ГРААЛЬ

Часть 1

Поскольку в процедуре участия в размещении облигаций меня можно смело отнести к категории «полный профан», то «шорох» я решил наводить намного заранее официального дня сбора заявок — чтобы у «них» было время всё мне объяснить несколько раз.

День сбора заявок был назначен на 20 ноября, я начал примерно за неделю. Это была не первая попытка влезть в «граалестроительную фабрику» размещения и по предыдущему опыту общения с брокером я знал, что всё равно заставят изучать Регламент\Решение о выпуске ценных бумаг для выяснения деталей процедуры размещения. В этот раз я стал мудрее и сразу полез искать этот самый регламент\решение. Нашёл довольно быстро, изучил его. В принципе, всё написано простым языком, без особых премудростей. Но тут как на паре в универе по высшей математике: когда препод всё объясняет и показывает как решать задачу — тебе всё понятно, но когда вызывает к доске и нужно решить совершенно аналогичную задачу — ты стоишь в недоумении: «А чего делать-то? С чего начать?»

С Решением о выпуске ценных бумаг у меня получилось всё точно так же как и на паре по высшей математике: изучить-то его я изучил, выяснил агента по размещению, там было написано когда подавать заявки, что в заявке указывать. Вроде всё просто и понятно, но когда я сунулся сам всё это проделывать, в голове был всего один вопрос: «ЭЭЭЭ, а что делать-то?» Часть своих злоключений я изложил в посте ранее. Ну а что делать? Звонить! 

( Читать дальше )

По следам моего предыдущего поста.

Отвечая на вопрос читающего «Ну и чем же закончилась эпопея с размещением облигаций» отвечаю: «На настоящий момент (вечер воскресенья) чуть менее чем ничем, но, думаю, продолжение будет».

По поводу «палю Грааль». Небольшое лирическое отступление. Есть такая вещь как омоним — это когда слова пишутся одинаково, но обозначают разные вещи. Так вот слово «палить» имеет, по крайней мере, два смысла (по крайней мере те, про которые я знаю):
1. палить — это когда «раскрыть тайну»;
2. палить — это когда полить бензинчиком и поджечь.

В моём случае — второй вариант. Кстати, согласно легендам и преданиям Святой Грааль сделан из дерева, так что теоретически, если его полить бензинчиком и поджечь — то будет гореть, давая тепло. Но это так, тонкий британский юмор, основанный на игре слов. А если без британского юмора: нет никакого Грааля и лёгких денег, а если и есть, то не ты один такой умный, желающих на эти деньги кроме тебя — легион.

( Читать дальше )

желающим поучаствовать в запуске нужно закончить тестовое задание

Спешите видеть! 395 статей! 3 года творчества! Более десятка ников! Полное собрание сочинений старого злого гения всего за $9.99 :-))) Пишите в личку!



smart-lab.ru/blog/487228.php

Привет Смартлабовцы! Я благодарен этому сайту за доставленную информацию.Нигде подобное не узнаешь, не впитаешь чужой опыт как здесь.Я 4 года бился об одно и тоже, и нашел для себя преимущество над другими участникам рынка.Я 4 года года сливал депозит, торгуя по системе и веря в нее.Знаете как бывает? вот ты вошел в сделку, и она сразу же разворачивается и стоп лосс.Обидно? мне не было обидно.Я продолжал и верил в нее, пока не слили депозит по системе, которая давала результат на истории.Немного депрессии и чуточку упорства я признал сам себе что система *овно! И я до последнего рубля был уверен, что нельзя сдаваться, но должен был.Вот любят успешные трейдера все затуманить, сделать все загадкой.Я про такие слова как: Дисциплина, вера в себя, четко отрабатывать план, психология, рискуй 1%, поставил стоп и выключи компьютер.А то, что ты обязан управлять своей позиции никто и не скажет, потому что мозг промыли с  1к3 и мат.преимуществом.И торгуя по системе вы не раз наблюдали такую картинy: видите сигнал и уверены, что он какой-то не такой и не стоит его брать, но система говорит: БЕРИ! и вы портите свою зрительную память игнорируя свои чувства! Ну признайте себе, что было такое.Я понимаю, что страшно себе признать, что в системе что- то не то.Кто сказал что трейдер должен быть без эмоции? Эмоции важны! Если вы рискуете очень много и сидите дрыщите, то это не эмоции, а дурость.Я хочу помочь, потому что понимаю что переживают люди проходя через это.Это такой АД.Я не продаю ничего и не обучаю никого.Я просто вам покажу как я мыслю в сделках и вы сами все поймете.
P.S.Не закидывайте камнями, сделок пока нет, но я жду)

Как вариант  — «10 000 рублей для 10 000 трейдеров»
Умерла, так умерла…  — «не нашлось на смартлабе честного человека»
Защита Тарасова  — «рынок он не понимает, но не это главное»




( Читать дальше )

Кусочек Грааля. Часть1

Задайте себе вопрос: сколько вы уже на рынке и не можете ничего заработать?

