Мысли по рынку

       Последние дни на рынке очень большая волатильность, так что в основном интрадею из более менее позиционных сделок пока только держу шорты в разных бумажках в основном в Лукойле от 2500 и Гамаке от 105 с надеждой на его поход в район 99. Основные мысли на данный момаент.

      По ри: в обсуждениях писал что после ухода вверх зона продажи в ри будет 83-84. По сути мы оттуда откатили и теперь самый главный вопрос чем этот откат завершится. Пока есть серьёзные шансы даже снова уйти на годовые лои. Дело в том что пролили нас на паре чёрных лебедей по китаю и нефти, так что уход вверх после этого был соответственно резкий и был более восстановительным. Сможет ли рынок перейти к фазе роста после такого резкого восстановления большой вопрос. Вероятности пока больше показывают за ещё одно движение вниз, но на мировых рынках слишком сильно выросла волатильность и любые технические прогнозы в таких условиях теряют в вероятности своей отработки. Пока ясно примерно одно, что если нас уведут на ещё один заход вниз второго лёгкого разворота скорее всего уже не будет. В целом пока предпочитаю в ри интрадеить, для более серьёзных покупок подожду будет ли второй заход и утрамбуют ли на нём дно.

( Читать дальше )

Около часа назад, Вышли данные по розничным продажам в США 0,6 при прогнозе 0,5. 
Данные за июль.  Эмоции по поводу Китая так же сходят на нет. 

Основной вопрос, препримет ли доллар еще одну попытку закрепиться выше 97.50 по USD index. 
Какие катализаторы этому могут способствовать? 
Завтра выходят ISM — и на этом вплоть до начала сентября, каких либо значимых индикаторов которые могли бы пролить свет 
на возможное повышение % ставок 19 сентября со стороны США не будет. 

По сути вероятность повышение % в сентябре карднально н изменилась 50%.
А значит нас и далее ожидает диапазонная торговля.  

97.50 — это хороший шорт по доллару (покупаем самую сильную валюту к нему)

( Читать дальше )

Собственно, сабж в оглавлении топика. Подобные явления переодически возникают на рынках. Так было когда мы разгонялись на 80, подобное происходит и сейчас.  У Серёжи есть подозрение по какому поводу происходит… Но предлагаю остановиться на том, что «это» просто «есть» и всё.



Мой нынешний стиль торговли это некий «пакет» инструментов. Или как говорят на рынке — корзина. В любом случае, тема работает, а вот как именно, это решает каждый конкретный пользователь.



( Читать дальше )

Добрый день. 

Продолжаю терпеть убытки или пребывать в Тильте. 

Что сделала? 

1. GBP — нарастила объем в фунте стерлингов — по сути данная валюта наиболее сильна к доллару и если что то покупать против «окаянного» то фунт.
 
1.1 Инфляция ниже ожиданий
1.2 БА — в целом нивелировали эффект от плохой инфляции.  
1.3 Кривая ожиданий учитывает первое повышение % ставок в первом квартале 2016 г.
1.4 Если экономика США и Великобритании схожи.


2. Евро — тут ничего не делаю, объем не наращиваю (сокращаю), не закрываю — в итоге —  не могу определиться что делать.

2.1 Греция вновь начала шантаж
2.2 Увеличение Q.E. — последнее слово за Дарги (ЕЦБ 3 июня)  

( Читать дальше )

Индекс потребительского доверия в апреле 95,2 пункта, ожидалось 102,5 пункта.
Redbook: Розничные продажи выросли на 0.2% ожидалось 0.8%

В итоге: в предверии заседания ФРС — кривая ожиданий сместилась по % ставке сместилась вправо.
Индекс доллара под давлением, цены на нефть устремились вверх.

Как заработать?

Не уверенна что идея с продажей доллара изжила себя.
Ведь данные хуже ожиданий за апрель не совсем вписываются в сезонный фактор.
Так что на заседание ФЕД — риторика вероятно будет голубинной.
Что несет в себе риски тестирования 0.95 по индексу доллара.

Реализация.

Я продолжаю удерживать длинную позицию по Euro/Usd — с целями 1.1120

Риски.

У меня так же отрыта позиция на продажу рубля к доллару, есть риск до заседания ЦБ РФ теста 50.00 по споту.

( Читать дальше )

Давно не скидывал обзоров по рынкам, так что даже сам соскучился, возможно стоит повести какие-то ежедневные или хотя бы еженедельные обзоры чтобы размяться, но в последнее время почему то стало дико лень вести блог. Как то я затролился на предмет политики в блогах :)

В общем пока мысли такие. Наш рынок явно торгует улучшение геополитической ситуации. В том плане что на самом деле торгуется громадный спред образовавшийся между нашим рынком и рынками западными висящими в основном на своих исторических хаях. Изложу мысли по этому поводу.

