Казино

вошел. основание — двойная вершина на БА.
стоп короткий 9510. 

шорчу-верчу, напугать хочу

Коллеги, выскажите ваши мнения по поводу возможного использования известных тактик игры в рулетку, торгуя на бирже.
Если предположить, что при входе в позицию вероятность достигнуть стопа или тэйка будет 50:50 (очевидно же, что на деле вероятность другая и зависит от многих факторов, как то: сделан ли вход в направлении «старшего» тренда, размер в пп стопа или тэйка и пр.), почему например не использовать тактики для игры в рулетку, основанные на ставки на черное/красное, чет/нечет и т.п.
Что вы думаете по этому поводу? Может быть, кто-то так уже торгует?
Просьба высказываться только по данному вопросу :)

Коллеги, всем доброго дня!
В последнее время на досуге читаю серию романов Б.Акунина об Э.П. Фандорине. Так вот, в одном из романов – «Смерть Ахиллеса» — наткнулся на описание системы игры в рулетку. В книге по этой системе играл герой романа Ахимас, за которым неутомимый Фандорин вел свою дедуктивную охоту.


           

По ходу чтения у меня возникла идея сделать описание предложенной в романе системы с точки зрения теории математической статистики.  Именно такое описание я и хочу вам предложить, коллеги.
Сразу сделаю оговорку, что данная статья носит исключительно развлекательный характер и никоим образом не пропагандирует собственно игру в рулетку. 

полностью текст статьи вы найдете ЗДЕСЬ

У нас в стране инсайда не бывает
И слово незнакомое  - ОНО
Нет… всякой хрени-то, всегда хватает,
Но это точно, блин, запрещено!
Закону год уже, а там все четко.
Нарушил, эти правила —  в тюрьму,
И все, конечно, «соблюдают кротко»
Да только одного я не пойму.
То там, то тут, на рынке есть подвижка
Вдруг на фундаментальность наплевать,
Умеет незаметненькая фишка
Весь рынок на салфетки разорвать.
Мы негодуем —  где манипулятор
Где притаилось это существо
Его же срочно нужно в изолятор
И по закону, в суд,  - Ату его!
Но рынок чуткий, все он понимает
Да, не красиво, да, не по уму.
Но раз в стране всяк — всякого «кидает»
То значит нам законы не к чему.
Да поимели, как бы … незадача,
Но ты учись, ведь завтра может быть,
К тебе инсайдерская прилетит удача
И сразу можно Гурою прослыть.
Вдруг вспомнить то, что вроде позабыто,
Немного «козырей» из-под сукна
Инсайда нет… все казино закрыты,
Такая вот… Великая Страна.
 

Смотрю сегодняшний отскок на нашем рынке, причем евро и коммоды практически на месте в боковике! Т.е мы теперь с Сип коррелируем, а завтра будем с евро, послезавтра с австралийским долларом? Или мы теперь стали опережающим фактором? Или завтра мы обвалимся опять? Мне непонятно! Я вне позиций, т.к это просто рулетка!

кстати, мне одному Элвис образ майтрейда напоминает? )
 

Берем фьюч амерский. делим наш депозит на такие части — 1:2:4:8
 
и играем пан или пропал. Либо счет в ноль либо в 3 раза увеличивается. если 1 депо слит играем на весь второй депо. Просто на рынке нет Зеро, поэтому обычный мартингейл сделает вас богатым. Главное не частить а играть раз в месяц. Всем успехов в казино!

Эдвард О. Торп считается отцом техники подсчета карт в блэк джеке. Этот профессор математики из Америки был первым, кто доказал математически, что игроки могут систематически выигрывать у казино, применяя технику подсчета карт при игре в блэк джек.

 

Эдвард О. Торп начинал свою карьеру в области физики, получив степень магистра в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. После этого он защитил докторскую диссертацию по математике, и получил звание профессора в Массачусетском технологическом институте. Торп всегда считал себя поклонником игры, однако решение посвятить свое время исследованию блэкджека он принял только тогда, когда ему на глаза попалась статья в статистическом журнале, посвящённая основам математики блэкджека. Его сразу захватила идея изучения блэкджека с точки зрения статистики, давшая начало его собственному исследованию этой игры.

( Читать дальше )

Пришёл вечером в пятницу, открыл сарт-лаб, а тут кипеш. Проклятые масоны опять со статой намутили, да так, что заявки на откуп шорта так и остались внизу. Признаюсь честно, я уже как-то давно не в лонгах, и, так как покупать стрёмно, жду момента пошортить. Но, обращаясь к сегоднешним потерпевшим, хочется спросить, зачем (мягко говоря «зачем») было шортить? Горизонтальная полка после затяжного тренда не сигнал на шорт. Сам проверял осенью девятого года. Без огладки даже на заокиянких рисовальщиков. Просто не сигнал и всё. Даже если бы они сегодня узнали,  что рабочих мест минус миллион, что всех нигеров поувольняли и они пошли есть друг друга, то даже в этом случае залив не был бы сигналом на шорт. Скорее всего залив выкупили бы — и на новые высоты. Такой тренд заканчивается постепенно (если не начнётся атомная война). Сначала слегка заметными сползаниями, когда рисовальщики каналов всё ниже и ниже наклоняют свои тренды («а если мы проведём тренд не по клоузам дней, а по клоузам 4-хчасовиков — часовиков…  - минимумам тиковых графиков, а линию тренда сделаем пожирнее, то тренд ещё в силе»), потом чем-то вроде ретеста поддержки снизу — вот тогда и появяться первые слабые сигналы пошортить. А так зарядить максимальное плечо перед статой — можно пойти и в автоматы закинуться.
«Я на рулетку жизнь свою поставлю,
я на фортсе масонам дань оставлю»