей. Из которых 59% выпусков облигаций уже погашено.

( Читать дальше )