1. Разговоры про то что у нас в экономике всё плохо, а вот у них, на самом деле никакой рыночной логики в себе не несут. Во первых потому что у евпропейских стран индексы рынков многих их которых висят на исторических хаях тоже не всё прекрасно. Да там будет КУЕ но дело в том что на хаи эти индексы забрались ещё задолго до его объявления и теперь лишь обновляют их, наш же рынок находится где то у лоёв, если смотреть на его реальную стоимость выраженную в долларах (просто потому что сравнивать рынки надо по одной базе). Во вторых наш рынок состоит в в большой степени из сырьевых компаний. При чём сырьевых компаний ориентированных на экспорт. Так вот для стоимости таких компаний собственно вообще не важно насколько динамично развивается экономика страны, для неё более важно насколько динамично развиваются рынки их сбыта.

( Читать дальше )

Новая неделя — новые идеи

Еврик обманул меня на прошлой неделе. Я надеялся на какой-то отскок, а он умахал еще ниже. Марио решил таки запустить еврокуй, ок. Этого все давным давно ждали. Но срезания ставки ожидали немногие. Отсюда и такое падение.  Что теперь? Скорее всего пойдет дальше вниз до 1,2750, хорошая линия сопротивления.
Диагноз. Солить, нельзя покупать
 



( Читать дальше )

smart-lab.ru/blog/188609.php#comments — тут ранее.... 

Что сделал?! Сделал как и писал. =)
В июньском со средней 134.400 скинул все, шортить начал от 135.800 до этого лонговал, надо было добавлять по 137.000 — но решил что ненужный риск и смазывать не хотелось, так как все было ОК.

Одновременно почти начал покупать сентябрьский, на проливе довел до 700 контрактов, ждал 126.600 там бы еще купил 100 — и получилось набрал бы до плана. (Но если бы у бабки был ***, то он был бы дедкой)

В общем 127.500 купил 100 контрактов скинул их по 130.000 вчера с утра. Далее вчера же купил 50 контрактов по 128.500 скинул сегодня с утра по 129.360.

Сейчас стою в лонге на 600 контрактов (RIU), среднеяя цена отрытия чуть ниже 128.000 (в новом контракте) — что не очень комфортно,  фиксироваться буду как и планировал. По 132.800 будет около 400 конрактов. 

Рубль, там были танцы с бубном покупал, фиксил и т.п. — пока все ок! Вчера снова довел до 200 контрактов (покупка рубля).  

( Читать дальше )

Господа, чего вы как маленькие, ей богу? Неужели память такая короткая? Нука, напрягитесь немного и вспомните, что случилось когда недавно был похожий «косяк» на бирже? Сколько минусанули тем кто готовил вещи в ракету и обещал Рашке небесных высот… Где теперь эти обещатели? Ау, выжившие есть?

Беда, на мой взгляд, заключается в одном из свойств человеческой психики, а именно — эгоцентризме. Казалось бы, хомос разумный — существо стадное и социальное, но как только начинает греметь гром, тут же каждая обезьянка под свой кустик норовит залезть и все «зачем» «почему» и «как это случилось» начинает воспринимать с точки зрения «я», «мне» и т. д. 

Это свойство, мешает быть выше обстоятельств и соответственно, не даёт нам возможности оценивать происходящее без эмоций. 

Что то случилось сегодня в основных бумагах? Это называется «запереть в локации». Создать видимость одного направления и резким выносом ( привет всем кто не ставит стопы! ) оставить всех шортилам в позиции. Что бы не быть голословным сам резал лосей. А спустя несколько минут когда картинка обрисовалась более чётко, с радостью грузил весь стек обратно. Только уже в другую сторону. 

( Читать дальше )

Так вышло, что сейчас нет у меня позиций по российскому рынку, но в сложившейся дискуссии хочу поучаствовать. Мне, как позиционному спекулянту, в последнее время ртс вообще не прельщает. Ужасно вялая динамика (хотя стоит признать, что некоторые сигналы есть, но я их не отыгрываю, и остаюсь доволен). Вот сегодня запестрел sMart-lab заголовками о завтрашнем обвале. Согласен, последние два дня валимся бурно. Но на графике (напомню, график — дневка) боковик. Тренда нет. А если на воде нет течения, куда ветерок дунет, туда кораблик и поплывет. Внизу поддержка. Писать «Завтра обвал — лезте в шорты» — это фанатизм. Правильно будет сказать «Я ожидаю обвал. При пробое уровня поддержки следует открывать шорты.»
Еще кое-что… не люблю я писать о коррелляции… но все же, чтобы было что обсудить. РТС сегодня упала на 1,15%. А Brent вырос на 3,06% (почти на 4 бакса), да бензин завтра подорожает, к счастью, я езжу на велике). Вот вам, товарищи, графики фьючерсов Brent, RTS и Роснефти за год (взял с финама). Я бы сказал следующее: в нефти наблюдается краткосрочный (с июля) ап-тренд, чего не скажешь об ртс. Так же роснефть держится намного лучше рынка, что поддерживает его.

( Читать дальше )