МОК

Андрей, к сожалению, как говорил Вам лично, возражения зала, показались мне более убедительные, чем Ваши эмоциональные ответы.

 Да я так же считаю, что во « временных « инструментах ( фьючерсах и/или опционах ) известные сезонные факторы уже « включены « и если Вы внимательно слушали, « научное « выступление Кулишова, то именно это он и доказывал.

 И, второе www.seasonalcharts.com/ по сути и есть тот информационный актив, как мне представляется, который вносит « осмысленность » в торговлю.

 Но я также разделяю мнение зала, что не « школота » конечно же включает эти знания в цену.

 И  как писал, здесь ранее, надо понимать, что аудитория зала и выступающие, далеко не всегда « квалификационно » разняться. 

Организация – хорошо. Выступления – оценить сложно.

Из того что запомнилось – сообщение по RVI,

как ни странно К. Гринкин ( при том, что суть формулируется крайне завуалировано)  

Дмитрий Кулешов – очень сложно и малопонятно по сути.

Пути совершенствования:

1. При всей сложности модерации следует понимать, что при коммерческом способе организации, за свои деньги человек имеет право  сам задавать свои вопросы, а не сидеть слушая модератора?!
2. Устраивать дебаты с представителями биржи, только участием людей на сцене и людей известных модератору, ошибка по двум причинам:

а) люди на сцене могут встретиться и не за деньги слушателей;

б) искусство модератора в том и заключается, чтобы аудитория чувствовала себя    вовлеченной, а не посажанной, для массовки, от имени которой выступает модератор  

Андрей имеет опыт управления активами с 1995 года, а так же обладает 20-летним опытом работы в государственных и частных банковских, финансовых, страховых и нефтяных компаниях. Являлся главой подразделения по управлению активами крупного регионального банка, главой департамента структурных продуктов в нефтяной компании. В 2007 году участвовал в запуске и был ведущим маркет мейкером фьючерсного контракта на дизельное топливо на бирже РТС. Основная сфера интересов — мировые товарные рынки, торговый подход — фундаментальный, дискреционный. Регулярно комментирует мировые товарные рынки на ленте Bloomberg, является активным спикером российских и международных инвестиционных конференций.

На нашей конференции Андрей выступит с темой «Идеология торговли на товарных рынках с применением опционов vs техника опционной торговли».

В рамках которой раскроет следующие вопросы:
1. Отличие техники опционной торговли от идеологии опционной торговли на товарных рынках
2. Фундаментальный подход, понимание устройства и функционирования рынка, как ключ для построения верного сценария при конструировании опционных стратегий.
3. Примеры того, как знание рынка и его законов дает знание о поведении волатильностей, кривых и других опционных параметров.
4. Примеры конкретных трейдов и сценариев, созданных на базе глубокого понимания фундаментальных процессов ( кофе, соя).

Дорогие друзья и коллеги! Представляю Вам одного из спикеров нашей конференции Сергей Седов  — маркет-мейкер, ИФ «ОЛМА».

• Сергей торгует на рынке с 2005 года, в основном ФОРТС и в основном опционы. 
• В 2007 году переехал в Санкт-Петербург и занялся котированием опционов в ИК «Элтра». 
• В 2011 году участвовал в создании маркет-мейкерства с нуля в одной из Инвестиционных компаний.
• Имеет опыт котирования опционов на сингл стоки, индексы РТС, ММВБ, фьючерсов на волатильность RTSVX RVI. 
• С сентября 2013 года продолжает котировать опционы в ИФ «ОЛМА» .

На нашей конференции Сергей выступит с докладом «RVI и инструменты хеджа на Московской Бирже», в рамках которого будут подняты следующие темы:
1) Индекс RTSVX — чем плох, какие были результаты, какие выводы были сделаны.
2) Запуск RVI. Первые результаты динамика третьего марта и
что было бы, если захеджировать позицию: как повело бы себя ГО (маржа опционы VS фьючерс RVI).
3) Факторы влияющие на текущее ГО.
Маркетмейкинг (проблемы: узкий спред, низколиквидные опционы).
4) Модернизация фьючерса на индекс RVI для ритейла. 

 

Программа опционной конференции 21 марта тут