Мнение по рынку

Доброго дня.

Стало мне уж совсем скучно от тупой системной торговли. Думаю, зря что-ли график недельный рисовал. Взглянул сегодня еще раз на свою картинку недельного фьюча РТС. И решил пройтись по доске, да и взять путов с коллами по чутка. Путы 145-е мартовские, потому что цель падения, если оно продолжится, будет в районе 140000. А учитывая всякие ВВП и секвестры, полететь можем быстро и с размахом. Так что, глядишь и получится.

А вот вторая часть марлезонского балета это видение мной по тем же неделькам продолжения роста в район 205000. Так что зацепил июньских коллов 200-х. Поглядим получится ли. Много не стал впихивать. Потери копеешные будут, а вот потенциал профита неплох, особенно во втором случае.)

Много разговоров про обвал и мегарост. Ни того ни другого на рынке нет пока и в помине. Но есть попытки борьбы и за то и за это. На картинке все видно. Это часы фьючерса РТС.


  

Как видно, сегодня было третье касание локального дауна. Прошли объемы выше среднего из последних дней. Значит трендик верный и его играют. Но еще интереснее то, что и нижний зацепчик также играют. Вот завтра и увидим, куда кривая выведет.

ПС. Чтобы было понятнее, график без вечерки. Я никогда ее не признавал и уж тем более не признаю сейчас, при нынешней волатильности.))

Ну вот. Опять балаган. Почему если кто-то умеет собирать бабло, то обязательно он мд… к. Вспомните фразу. Сначала человек работает на имя, а потом имя работает на него.

Я честно скажу. Я правда не знаю этого человека, кроме его ника майтрейд.   Но я знаю одно. Если чел реально собирает кучу семинаров и рубит бабло, то он молодец. Ибо каждый тут делает то, что он хочет делать. Этим и манит рынок.

ПС. Кстати никто же никого не заставляет 75к нести за семинар. По мне так лучше эти бабки на счет положить, да на них учиться торговать. Поверьте, что знаний от этого меньше точно не станет. А вот пользы наверняка в сотни раз больше будет.  :) 

Известный российский экономист Сергей Глазьев предостерегает президента Путина и всех россиян о том, что в скором времени в мире начнутся финансовые войны, и о том, что Россия в этих войнах проиграет обязательно. Если только не изменит сегодняшнюю экономическую политику.
Как сегодня выглядит денежно-кредитная система России и вообще ее экономическая политика?
Российские деньги привязаны к доллару, а точнее – к ее золотовалютным резервам. Но если количество золота в России, да и в мире, ограничено. То количество долларов теоретически – неограниченно ничем. 
Вот и получается – мы продаем реальные ресурсы западным странам, получаем за них нарисованные в компьютерах фантики, на которые опять же покупаем долговые обязательства этих западных стран. И от количества этих ресурсов мы имеем право печатать собственные деньги.
Суть такой политики проста – зависимость от западных стран. Причем, зависимость прямая.
Что происходит сейчас в мире?
Все крупнейшие развитые страны снизили свои процентные ставки своих Центробанков почти до нуля. То есть они фактически разрешили своим банкам бесплатно печатать деньги в любых количествах. Особенно сильно этим стали грешить американские банки.
А куда же скидывать новые деньги? Естественно, на выдачу кредитов для всего остального мира. И на скупку реальных активов во всем мире. 
Нефтяные месторождения, другие полезные ископаемые, крупный бизнес, крупные банки – все идет в актив американцев.


( Читать дальше )

Так что же меня «беспокоит»?? Порассуждаю...

