Анализ

На четырехчасовом графике золота, сложилась ситуация благоприятная для наращивания шортовой позиции. Золото сделало хорошую коррекцию вверх и есть смысл восстановить прикрытый ранее шорт.

Торговая идея такова:
В районе уровня Фибоначчи 23,6% добавляется шортовая позиция (примерно по $1246, чем выше — тем лучше, красная стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется над предыдущим значимым максимумом (примерно $1260, красный крестик). Тейк-профит ставится на нулевой уровень Фибоначчи (июньский минимум, примерно $1181). При срабатывании стоп-приказа, вероятнее всего, цена продолжит рост и есть смысл подумать о краткосрочных лонговых позициях.

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!
При движении рынка в сторону открытой позиции, настоятельно рекомендуется, периодически, передвигать защитный стоп-приказ, для уменьшения потенциального убытка (или фиксации набежавшей прибыли).

Успешной торговли!

На четырехчасовом графике евро, цена сформировала два максимума, которые, на мой взгляд, очень похожи на модель разворота «Двойная вершина». Что говорит в пользу этого предположения:
1. Была предшествующая тенденция роста.
2. Максимумы примерно на одном уровне. Даже если считать второй максимум ниже, то получается модель разворота «Неудавшийся размах» и ситуация не меняется.

С моей точки зрения, вероятность коррекции вниз довольно высока и есть смысл открыть шортовую позицию небольшого объема.

Торговая идея такова:
Шортовая позиция открывается в момент пробоя предыдущего минимума (примерно 1,3520 красная стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется над предыдущими максимумами, которые усиливаются уровнем Фибоначчи 61,8% (примерно 1,3625 красный крестик). Тейк-профит выставляется на новой линии поддержки (мелкий зеленый пунктир, зеленая галочка). При падении, поддержку евро окажет уровень Фибоначчи 38,2%. Рекомендуется закрыть часть позиции на данном уровне (например, 1/3 объема).

( Читать дальше )

Пост навеян несколькими моментами. Во-первых первым исследованием товарища Shnurevich, во-вторых парой просьб от друзей.
Итак поехали.
Данные брались с финама, анализировались данные  с января 2009 по октябрь 2013. Анализируем фьючерс на индекс РТС.
Смотрим месяц.

Термины:
Бар – минимальная анализируемая единица таймфрема (в нашем случае месяц)
Тело — тело свечи(бара) от открытия до закрытия (в пп)
Свеча — вся свеча(бар) от Хая до Лоя (от максимальной цены до минимальной) (в пп)
Хай — максимальная цена
Лой – минимальная цена
Оупен – цена открытия
Клоуз – цена закрытия
Хай тень – верхняя тень свечи (в пп)
Лой тень – нижняя тень свечи (в пп)
Шорт – свеча с ценой закрытия ниже открытия (отрицательно направленное движение)
Лонг — свеча с ценой закрытия выше открытия (положительно направленное движение)

( Читать дальше )

Американский индекс S&P500, установив исторический максимум в 1812 пунктов и «просидев» несколько дней на расширении Фибоначчи 161,8%, начал медленное снижение. С технической точки зрения, это снижение можно рассматривать как обычную коррекцию на волне роста. Но, картинка меняется при пробое предыдущего минимума 1774,50 (мелкий красный пунктир). В этом случае, уже можно осторожно говорить о начале нисходящей тенденции и есть смысл искать моменты для открытия шортов. Индексу S&P500 откроется путь для падения к предыдущему значимому минимуму 1736,04 (нижний мелкий красный пунктир).
С моей точки зрения, в сложившейся ситуации, есть смысл открыть лонговую позицию, небольшого объема, на верхней границе восходящего канала (крупный зеленый пунктир), которая выступает линией поддержки при падении, в расчете на рост к расширению Фибоначчи.

Торговая идея такова:
Лонговая позиция открывается на линии поддержки (примерно, 1780 пунктов, зеленая стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется под предыдущим минимумом (примерно 1770 пунктов, красный крестик). Тейк-профит ставится на расширении Фибоначчи 161,8% (примерно, 1805 пунктов, зеленая галочка). Как было сказано ранее, при срабатывании стоп-приказа, есть смысл подумать об открытии шортовой позиции.

