Кванты

Благодаря Светлане Орловской недавно я начал читать на английском. Я большой фанат книг об индустрии, но читая, например, про черепашек, нельзя не понимать, что это уже даже не прошлый век торговли, а внутридневные трейдеры, герои книги «Один хороший трейд», сейчас должны испытывать неловкость от того, что их повсеместно теснят роботы.  Так что открытие, что, хотя мой инглишь левел далек от нэтив и нуждается в импрувменте, но я могу читать и вполне неплохо понимать, о чем пишут, дало мне возможность ознакомится с парой более свежих книг. 
Книга Скотта Паттерсона «Кванты, гении математики, которые обрушили Wall Street»  переведена на русский, я также читал рецензию на нее и был удивлен комментариями, после чего решил написать об этой книги глазами человека, который довольно долго ищет алгоритмический грааль.





Книга повествует историю взлета четырех менеджеров фондов, сделавших упор в своей торговле на математические модели. В начале книги Паттерсон рассказывает об истоках возникновения количественного анализа, ссылается на труды недавнего нобелевского лаутеата Юджина Фаму, который получил нобелевскую премию за теорию случайного блуждания цены, над которой начал работать более пятидесяти лет назад, ссылаются на Эда Торпа, который сначала занимался теорией игр, исследовал карточные игры и моделировал рулетку, а затем написал книгу про управление капиталом при игре в казино, затем переключился на рынок и открыл свой фонд. Как я понял, именно Торп стал героем фильма «21» с Кевином Спейси в главной роли,  о том, как наставник набирает группу студентов и вместе они гастролируют по казино, срывая куш с помощью продуманных математических моделей.

( Читать дальше )

продолжаю читать книги о кризисе 2007-2008 (предыдущие посты smart-lab.ru/blog/144020.php и smart-lab.ru/blog/128692.php)

и так, книга Скотта Паттерсона «Кванты»



«Эта книга о квантах — королях Уолл-стрит, колдующих над фондовым рынком. О тех, кто устроил кризис 2007 года, кто сейчас выводит из него мировую экономику и, увы, имеет возможность повторить этот круг еще не раз.

Что мы знаем о людях, творящих финансовую историю? Ничего, кроме стереотипов. Они делают деньги из ничего? В каком-то смысле да. Некоторые из них начали путь к богатству с нескольких десятков долларов. Возможно, не обошлось без удачи. Но мало кто знает, что первые и самые важные инвестиции кванты в свое время сделали в образование и саморазвитие. Люди, находящиеся на вершине финансовой пирамиды — не фокусники. Это математики и физики, шахматисты и блестящие игроки — в покер ли, в блэкджек. А игра на Уолл-стрит, в которой они ставят на кон миллиарды, основана на непостижимых математических моделях и сложнейших компьютерных программах.

( Читать дальше )