Я догадываюсь, что ты рискуешь риск/вознаграждение и рынок тебя не поощряет.

Среднестатистический трейдер рискует 3% от капитала и берет к среднему 3к1 (так нас всех учили)

он думает, что при 30% положительных сделок он будет зарабатывать в долго сроке. ЭТО ОШИБКА!

Никто не отменял просадку. Из просадки нужно правильно выходить

А это затраты на время, нервов и не факт, что выберетесь

Я хочу поделиться универсальной разработкой из Сколков над которой бились великие умы математиков, ученых, философов и довели это дело до ума.

Торгуйте внутри дня и держать не более 2 сделки +реинвестирование

Цель 2% в день, через месяц будет 40, через год 500 От маленько к большему.

Это нужно быть больным ублюдком чтоб потерять 20 раз подряд.

15сделок убытка*3% =45%просадки — это среднестатистический трейдер.

Это таблица дает шанс даже самой хреновой стратегии на жизнь.

( Читать дальше )

Если что, обращайтесь к первой части повествования: smart-lab.ru/blog/504236.php

А здесь знаменательное продолжение.
В частности, сырная закуска на чипсах (голубых фишках, по нашему).



После супового набора Стетхэма выглядит приглядно. ;)

Итак, я рассказывал, что обилие праздничного стола на американском рынке — зашкаливает все пределы. Тут тебе и фаст фуд — типа «мексиканский тушкан» (мексиканский Гриль Инк.), и золотые прииски, а кому надо акции на персональные тюрьмы. До фига всего нужного, и бесполезного. Глаза и деньги разбегаются.

Однако наша задача скоординировать усилия на том, что понимаешь.
Слава Богу, этого немного.

Остановимся на чипсах.
Чтобы собрать ликвидный ПОРТФЕЛЬ, далеко ходить не надо. Чисто для примера предположим такой набор.

FB (фейсбук) = социальные сети

MU (Микрон) = полупроводники, в основном память + его родственник INTC

( Читать дальше )

Вместо предисловия:
Как Вы считаете, за какое минимальное время на Срочном рынке можно полностью слить (проиграть) депозит?
Варианты ответа: 1 месяц; 1 день; менее 1 часа.


Многие будут удивлены, правильный ответ: менее 1 часа. И это при том что не используется высокочастотный трейдинг HFT. При HFT раздать депозит можно за несколько минут. Очень быстрый трейдинг! ))

За последние 6 лет алготрейдинга нам достоверно известны 3 случая, когда торговые роботы имели шанс за несколько минут раздать все деньги находящиеся на депозите. Безусловно, таких случаев было гораздо больше. Но далеко не каждый человек захочет делиться историей своего проигрыша.

Первый пример
Один из наших клиентов, года два назад, по забывчивости, включил торгового робота на том фьючерсе, на котором уже торговал другой робот (хеджер). Получилась такая ситуация что один робот совершал сделку на покупку (открывал позицию), а другой робот сразу же продавал (закрывал позицию), согласно своему алгоритму. Раздача денег была быстрая!

( Читать дальше )

Тестирование торговых стратегий. Как правильно и надежно тестировать торговых роботов и стратегии.



За 6 лет разработки и тестирования роботов у нас накопился большой опыт в данной теме. 
Мы решили поделиться им. Начинающим трейдерам несомненно данная статья будет полезна. 

Рассмотрим следующие варианты тестирования стратегий:

1. Бэк-тест за весь период исторических данных.
Количество проходов теста зависит от множества параметров и может быть довольно большим. В итоге, находится единственное оптимальное решение. Не факт, что в дальнейшем оно будет столь же прибыльным. Скорее всего доходность будет хуже. И это подтверждается нашим опытом. Далее поймем почему.
Для улучшения доходности можно использовать многопараметрическую систему и каскад фильтров. Но, чем больше будет параметров и чем точнее они будут подогнаны под определенный период торгов, тем система станет более переоптимизирована.

( Читать дальше )