Лайт

WTI, месячный график:
если все-таки ТА, то так.
если не так, то кхирам придется технику.
обзор ближайших понятных кусков в нефти см в моем телеграм, название в профиле.

smart-lab.ru/blog/594687.php

прогноз был размещен в эти выходные

Красота, она повсюду — это просто настройка внимания)

Прошлый раз про цикл в нефти я писала, что он продлится до 20.02.2020.  С 20.02.20.2020 нас ждет новый цикл,
короткий, до 29.02.2020. и потом следующий цикл длинный.
Так вот, в прошлый раз с направлением \интерпретациаей цикла я ошиблась, но это не помешало моих подписчиков сориентировать
на цифру 53 по брент.
Вы можете интерпретировать вектор цикла самостоятельно — ориентируясь всего на два момента (погрешность расчетной даты +- 1 день),
а так же на то, что смена цикла должна отличаться от того цикла, который был прежде. Если был боковик — тут только выход возможен
в любую сторону. Но и это бывает понятно через неск. дней после начала нового цикла.

В ближайшие дни ожидаю некоторую коррекцию к коррекции. после которой есть шанс еще подрасти.
на возможность корректа вниз указывают продажи в чт и особенно в пт.
Можно посм. лонг закрытия и шорт закрытия.

( Читать дальше )

Всем привет
Представляю Вашему вниманию короткий обзор рынка нефти с уклоном на баланс рынка в США.

Физический рынок

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Добыча нефти в США снова на исторических максимумах и составляет 13 мб\д., что на 9,2% выше, чем годом ранее. При том, что кол-во активных буровых остается на 20% ниже, чем в начале 2019 года. Доля добычи в нефтепереработке на неделе осталась на отметке  80% (зеленая линия на картинке).
Показатель чистого импорта резко вырос до 4,008 мб\д, что на 4,2% выше, чем годом ранее. Доля чистого импорта резко выросла до 25% (красная линия на картинке). Ну что же, вот вам и последствия коронавируса.

СПРОС
Нефтепереработка остается на низком уровне, что соответствует низкому сезону – 16,02 мб/д, тем не менее, это на 1,64% выше, чем годом ранее. На картинке зеленая линия — это доля перегонки бензина в общем спросе на нефть, мы резко упали, т.к. на фоне сокращения поставок СПР в страны Азии упали объем загрузок НПЗ.

Нефтяной рынок в низком сезоне и уже с приходом весны начинается высокий сезон.

( Читать дальше )

Всем привет
Нефть вытворяет кульбиты, а трейдеры разошлись во мнениях: кто ждет 30, ну и есть адепты по 70 распродаться. 

Фон конечно дикий и сказать наверняка кто прав — сложно. Тем временем цены просто летят в пропасть со страшной скоростью, о чем сигнализирует фронтальный спред, особенно показатель на рынке Brent (нижняя картинка)



А что если будет в обе стороны?
Как ранее писал, текущий цикл коррекции начавшийся в конце 2018 года сильно похож на цикл коррекции 2016-2017 годов

На картинке ниже ценовая динамика двух циклов


( Читать дальше )

Все привет, небольшой анализ модели рынка нефти на истории. 

На картинке сопоставлены две модели движения рынка в 2016-2017 годах и текущий рост начавшийся с декабря 2018 по сегодняшний день.

Как видим, без малого настоящее движение «копирует» прошлую модель 2016-2017 года. 
Если исходить из этого, то окончание текущего падения еще не закончено, в то же время не жду еще двойного перелоя, т.е. более «урезанная» версия модели из прошлого. Но еще один лой «должны»поставить  
Что любопытно — временные рамки практический также копируется и экстремумы совпадают. 

