Белый Лебедь

Значимый и запоминающийся день в истории человечества.

На выходные синоптики не рекомендуют оставаться в лонге доллара или, что логично, в шорте Ри — сильная гроза, возможен град. :) в Москве и области обильный снегопад из денег. :)

Брент идёт на 180 и к мартовской экспирации будет уже там. 

До декабрьской экспирации стоимость доллара достигнет 45 рублей. :) воздержитесь от непокрытой продажи путов — порвёт.
К мартовской экспирации стоимость доллара понизится максимально и составит ровно 1 рубль. Дальнейшая его стоимость- 5-7 копеек за вечнозелёный. :)

Это белый лебедь, ребята. Ничто не мешает проанализировать график в свете предоставленной информации и сделать правильный выбор.

Если у кого-то есть вопросы — задавайте, отвечу чётко и без воды.

С уважением, Юрий. :)

Сегодня от 76900 шорт пары.
Цель 46000. Ждать по моим прикидкам долго не придется.

В любом исследовании сначала идет подготовка исходных данных. На фин. рынках это почти всегда истории котировок. В зависимости от источника, они могут обладать определенными особенностями. Сегодня поговорим о белых лебедях и способах их обойти.

 

На эту тему ранее были написаны небольшие заметки.

 

• Граальность, которая все портит. Белые лебеди на истории и в реале.
• Обход несистемных убытков/прибылей при Оптимизации ТС.

 

Белый лебедь.

На картинке 20 лучших проходов с форвардами (правее синей линии), взятых из генетической оптимизации на 18-ти ядрах с принудительным прерыванием после 2000 проходов (подробности здесь).

( Читать дальше )

Космонавты в стразах сваровски...

В ЕУ их уже лет пять не ждут, визу полчить было практически невозможно, особенно после нее получить ВНЖ, это очень дорого и долго.
Теперь, когда страны ЕУ официально не дают визы шенген и приняли закон, что останавливают выдачу ВНЖ русским, народ начинает выбирать резидентство.

И спрашивает, какую страну выбрать.

Сначала вычеркни те страны, где можешь быть только нелегально, а из того, что будет «Китай, Индия, Пакистан, Турция»… будет легко вбрать ту страну, где не едят белых.

С кем не бывает?


 
Со мной тоже бывало, раззадоривало еще в юности…
загадаешь 5 чисел из 36, сначала серийно… пусто.

А дальше, раз в квартал призовые 500 рублей получал,
но главный выигрыш… никогда.

( Читать дальше )

Белый лебедь.

При Оптимизации ТС можно нарываться на такие ситуации.

Общая прибыль имеется, но получена она на очень коротком промежутке. На скрине показал подробно — это меньше часа (минутный таймфрейм).

Понятно, что здесь нет никакой системности, несмотря на плюс бэктеста. Это просто белый лебедь, который прилетел по причине кривого индикативного котировативания или еще по какой-то причине. Настраивать ТС на белых лебедях — чревато. Поэтому, как правило, белых лебедей стараются резать: либо просто запрет на торговлю, либо история белого лебедя подменяется на серую мышь. В общем, делается все, чтобы граальность не искажала результат и не мешала находить закономерности. Ровно также поступают и с черными лебедями — в статье упомянуто.

 

Реальность белого лебедя.

Но всегда же интересно, что будет, если в реале столкнешься с этой птахой. Особенно, когда техническая инфраструктура и со стороны брокера и со стороны алготрейдера на очень высоком уровне: отсутствие отрицательных проскальзываний у лимитников, адекватная обработка со стороны брокера реджектов, ТС на основе тиков без пропусков, виртуальная торговля в реальном времени и другие ухищрения, которые могут помочь даже при HFT-торговле.

( Читать дальше )

Поскольку я сам… являюсь специалистом по лебедям (хоть черным, хоть белым, и даже в крапинку), то не смог пройти мимо заявления уважаемого Талеба Нассимовича.



Экономист Нассим Талеб, который ввел термин «черный лебедь» и написал книгу «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости», заявил: нельзя приписывать пандемию коронавируса к подобного рода явлениям.

По его мнению, вспышка была предсказуема, поэтому если это и «лебедь», то «белый», заявил он в интервью Bloomberg.

** ох, как я его понимаю!

Конечно, предсказуема. Но не всеми, а только специалистами по птичкам.

«Черными лебедями» экономист назвал непредвиденные события, которые оказывают значительное воздействие на экономику. «Меня так раздражают люди, которые говорят, что это „черный лебедь“», — подчеркнул он.

( Читать дальше )

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева 
серийное производство на Казанском авиационном заводе (КАПО)

Он жеЖ Исправительная колония особого режима для пожизненно осуждённых в городе Соликамске.
И индексы на 15.15


( Читать дальше )

Здравствуйте коллеги.

Очень чесались руки еще вчера прикупить путов на фейсбук. Было страшно.
Однако вчерашний исторический максимум, сегодня оборвался штопором.



Сегодня экпирация очередной недельки, а я слежу именно в таком формате.
Это основа моей стратегии, блиц криг. Подробно описана на моем сайте.
За сутки покупаю коллы или путы, а на экспире подбираю или крошки, или нечто грандиозное.

Но праздник жизни сегодня не у меня. БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ у путистов!
180 страйк вчера на закрытиии 0.03, а сегодня на открытии = 3.00!!!
RR = 1 к 100. В 100 раз! В процентах кто-то загреб + 9 566 %.
А было 10 000 %. Цена + волатильность (гэп) = классика.



( Читать дальше )

Конечно, это я замахнулся, на Вильяма нашего, Шекспира, но по сути — Нассим Талеб мне друг, то есть соратник по борьбе за денежные знаки. К тому же он не чурается давать такие советы. Чем я и занимаюсь.

Но сегодня хочу поведать в чем мы с Талебом различаемся, несмотря на удивительное сходство в методах торговли, но не воззрениях. 

Не стану разбирать по полочкам его хрестоматийные книги, с говорящим названием — "Одураченные случайностью", примером которых стал он сам. Поясню… но начну издалека. С использованием открытых источников в инете, но своими комментариями.

---

Пенсионные фонды не разоряются в кризисы потому, что защищают позиции, покупая опционы. Что хорошо в торговле опционами, так это то, что вы можете, изучив историю инструмента, вычислить риск того, что цена в ближайшем будущем изменится не в вашу пользу, и понять, есть ли смысл в инвестициях. Такими расчётами в инвестиционных банках обычно занимаются бывшие физики из России, математики из Китая и программисты из Индии. На Уолл-стрит таких специалистов называют «квантами».

( Читать дальше )