1. «Проблема» перераспределения денег в «системе» российских банков (читаем — проблемы ликвидности рынка).
ЦБР дает денег, если видит «дыры»…  Есть «крупняк», которого, кстати, меньшее число. Есть средне-мелкие банки — которых больше.
Крупняк — держит «остальных» нерыночными ставками. Т.е. либо (при рынке в 5%) привлекает у мелких по 3%; либо дает им по 6,5-7%...
Причёёём, у мелких баланс-то более-менее качественный, без миллиардных дыр и не требующий «дотаций»… (конечно, я понимаю, что «масштаб баланса не тот», и поэтому у средне-мелких «по рынку» не берут, а если и бывает — то это по «праздникам» или «новый трейдер на деске»). ЦБР (на форуме РЕПО) говорил, что они видят неэффективность распределения денег — да она есть, и она — предвзятость; а не что-то «рыночное»…  Вы скажете, что МБК — это же непокрытый кредит, а ЦБР делает РЕПО (пусть и без дисконта на «овере») и поэтому у них есть защита… Знаете, а я больше боюсь дать крупному с «дыркой» в балансе… Чем «коллеге» с «небольшой валютой баланса»…

( Читать дальше )

Резко вверх, затем резко вниз, потом снова вверх и вниз иии… снова вверх — так высаживают из правильной позиции толпу.

Добрый день.

Провел я интересный анализ сделок в экселе. Скажу сразу что там вписаны сделки, собранные из четырех работающих систем на разных инструментах. DAX, FTSE100, и 2 разных системы на фьючерсе РТС. Работают они с полным реинвестированием.

Анализ проводился с 2006 года. Выявил я то, о чем и раньше догадывался  что четко подтвердили цифры.  И с точки зрения психологии для дальнейшей торговли мне этот анализ показал хороший момент.

Не секрет, что на рынке 70% времени это боковики, а где то 30% времени — тренды. Любые сделки в боковиках это попытки поймать потенциальный тренд. Лоси в боковиках неизбежны. Тренды тоже неизбежны. Только вот надо понимать, что половина трендов у вас будет уходить на покрытие лосей от боковиков. А вот вторая половина будет приносить профит.

И что же получилось у меня по анализу. Именно то, о чем и написал. 85% всех сделок есть не что иное как прозябание в просадках и выход из них. И лишь в 15% сделок я вижу взлеты эквити, от которых потом, опять же закономерно, следуют откаты в новые просадочные серии. 

( Читать дальше )

Вторая неделя в узких тисках. Чуть высунется — тут же щелчок.
Хотя, на дневке сформировалось нормальное такое дно.


Трудно сказать как долго мы  тут простоим, ведь ниже не пустили, выше первые зацепки только в районе 30750, не меньше.
Волшебного пендаля, как вчера, в пятницу ждать наивно, само собой. На жидком рынке опять давят куда попало. Черти что, в общем.
Утомительно ждать развития «своего» сценария, даже хуже чем очереди в поликлинике. Терпение все тоньше, злобы и гнева все больше.

Да, тут много уже народу высказывалось — ушел с РИ на СИ. Вот и результат. Ри стал как шелковый и двигаться, и выглядеть. А СИ начал на глазах портиться (симптомы «задроченности» видно невооруженным глазом). Ощущение, что кукл бегает за частниками в поисках жертвы — чтобы задрочить насмерть.
Дожили. Раньше искали инструмент получше, а теперь ныкаться от барыг и ХФТ приходится — лишь бы не спалить где потише и еще есть кислород. Ибо достали своими пылесосами. Завели бы себе суперфьюч и дрочили бы его в смерть между собой. Скоро вообще все забьют на ФОРТС.

… есть такое чувство, что жертва всегда попадает в один и тот же капкан, где бы и когда бы, он не был бы установлен? Жертва, из года в год, всегда задается одними и теми же вопросами! Что с рынком? Я ничего не понимаю в этом рынке и т.п.

Так что же делать?
Обернемся назад, точнее на год.


Поразительное свойство сектантского/визуального анализа, и очередной обман, красные/синие линии абсолютно параллельны...

А это значит, что для завершающей картины, не хватает похода к 1570(1570-1580) ММВБ.

( Читать дальше )