Лебедь

В любом исследовании сначала идет подготовка исходных данных. На фин. рынках это почти всегда истории котировок. В зависимости от источника, они могут обладать определенными особенностями. Сегодня поговорим о белых лебедях и способах их обойти.

На эту тему ранее были написаны небольшие заметки.

• Граальность, которая все портит. Белые лебеди на истории и в реале.
• Обход несистемных убытков/прибылей при Оптимизации ТС.

Белый лебедь.

На картинке 20 лучших проходов с форвардами (правее синей линии), взятых из генетической оптимизации на 18-ти ядрах с принудительным прерыванием после 2000 проходов (подробности здесь).

Я родился в 1992 году, и поэтому, вскользь знал о  событиях, которые происходили в России, в 90х года 20 века. У меня есть некоторые обрывочные воспоминания, которые были в раннем детстве, но это -  капля в море.
Книга «Все свободны», расставила всё по своим местам: я узнал много новых людей и обстоятельств, о которых раньше не слышал, притом, что я всю свою жизнь интересуюсь историей. Написано очень интересно, читается легко, как — будто смотришь сериал (пусть «Нетфликс» возьмёт на заметку).
Рекомендую к прочтению всем, особенно молодым.

Этот фрагмент публиковал раньше, в день юмора.
Однако призрак черного лебедя-2021 не оставляет никого равнодушным.

Вернемся к признанию Талеба Ивановича.



Да уж, предсказуема… миллиарды убытков, рынок получил серию ударных шоков. Однако Талеб утверждает, что лебедь был… белый. И совсем не песец.

Белый лебедь.

При Оптимизации ТС можно нарываться на такие ситуации.

Общая прибыль имеется, но получена она на очень коротком промежутке. На скрине показал подробно — это меньше часа (минутный таймфрейм).

Понятно, что здесь нет никакой системности, несмотря на плюс бэктеста. Это просто белый лебедь, который прилетел по причине кривого индикативного котировативания или еще по какой-то причине. Настраивать ТС на белых лебедях — чревато. Поэтому, как правило, белых лебедей стараются резать: либо просто запрет на торговлю, либо история белого лебедя подменяется на серую мышь. В общем, делается все, чтобы граальность не искажала результат и не мешала находить закономерности. Ровно также поступают и с черными лебедями — в статье упомянуто.

Реальность белого лебедя.

Но всегда же интересно, что будет, если в реале столкнешься с этой птахой. Особенно, когда техническая инфраструктура и со стороны брокера и со стороны алготрейдера на очень высоком уровне: отсутствие отрицательных проскальзываний у лимитников, адекватная обработка со стороны брокера реджектов, ТС на основе тиков без пропусков, виртуальная торговля в реальном времени и другие ухищрения, которые могут помочь даже при HFT-торговле.