Доллар Рубль

TRANSLATE with

( Читать дальше )

Остатки на долларовых корреспондентских счетах российских банков за рубежом на 1 декабря 2023 года обновили максимум с октября 2022 года. Их величина росла непрерывно предшествующие пять месяцев. Эксперты обращают внимание, что международные расчеты сильно «долларизованы» и это еще не скоро изменится.

Основные операции приходятся на дочерние структуры иностранных банков в России, не ограниченные в доступе к «токсичной валюте», отмечают эксперты.

Подробнее — в материале «Ъ».

Новый обзор рисков финансовых рынков от Банка России прояснил причины изменения курса USD/RUB, что помогает в настройке прогноза валютного курса на ближайшую перспективу.

Что важно:
❗️В декабре рубль незначительно ослаб несмотря на максимальный за 9 месяцев 2023 года объем продаж валютной выручки крупными экспортерами. В январе экспортерам предстоит продать также значительный объем валюты (нефтяники выплачивают ежеквартальный налог – НДД), но с февраля объем продаж валюты сократится.

❗️Население в декабре осуществило рекордные в 2023 году нетто-покупки валюты на 179 млрд. руб. Огромные бюджетные расходы, несмотря на привлекательность рублевых % ставок все-таки трансформируются в спрос на валюту. После декабрьского всплеска расходов, в первые месяцы нового года бюджет обычно — профицитный, но в этом году ситуация складывается обратная – доходы упадут из-за снижения цен на нефть, а расходы увеличатся в соответствие с планом. Это означает, что население может также вопреки обычной сезонной модели поведения может сохранить повышенный спрос на валюту.

( Читать дальше )

Параметр IV очень важен для успешного трейдинга на опционов.

Чтобы правильно его оценить и понять уровень завышенности/заниженности в моменте, можно использовать такой лайфхак.

Считается, что наиболее справедливо  оцениваются долгосрочные опционы, по страйкам которых есть ликвидность и наибольший ОИ.

Потому что по ним реализуется долгосрочный хедж и манипулятивные цены быстро нейтрализуются.

По указанным условиям выбираем бенчмарк С107000 на декабрь и получаем график IV с историей.

На текущий момент искомое значение равно 14.70%.

Итак, можем сравнить его с транслируемой IV на недельках и месячниках.

Числа примерно совпадают.

Вывод — текущая IV находится в нейтральном значении при текущем БА.

Сегодняшние «свечки» до 17% на графике  были кратковременны и являлись сигналами на открытие шорта. 

Хотите верьте, хотите проверьте.

Но такой метод «на коленке» вполне применим для практического трейдинга.

Проверено на личном опыте.


Дополнительно: 

Так как почти целый год впереди, график IV можно использовать достаточно долго.

( Читать дальше )

#Si -03.24, Фьючерсный контракт
▫️Тип сделки: buy limit
▫️Цена: 88701
▫️Тейк профит: открытый
▫️Стоп лосс: 87395
▫️Актуален: Сегодня до 23:30
▫️Комментарий:
Рассмотрим сценарий по фьючерсу на Доллар/Рубль Si. На данный момент цена показывает локально нисходящее движение. Тестируется ключевая область поддержки 89050 — 89000 от которой ожидается коррекционное восходящее движение. Но, взяв во внимание текущую формацию, данная коррекция будет через ложный пробой, так как нужно собрать ликвидность. Более того, за данной областью накопление стоп лоссов покупателей, сладкое место. С учетом данной информации, мы выставили лимитный ордер, на покупку, немного ниже. С большой вероятностью наш ордер уйдет в работу на импульсном движении. Стоп лосс разместили, по правилам торгового алгоритма, за следующую область поддержки 88100 — 88400, также с учетом ложного пробоя. Данная манипуляция дает гарантию дополнительной защиты. Первой целью выступает уровень сопротивления 90000, где нужно будет зафиксировать часть прибыли и перенести стоп лосс в безубыток. Основной целью выступает верхняя граница следующей области сопротивления 91006. Соответственно потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное.

( Читать дальше )

Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочной экономической перспективы России и национальной валюты от Игоря Терещенков. Прогноз российской экономики на ближайшие 15-20 лет и на год текущий, возможные сценарии развития страны и перспективы российского рубля на 2024 год. Стратегии, которые помогут принимать профитные финансовые решения в условиях перемен и неизвестности, поверх сценариев. Практические способы, как справиться с экономическими вызовами и максимально использовать возможности, которые предстоят Российской Федерации.

• Предстоящие 15-20 лет будут судбоносными для развития российской экономики и российского рубля – как к этому подготовиться?
• Вероятность усиления рубля на валютном рынке – разбираемся с предпосылками похода на 45 за доллар и на 150 за него же
• Способы оценки будущего рынка, основанные на научно обоснованной методологии, а не просто гадания на кофейной гуще – никакого новостного и технического анализов!
• Как заработать в текущей экономической ситуации, используя доступные россиянам инструменты с рынка ценных бумаг?

( Читать дальше )

В пятницу рубль восстановил позиции после коррекции за два предыдущих дня, последовавшей после однократного всплеска волатильности вечером во вторник. Доллар к закрытию торгов стоил 88,2 рубля, юань – 12,2 рубля. После ослабления нервозности на рынке из-за однократного всплеска волатильности вечером во вторник, вновь на первое место вышли продажи валюты экспортерами и Банком России. Цены на нефть остаются комфортными на фоне геополитической неопределенности с перевозками в Красном море.

Некоторое давление на курс оказывает подорожание доллара относительно прочих валют и ухудшение настроений по поводу перспективы снижения ставки ФРС в марте – сейчас его ждут всего 45% трейдеров против 60% две недели назад.

Опубликованная в пятницу оценка состояния платежного баланса России с данными об опережающем росте импорта товаров и услуг над экспортом в декабре (20,8% против 13,7% соответственно), по нашему мнению, является сдерживающим локальным фактором для  укрепления рубля.

Сегодня с утра доллар торгуется на уровне 88,3 рубля.

( Читать дальше )

Продолжаем зимний сезон охоты на МаркетМейкера

По понедельникам следите за обновлениями и также садитесь в вагон с ММ.

=====

Прошедшая неделя не принесла активности, которую ждали в Si. Объёмы не выросли. Физики понемногу сократили шорты и нарастили лонги.

А вот у юр.лиц происходит какая-то интересная движуха. Они планомерно закрывают друг об друга позы в Si, и вот уже ОП у юриков меньше, чем на старте квартала. Это подозрительно 😐 Похоже, Макар закрыаает у себя на счетах накопленные встречные позы. А зачем ему это? Раньше так не делал.

Средняя цена набранных стартовых поз во фьючерсе примерно 91000 руб — следим, как будет меняться средняя цена позы. От этого будет зависеть интерес ММ. Ну, и наш, интерес тоже. И уже видно, что покупатели в лёгком проигрыше.

В опционах активности практически нет. Потихоньку растёт ОИ в путах на страйк 85000. Вообще образовался коридор между страйками 85000 и 90000. Похоже экспирация квартала в этом коридоре и случится.



( Читать дальше )