( Читать дальше )

На четырехчасовом графике пары USDCHF, высока вероятность технического отскока вверх от нижней границы восходящего канала (крупный зеленый пунктир), которая, при падении, выступает линией поддержки. Кроме того, нижняя граница, в этом районе, усиливается уровнем Фибоначчи 23,6%, а также нижней границей нисходящего канала (крупный синий пунктир). С моей точки зрения, есть смысл открыть лонговую позицию.

Торговая идея такова:
Лонговая позиция открывается у нижней границы восходящего канала (примерно 0,9015 зеленая стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется под нижнюю границу нисходящего канала (примерно 0,8990 красный крестик). Тейк-профит ставится на среднюю линию восходящего канала (мелкий зеленый пунктир, зеленая галочка). При росте, сопротивление окажет уровень Фибоначчи 38,2% (примерно 0,91). Рекомендуется закрыть часть позиции на данном уровне (например, 1/3 объема).

( Читать дальше )

«Методика анализа отчетов COT» представлена в посте от 17.11.2013г.

( Читать дальше )

На четырехчасовом графике пары USDCAD, цена пытается пробить важный уровень сопротивления 1,0656 (см. пост «USDCAD Недельный. Комментарий к текущей ситуации», крупный красный пунктир). На мой взгляд, пробой весьма вероятен и есть смысл присоединиться к новой волне роста.

Торговая идея такова:
Лонговая позиция открывается в момент пробоя предыдущего максимума (примерно 1,0672 зеленая стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется под предыдущий минимум (примерно 1,0630 красный крестик). Тейк-профит выставляется на величину равную двойному стопу (1,0672 — 1,0630 = 0,0042 *2 = 0,0084 + 1,0672 = 1,0756). Т.е. руководствуемся принципом: рискнул одним долларом, заработал два.

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!
При движении рынка в сторону открытой позиции, настоятельно рекомендуется, периодически, передвигать защитный стоп-приказ, для уменьшения потенциального убытка (или фиксации набежавшей прибыли).

Успешной торговли!

На четырехчасовом графике британского фунта, возможно формирование разворотной модели «Двойная вершина». В пользу данной модели говорят следующие факты:
1. Наличие предшествующей тенденции роста.
2. Два максимума находятся примерно на одном уровне.

Торговая идея такова:
Сигнал на продажу поступает в момент пробития промежуточного минимума (примерно 1,6340 красная стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется над предыдущими максимумами (примерно 1,6450 красный крестик). Тейк-профит выставляется на верхнюю границу нисходящего канала, которая, после пробития снизу, выступает линией поддержки (крупный зеленый пунктир, зеленая галочка). При падении, поддержку окажут уровни Фибоначчи 76,4% и 61,8%. Рекомендуется на данных уровнях частично закрывать шортовую позицию (например, по 1/3 объема).

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!
При движении рынка в сторону открытой позиции, настоятельно рекомендуется, периодически, передвигать защитный стоп-приказ, для уменьшения потенциального убытка (или фиксации набежавшей прибыли).

Успешной торговли!

На четырехчасовом графике нефти Light, после месяца узкого боковика, начался долгожданный рост. Этот рост обусловлен технической коррекцией от сильной линии поддержки, проведенной по значимым минимумам (см. недельный график, красная сплошная линия). Кроме того, данная линия, в этом районе, усиливалась уровнем Фибоначчи 23,6%. С технической точки зрения, рост может быть намного больше имеющегося движения, поэтому есть смысл, после коррекции, открыть лонговую позицию.
Торговая идея такова:
Лонговая позиция открывается в районе предыдущего максимума, который при падении выступает уровнем поддержки (примерно $95,60 красный крупный пунктир, зеленая стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется под уровень Фибоначчи 23,6% (примерно $91,70 красный крестик). Тейк-профит ставится на уровень Фибоначчи 50% (примерно $99,0 зеленая галочка).

( Читать дальше )

«Методика анализа отчетов COT» представлена в посте от 17.11.2013г.

( Читать дальше )