ОПЦИОНЫ

есть тут дельтахеджеры, которые покупали определенное айви, но их прогноз не сбывался и айви падала… и это приводило к тому, что счет существенно проседал?

если по сишке есть июньские купленные 400 коллов 80000 и 200 проданных фьюча по 80000, то при движении на 10 пунктов вверх или вниз как сильно дельта изменится, если при открытии было ноль? айви такое же. 

Кризис приятен тем, что даёт возможность потренировать разные позиции. Никому не интересно читать однотипные под копирку посты «продал стреддл — зафиксировал прибыль». Даже одиночный возглас "будь прокляты хуситы и охрана завода саудитов!" общей картины не менял. Хоть новоявленный опционный псевдогуреныш Г… ая Г… нь и считает, что «торговать мосбиржу западло» и «торговать в кризис дважды западло», но кто он такой, чтобы нам указывать? Поэтому караван идет и на пути ему попался Зигзаг Удачи.


Эта позиция считается базовой уважаемым Каленкович Алексей (enki) .
Низкий ему поклон за науку и за время, которые он мне уделил.


Давным-давно в уже далеком 2017 году эта позиция так и торговалась из месяца в месяц методично и довольно скучно (до февраля 2018 года примерно =) ) на боевом тестовом счете (размером около 100 тыр). Учитывая, что это были месячные опционы на РИ сейчас сам себе удивляюсь, насколько хватало смелости переносить это всё хозяйство через ночь и выходные. =) Nobless oblige

( Читать дальше )

Сделок нет… Маржин еще пока висит… Тета капает, но нефть аналогично минусует..

Всем удачи!

  Похоже маркетос ушел из опционов. Стоит заявка в июньских уже 10 минут выше теории на 250 пунктов и не исполняется. Что то здесь не так, а как разбирать конструкцию на большие суммы даже не представляю. Х.з конечно может никто не хочет продавать на 7250 июньские путы 90000, может ожидают падения)))

Сделок нет… маржин чуть уменьшился..

Всем удачи!

Про греки.
Сразу предупреждаю. Следующие три ссылки — ссылки на мой сайт (никаких регистраций не нужно). 
Все, что я хотел сказать в открытом доступе, я сказал здесь. Даже сделал чек-лист по грекам (здесь). И еще написал алгоритм действий при создании опционной позиции (здесь).

По-моему, уже здесь выкладывал, но выложу еще раз: 

Идея создания опционов – это попытка оценить будущий диапазон движения БА. Отсюда и идет то, что профессионалы при торговле опционами смотрят на историческую волатильность (HV), подразумеваемую волатильность (IV) и пытаются спрогнозировать будущую реализованную волатильность. Затем, участники рынка пытаются спрогнозировать, какой будет волатильность БА, если его цена вырастет/упадет на 1,2,3 и т.д. процента. Так появляется кривая волатильности. Затем начинают прогнозировать движение БА за различный временной интервал, что приводит нас к временной структуре.

( Читать дальше )

Сделок нет… Тета капает… ГО высокое, маржин висит..

Всем удачи!

Вот и дожили до официально объявленной пандемии! 
Случайным ли образом, или кому это выгодно, судить не буду — теории заговора это не ко мне… )
Почти весь мир на карантине, но биржи робят, жизнь продолжается, значит надо оптимизировать этот момент! ))
Решил снова играть против толпы, так что пока все схоронились по домашним углам в своих мегаполюсах, среди огромных скоплений потенциально опасных людей и перегруженной инфраструктуры, быстро хватаю билет на Победу и на пустом самолете взмываю в небо! 
По прилету, сажусь на Ласточку, уже не удивляясь, что в вагоне 2 человека и через полтора часа я на месте. Здесь, в ближайшие 10 дней буду строить свои опционные сети и смотреть с горных вершин, как внизу, толпы мельтешащих «инвесторов» в повязках, ощущают, куда катится этот мир. Благо, пока интернет работает...
Вообщем, всем всех благ, прорвемся друзья! ))