МОСБИРЖА

Индекс Мосбиржи за 2023 год успешно восстановился и вырос на 43% и вклад Сбера в этот рост сложно переоценить 📈

Акции Сбера принесли нашему модельному портфелю более 75% доходности! Но что же обеспечит рост бумаги после восстановления?

🔘 Ключевые инсайты по компании:
🏦 #SBER — ТОП-1 банк России по размеру активов (ТОП-3 брокер по объёму активов клиентов)
— Более 108 млн розничных клиентов (74% населения России)
— Доля на рынке кредитных карт — 50%
— Доля на рынке ипотеки — 56%
— Доля в корпоративном кредитовании — 33%

🔘Факторы роста и стоимости:
— Одним из ключевых драйверов является ипотека (за 11 месяцев портфель вырос на 34%)
— Довольно бодро растёт портфель кредитных карт (+41.5% с начала года)
— Но и корпоративное кредитование тоже растёт двузначными темпами (+22.8% за 11 месяцев)
— Цели 2023 года: х1.5 рост активов и 26.2% рентабельность собственного капитала ROE
— Стратегические цели к 2026 году: ROE >22%, норма выплаты дивидендов — 50%

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на выходные: 
💵 USD — ↗️ 91,9389
💶 EUR — ↗️ 101,2863
💴 CNY — ↗️ 12,8598

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы прибавил 0,62%, составив 3 092,58 пункта.

▫️ Прибыль банковского сектора в ноябре составила 268 млрд руб. (доходность на капитал около 23% в годовом выражении), что близко к результату октября (256 млрд руб.). С начала года сектор заработал 3,2 трлн руб., сообщает Банк России в материале «О развитии банковского сектора РФ в ноябре 2023 г.»: cbr.ru/Collection/Collection/File/47700/razv_bs_23_11.pdf 

▫️ Сегодня Московская биржа начала применять новые базы расчета индексов акций. В базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС вошли обыкновенные акции ПАО «Совкомфлот», ПАО «ГК Самолет», ПАО «Мосэнерго», а также обыкновенные и привилегированные акции ПАО «Мечел». В базу расчета индекса голубых фишек включены обыкновенные акции ПАО «НЛМК», обыкновенные акции ПАО «МТС» исключены из него. 

▫️ По словам Михаила Мишустина, Правительство выделит Фонду развития промышленности 39 млрд руб. на ключевые проекты российских автопроизводителей. Подробнее: tass.ru/ekonomika/19610213

( Читать дальше )

Московская биржа расширяет свой инструментарий, добавляя 13 новых ценных бумаг для внебиржевых сделок с акциями без листинга, с расчетами через центрального контрагента (ЦК).

Среди новых инструментов обыкновенные акции компаний, таких как «РБТ», «Синтез», «НК „Роснефть“ – Смоленскнефтепродукт», «Саратовнефтепродукт», «Электроприбор», «Агрофирма Мценская», «БЭСК», «Вышневолоцкий МДОК» и «Дорогобуж».

Общее количество доступных ценных бумаг без листинга для таких сделок достигнет 28 акций, с планами на будущее расширение списка. Мосбиржа внедряет этот сервис, начиная с апреля 2023 года, предлагая пользователям возможность снизить риски через участие ЦК.

Источник: https://www.vedomosti.ru/investments/news/2023/12/21/1012336-mosbirzha-popolnit-spisok

Курсы валют ЦБ на 22 декабря: 
💵 USD — ↗️ 91,7062
💶 EUR — ↗️ 100,5113
💴 CNY — ↗️ 12,8124 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии четверга опустился ровно на 1%, составив 3 073,57 пункта.

▫️В случае конфискации российских активов в Европе, Россия предпримет зеркальные меры, заявил Антон Силуанов «Интерфаксу», добавив, что на счетах «C» для этого достаточно средств. www.interfax.ru/russia/937346

▫️ Деятельность зарубежных компаний, исследующих российские потребительские рынки может быть прекращена – такой законопроект планируется рассмотреть до конца года, сообщают Известия. В Правительстве считают, что подобную деятельность должны вести только российские компании. 

▫️ Министерство финансов подготовило список из трёх десятков компаний с госучастием для возможной приватизации, сообщил глава ведомства. www.gazeta.ru/business/news/2023/12/21/21976303.shtml

▫️ Мосгорломбард снова переносит даты сбора заявок в рамках IPO, на этот раз – на 27.12.2023, при этом объявлено о прекращении старого сбора и открытии нового, диапазон цены снижается до 2,5 – 2,55 руб.  

( Читать дальше )

Объем активов иностранных клиентов на брокерских счетах российских инвесткомпаний и банков за третий квартал увеличился почти на 20%, до 1,3 трлн руб. Темпы по сравнению со вторым кварталом немного снизились из-за замедления прироста активов компаний, перерегистрирующихся из-за рубежа в российские офшоры. Зато продолжали наращивать активы клиенты из зарубежных офшоров (ОАЭ, Белиза, Сейшел, Каймановых островов, Люксембурга), а самые высокие темпы отмечены для относительно новой в списке Саудовской Аравии. Эта страна, поясняют эксперты, на фоне расширения экономических и политических связей с РФ все чаще рассматривается как альтернатива ОАЭ.

