ЕВРО

Прежде чем приступать к рассуждениям о перспективах финансовых рынков в следующем году, я хотел бы сориентироваться в моменте – ответить на вопрос: «С чем мы входим в новый год?».

Самые популярные темы сейчас – перспективы монетарной политики (особенно ФРС), экономические перспективы США и ситуация с пандемией. Неопределённость, таящаяся в этих событиях, может финансовые рынки как обрушить, так и поддержать.

И если с вопросами пандемии разобраться крайне сложно (сама ВОЗ часто ошибается в прогнозах), то предположить, что будет делать ФРС, и оценить экономические перспективы США – вполне себе можно. С этих оценок я свой анализ и начну.

Принимая решения в монетарной политике, ФРС, конечно же, опирается на экономические оценки – потому я тоже начну с оценки текущей ситуации в экономике США, а также состояния долларовой ликвидности.

В первую очередь стоит отметить любопытный момент с товарными запасами, а именно – дивергенцию, образовавшуюся между уровнем запасов у розничных торговцев, с одной стороны, и на оптовых складах и производственных запасах – с другой. Этот момент вводит в заблуждение даже опытных аналитиков: на первый взгляд может показаться, что ситуация складывается в пользу развития кризиса перепроизводства, – но это не так:

( Читать дальше )

Аналитика по волнам Эллиотта по инструментам: Биткоин, Эфир, Лайткоин, Доллар рубль, Евро рубль, РТС, Сбербанк, Евро доллар, Фунт доллар, Доллар йена, Нефть марки Брент.

Таймкоды:

00:00 – Вступление, 00:14 — Биткоин, Эфир, Лайткоин, 10:17 — Доллар Рубль, Евро рубль, 16:37 — Нефть Брент, 19:44 — РТС, Сбербанк, 21:45 — Фунт, 22:34 — Евро



( Читать дальше )

                      Шаблон — совершенно недопустимое 
                      зло во всяком творчестве. (А.Ф. Кони)

Всем трям и привет!!! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С РОЖДЕСТВОИ ХРИСТОВЫМ!
ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, УСПЕХОВ И ЛЮБВИ!

И сегодня день не только празднично-выходной, но и достаточно рабоче-активный. А потому что на сегодня по амерам выходят нон-фармы.
16:30 (мск) - Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США (Non-Farm Employment Change): 210 тыс(было)/426 тыс(прогноз).

Все прогнозы, понятно, уже отработали. И рынки всё еще остаются в диапазонах. Будет ли сегодня выход из них? Посмотрим. 
Пока без прогнозов, но мониторим их пых-пых. А вдруг?

eur/usd

ЕВРО — трындец запил на 150 пп два месяца. Пока — пилим. естессно, ожидаю выход по тренду, то есть к 1,05 в перспективе.
Но пока всё внутри, и с возможной коррекцией (как вариант). Возможно, сегодня на нонках и что-нить решится.

( Читать дальше )

Как я уже говорил «ПРОРОК» не я, а аддитивная регрессионная модель.

Прогноз на месяц вперед 90,622(+6.92%) c доверительным интервалом от +1,59% до +12,25%.

Прогноз на год вперед 94,787(+11,83%) c доверительным интервалом от +5,25% до +18,68%.

Прогноз это сумма компонентов, разложенная «Пророком»:

1.Трендовая:


( Читать дальше )

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №86 от 01.01.2022г: макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом всем в выпуске.
Такого вы не найдете в СМИ!!!


( Читать дальше )

                   Немного здравого смысла, немного терпимости,
                   немного чувства юмора, и можно очень уютно
                   устроиться на этой планете. ©

Всем трям и привет! Сегодня уже 4 января, и пора… начинать думать. НГ встретили и отметили. Правда, скоро еще Рождество и Старый Новый Год… но это уже мелочи. Прорвемся)
Уже пошли новости всякие, и неделя даже обещает быть насыщенной. А 7 января, как обычно в первую пятницу каждого месяца — нонфармы. 
В общем, берем себя в лапки и тупим активно в терминалы.

Год начали активно, отбились от хаев диапазонов — золото и мажоры. Ну што ж, продолжаем, но с учетом всяких там бла-бла. Пока есть куда падать, минимум до пятницы.

eur/usd
по Н4 — диапазон 1,1380-1,1200. И летим к лоям. Для начала 1,1240, а там и 1,1200 протестить можно. Пробьют ли наконец-то? Может в пятницу, но это не точно ©.  Работаем внутри, забираем то, что дают.

( Читать дальше )

В этом видео я предлагаю вашему вниманию свои ожидания по финансовым рынкам на 2022 год, которые по традиции подкрепил аргументами и логическими выводами.

На мой взгляд, 2022-й будет положителен для фондового рынка, доллара, на длинном крае кривой доходности трежерис мы увидим инверсию, а ФРС повысит ставки трижды.
Товарный рынок также получит долю подпитки, но нефть останется под давлением профицита на физическом рынке.
Также не оставил без внимания риски для реализации моих ожиданий, на мой взгляд, самым главным вопросом остается монетарная политика ФРС и перспективы сокращения баланса, ну и пандемия, а также геополитика. Обо всем этом я поговорю с вами в этом видео:


( Читать дальше )

На прошлой неделе баланс ФРС без учета консолидации (сведения бухгалтерских счетов) сократился на 33 млрд долларов

Синяя линия – баланс ФРС от года к году.

Зеленая линия – годовая динамика баланса ценных бумаг, обеспеченных ипотекой.

Красная линия – годовая динамика баланса трежерис.

Баланс ФРС на коней года остается стабильным, объемы трежерис на балансе более 5 трлн долларов, остальное – ипотека.

 

Перейдем к показателям абсорбции (поглощения) долларовой ликвидности

( Читать дальше )

Добрый день!

Уровни на покупку и продажу нанесены согласно утреннему анализу для торговли внутри дня, без переноса сделок на следующий день.

Нефть Brent


Матрицы уровней для торговли внутри дня, 30.12.2021

Фунт


( Читать дальше )

Добрый день коллеги и с наступающими всех праздниками. 
Ходил недавно в банк сдавать оставшиеся после поездки за рубеж доллары (вопрос в какой валюте хранить сбережения, нужно ли продавать или покупать валюту в текущий момент, давайте оставим на другой раз), однако кассир вернула мне их обратно с формулировкой, что они больные и даже заразные. Оказывается на одной купюре образовалась плесень и эта бумажка подло заразила все остальные купюры. Подчеркну, что с виду это обычные доллары, немного смятые по середине, но можно сказать, что новые. Сказать, что я удивился — это не чего не сказать, я просто опешил от такого диагноза. На мои плохо связанные вопросы, о чем вообще речь, кассир долго рассуждала, о том как распространяется болезнь в зарубежных валютах, как она переходит от одной единицы к другой и т.д., которые если вкратце описать похожи на разговор у венеролога после буйных выходных и в конце посоветовала обратиться в другой банк, менее принципиальный к заразе. Правда в конце добавила, вот если бы это были бы рубли, то никаких проблем нет и рубли они принимают в любом состоянии и с любыми болезными. 
В этой связи вопрос, уважаемые коллеги, может кто то сталкивался с такой же ситуацией и какое решение для себя нашел, а может кто-то работает денежным доктором и подскажет какое лечение лучше всего применить?