Далее эти же циклы через призму чистых спекулятивных позиций совокупно по фьючерсам rent+WTI


( Читать дальше )

Всем привет
Предлагаю Вашему вниманию еженедельный обзор физического рынка нефти в США, более оперативную информацию Вы можете получать из моего телеграмм канала https://teleg.run/khtrader

ФИЗИЧЕСКИЙ РЫНОК 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
▪️Добыча нефти в США не отступает от своих исторических максимумов и составляет 13 мб\д., это на 9% выше чем годом ранее, при том, что кол-во активных буровых на 22% ниже чем в начале 2019 года. Доля добычи в нефтепереработке на неделе выросла до 80% (зеленая линия на картинке), из-за спада показателя спроса на сырую нефть.
▪️Показатель чистого импорта без существенных изменений 3,15 мб\д, это на 39% ниже чем годом ранее. Доля чистого импорта в районе 20% (красная линия на картинке)

СПРОС
Чудеса статистики болтанули рынок нефти, отобразив резкое снижение нефтепереработки на 1 мб\д до 15,924 мб\д. Но, в статистике по нефтепереработке без резких изменений. На картинке зеленая линия — это доля перегонки бензина в общем спросе на нефть, мы даже чуть растем. А вот показатель «коррекции» на -400 тб\д (половина от сокращения объемов), т.е. это сезонная коррекция в рамках статистки. При этом показатель спроса на нефть всего на 3,2% ниже чем годом ранее.
👉Нефтяной рынок в низком сезоне и уже с приходом весны начинается высокий сезон.

( Читать дальше )

Итак, вчера снабдила коллег прекрасным постом с красивыми картинками. сама рисовала!

smart-lab.ru/blog/589669.php
нетрадиционный  приемчик ТА оказался близко к реальности погрешность 22 цент. лоу сегодня брент 57.74, а не 57.52
ну ошиблась, бывает, трендовые эти сами знаете. 
рабочий варик вобщем-то, применимый. воспользоваться можно было. Даже с учетом опена утром у нас.
часть читателей меня забанила — это те, которые в лонгах.
часть злилась молча.

Может надо написать вам что- то приятное, радостное? Да, невопрос. мне не сложно.
Коллеги рост нефти будет. Обязательно.
картинка ниже заряжена на будущий рост нефти. Когда он будет я напишу, там где обычно.
Bсем удачи)

          Откроем Дневной график любимого тикера.  И видим, что оба вылета — что сентябрьский
на дронах, что новогодний на иранском генерале, имеют много общего.
Оба события — на БВ. Структура роста до вылета идентична, во втором случае образовались
«лишние» ок 20 дней. Но тут понятно, генерала ликвидировать не тоже самое, что дронов
запустить.


           Ну и снижение — тут все под копирку: резкий вынос   на ночных торгах, обвал, потом небольшой отскочек,
новая волна снижения, гэп-разрыв и остаточный хвост. Попробуем найти дно используя аналогию с первым случаем)).

           Некоторые трейдеры уверенно опирающиеся на ТА видят на 60.3 разворот и рост. Все может быть.

           Трендовая, от которой ожидается  разворот  не единственная, а просто первая на дороге.



( Читать дальше )

Все привет. 
Нефтяной рынок в США продолжает выказывать признаки дефицита сырой нефти


ФИЗИЧЕСКИЙ РЫНОК

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
▪️Добыча в США на 17.01 осталась без изменений на историческом уровне 13 мб\д, в отношении прошлого года на 9,2% выше. При этом доля внутренней добычи в нефтепереработке немного подрастает (зеленая линия на графике)
▪️Буровая активность немного оживилась, но все-равно остается на 21% ниже прошлого года.
▪️Показатель чистого импорта практический без изменений, 3,018 мб\д, но в годовом выражении, это на 51% ниже чем годом ранее. Доля чистого импорта в нефтепереработке нанесена красной линией и составляет менее 20%.

СПРОС
Уровень спроса за неделю почти не изменился и составляет 16,857 мб\д, что на 1,13% ниже прошлого года.

ЗАПАСЫ
Рынок нефти в США продолжает находится в дефиците на: 13+3,018-16,857=-0,839 мб\д (гистограмма), или на 5,8 млн баррелей за неделю. Минэнерго где-то недоговаривает, при этом коммерческие запас нефти на 3,8% ниже чем в прошлом году, а запасы в Кушинге сокращаются дальше. Стратегические запасы без изменений. Откуда берется недостающая нефть, одному Трампу известно.

( Читать дальше )