«Приток капитала на российские брокерские счета из ОАЭ и других «дружественных» стран связан с тем, что российские инвесторы открывают юрлица в указанных юрисдикциях и продолжают инвестировать в российские активы, в том числе и по налоговым соображениям»,— отмечает собеседник “Ъ” на фондовом рынке.

География стран—источников инвестиционного капитала во многом повторяет список стран, с которыми РФ активно налаживает экономическое и политическое сотрудничество в рамках переориентации экономики и импортозамещения.

( Читать дальше )

Московская биржа — крупнейшая площадка страны, где осуществляется торговля всеми ценными бумагами, включая акции, облигации, паи ETF, а также фьючерсами и валютой.

На площадке торгуются почти все российские ценные бумаги, и зарабатывает она на комиссиях за сделки с ними. Однако это не единственный источник дохода компании.

Также из этого видео ты узнаешь:
1:07 – историю Московской биржи
1:45 – конкурентные преимущества
2:12 – риски компании
2:35 – что будет с бизнесом Московской биржи


Market Power – это непредвзятый обзор самых волнующих новостей и полезная информация об инвестициях и инвестиционных фондах, о бирже и акциях, о неожиданных взлетах и падениях котировок. Наш телеграм канал.   

Проекты Market Power  

Купить комикс Market Power

Данное видео демонстрируется исключительно в информационных целях и не является инвестиционной рекомендацией, рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг, а также не является предложением, обязательством, побуждением к совершению каких-либо действий на финансовом рынке.     Зрители самостоятельно принимают все инвестиционные решения и несут ответственность за результат своих действий, совершенных после просмотра данного видео. 

На своем сайте Мосбиржа сегодня опубликовала один интересный пресс-релиз.
Управляющий директор по управлению и монетизации данных Московской биржи рассказал о планах развития АЛГОПАКа:

в ближайшее время будут добавлены фьючерсные контракты, а в первом квартале следующего года – основные валютные пары, а также уведомления о выявлении колебаний цен и заявок с помощью моделей искусственного интеллекта.

Также стало известно, что АЛГОПАК – первый продукт информационно-финансового маркетплейса ДАТАШОП, который планируется к запуску во втором квартале 2024 года. 

Пока неясно в какой степени АЛГОПАК станет платным и за что именно придется платить.



Не появится ли в перспективе угроза того, что и брокеры сделают данные через API платными?


Telegram-канал Алготрейдинг на Python

 

Что такое Алгопак я уже писал, как и то, как можно сделать для библиотеки на Python moexalgo документацию из докстрингов – ведь пока никакого хорошего пособия с “разжеванными” примерами от Мосбиржи не существует.

На данный момент я поставил задачу – вытащить исторические данные по российским акциям и в дальнейшем их регулярно обновлять. Это позволит мне при изучении Backtrader использовать данные Мосбиржи для компонента DataFeeds, а также разрабатывать и тестировать на исторических данных собственные торговые стратегии.

Приступим. Отправная точка – раздел moexalgo на Гитхабе.  Файл samples/quick_start.ipynb начинается с примера:

( Читать дальше )

Московская биржа предоставила всем пользователям доступ к бета-версии АЛГОПАК. Это инновационный продукт для алгоритмической торговли, который дает возможность использовать широкий спектр общедоступных исторических и онлайн-данных по всем акциям, торгующимся на Московской бирже, для тестирования и запуска торговых роботов. АЛГОПАК – первый продукт информационно-финансового маркетплейса ДАТАШОП, который планируется к запуску во втором квартале 2024 года.

АЛГОПАК включает в себя набор полезных инструментов для алготрейдеров, в том числе:

• аналитические сигналы о движении рынка, основанные на математическом анализе цен акций в потоке сделок и заявок;
• возможность тестирования торговых стратегий с помощью доступа к историческим данным;
• библиотеки и примеры кода для создания и автоматизации торговых алгоритмов благодаря онлайн-данным.

Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/n66261?nt=0

Курсы валют ЦБ на 20 декабря: 
💵 USD — ↘️ 90,0870 
💶 EUR — ↘️ 98,5764 
💴 CNY — ↘️ 12,5790  

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника прибавляет 0,24%, составив 3 083,64 пункта. 

▫️ 12 пакет санкций ЕС обнародован официально. В него вошли ранее анонсированные ограничения на импорт российских алмазов, запрет на импорт сжиженного пропана (начнёт действовать через год) и бутана, ряд ограничений на импорт чугуна, ферросплавов, железа, изделий из алюминия. Кроме того, новый пакет санкций регулирует продажу танкеров, которые могут использоваться Россией для перевозки нефти.  Антон Силуанов считает, что для российских алмазов будут найдены новые рынки сбыта, в том же духе высказался и Дмитрий Песков: «не думаю, что отсутствуют варианты обхода санкций. Они есть и будут реализованы».

▫️ Московская биржа информирует о начале торгов премиальными опционами на iMOEX. Инструмент является расчетным и не имеет промежуточного звена в виду фьючерсного контракта; вместо ежедневного расчета вариационной маржи при открытии позиции списывается или начисляется премия. Краткий код контракта: IM. www.moex.com/n66082 

( Читать дальше )