ЕВРО

БИГАН ЗАЯВИЛ ЛАВРОВУ, ЧТО В СЛУЧАЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОТРАВЛЕНИЯ НАВАЛЬНОГО ВАШИНГТОН
ПРИМЕТ МЕРЫ, «НА ФОНЕ КОТОРЫХ ПОМЕРКНЕТ РЕАКЦИЯ АМЕРИКАНСКОГО ОБЩЕСТВА НА РОССИЙСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ВЫБОРЫ» — МИД РФ

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе выросла и закрылась на уровне 74.8. Среднесрочно пара, возможно,  находится в волне 3 конечного диагонального треугольника с 86, который является С в плоской. Варианты долгосрочных разметок здесь. Индекс РТС упал и закрылся на уровне 1262.01, есть все основания полагать, что он уже закончил волну Е треугольника с 2008 года (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) упал и закрылся на уровне 606.54. Я думаю, что в ближайшее время начнётся нисходящая коррекция по всем рынкам. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Количество действующих вышек в США вырос с 172 до 183. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе упал на 10 200, с 520 900 до 510 700. На мой взгляд, импульс с апрельких низов подходит к завершению, после этого возможна серьёзная коррекция. Неделя закрылась WTI — 42.34, Brent — 44.26.

Условные обозначения:

'+' это восходящий канал
'+3%' это восходящий канал с предполагаемым разворотом после +3%
'-' это нисходящий канал
'-3%' это нисходящий канал с предполагаемым разворотом после -3%
'Не +' это НЕ восходящий канал
'Не -' это НЕ нисходящий канал

Аэрофлот (AF) ?

АлРоса (AL) Не -

Брент Brent (BR) Не -

СеверСталь (CH) Не -

Валютная пара Euro|USD (ED) Не -

ФСК ЕЭС (FS) ?

ГазПром (GP) ?

ГМК «Норникель» (GM) Не +

Золото Gold (GD) ?

РусГидро (HY) Не +

ЛУКОйл (LK) ?

МосБиржа (ME) Не -

Магнит (MN) Не +

МТС (MT) Не -

Аналитика по волнам Эллиотта по инструментам: Биткоин, Рубль, РТС, Евро, Фунт, Франк, Индекс доллара, Йена, Газпром, Новозеландский доллар, Золото, Нефть(WTI)

Тайминг: Евро: 00:21; Индекс доллара: 02:02; Франк: 09:02; Фунт: 08:09; Йена: 02:54; Золото: 10:08; Российский рынок: 11:03 Биткоин: 17:03; Нефть: 16:30; Новозеландский доллар: 07:37; Австралийский доллар: 05:10;

За неделю цена портфеля изменилась на +3,45% (или на 1 п.п. от исходной цены портфеля). Гарантийное обеспечение изменилось с 111% до 110% средств, размещённых на рынке в начале года.

При этом зафиксирована прибыль:

Валютная пара Euro|USD    74,5
Природный газ    2354,2
Платина    1400,6
Серебро    1057,9
ТатНефть    736
TCS    105
Яндекс    288
Сумма     6016,2
 

Вариационная маржа в % средств на рынке на начало года:

Магнит     -1,6
АэроФлот    -0,8
МосБиржа    -0,54
Яндекс    -0,47
Валютная пара Euro|USD    -0,36
ВТБ    -0,33
TCS    -0,27
Нефть Brent    -0,25
АлРоса    -0,19
РусГидро    -0,11
НЛМК    -0,1
РосНефть    -0,07
МТС    0,01
Природный газ    0,01
Валютная пара AuD|USD    0,03
Индекс волатильности    0,03
Серебро    0,06
ТатНефть    0,11
АФК «Система»    0,13
СеверСталь    0,19
СберБанк    0,2
ФСК ЕЭС    0,2
ОФЗ    0,38
СургутНефтеГаз    0,41
Палладий    0,51
Платина    1,05
Золото    1,24
ГМК «Норникель»    2,56
Валютная пара USD|RUR    3,06

На текущей неделе ФРБ Сент-Луиса выпустило короткие данные по денежному рынку США. Поэтому не буду вас утомлять выкладками, кому не интересно, можете перейти к выводам, они в коне статьи.

Начнем с обзора баланса ФРС и кредитования в США

Красная линия – это баланс ФРС, который на последней неделе вырос на 53,36 млрд долларов.

Синяя линия – это динамика кредитования коммерческими банками, показатель взят по всем банкам и видам кредитов.

Как видим, на прошлой неделе баланс ФРС сильно вырос, при этом спрос на кредит последней инстанции низкий, что говорит о балансе денежного рынка. Доллары есть и они есть в избытке.      

Далее перейдем к показателям абсорбции (поглощения) долларовой ликвидности