ОПционы

На пороге у нас Величайший праздник нашей Родины, ну а пока посмотрим, что там по отчетам 11 мая в штатах. Чтобы сегодня можно было подкупить-закупить.

Всего будет 241 компания. Обратимся к наиболее интересным.

Все графики в часовом тайм-фрейме.

UAA, Under Armour Inc. Class A
May 11, 8:30 AM


15,2% — расчетное движение. За последние полтора года лишь дважды бумага после отчетов ходила менее 10 процентов. В остальном же очень хорошо.


COTY, Coty Inc. Class A
May 11, перед открытием рынка


( Читать дальше )

Я правильно понимаю, что калькулятор гонит, и на 100.000 по БА прибыль будет 10000, и чем ниже цена уйдет тем больше будет прибыль 1000 рублей с пункта. Даже выбрал график на дату, один фиг лажает. По правой стороне все правильно. Это с учетом удержания конструкции до первой экспирации.

Данная книга дает фундаментальные и обширные знания об инвестициях

Сделок нет..
Все без изменений… На рынке продолжается штиль..
Общие позиции:


Всем удачи!

Чуть успокоимся — всего 87 компаний на 8 мая.

Как обычно, все графики в часовом тайм-фрейме, кроме одного — VIVO.

HMSY, HMS Holdings
May 8, 8:30 AM


Расчетное движение — 12,5%. Меньше чем 11% компания за последние полтора года не делала на отчетах.

CATM, Cardtronics PLC
May 8, 8:30 AM


( Читать дальше )

Для интересующихся реализовала этакое «в лоб подобие» индикатора подвижности базового актива по материалу уважаемого В.Курбаковского. За разъяснениями лучше обращаться к автору формулы в его блог (вторая глава его труда об обобщенной модели ценообразования). Индикатор сделала, чтобы посмотреть связь движения IV и этой самой подвижности. Может кому-то будет полезен еще и такой угол зрения. 

Индикатор имеет две настройки — по каким ценам будем оценивать подвижность и на каком периоде. Итог выглядит вот так. Период здесь на картинке дневной — то есть индикатор здесь оценивает мобильность в пунктах в день. Предлагаю использовать на минутном графике.



Добавить в избранные скрипты на трейдингвью, а оттуда наложить на график и поиграться, можно тут

UPD: Ночью поддержка TradingView написала мне, что индикатор забанили потому, что у него русское описание. Поправить нельзя, только опубликовать снова с английским описанием, так что вот английская версия, если русскую удалят. Также дала возможность в английской версии назначать длину торгового дня — третья настройка Trading Session in Minutes. Пользуйтесь английской версией, пожалуйста

Внимайте, коллеги, ибо это мое последнее публичное выступление. Друзья настоятельно рекомендуют обуздать свое Эго и умерить активность в сетях. Но, коль скоро обещал, обещанное исполняю. Псевдо-арбитраж между опционами RTS и Si. Логика простая, сравниваю IM (implied mobility) RTS и IM Si*k. Прошу прощения, но из-за нефти все расчеты перевел в термины подвижности

При разнице больше 200 открываю позиции, при нуле закрываю (точнее, пытаюсь закрыть, но не всегда успеваю)
Позиции перед дневным клирингом


( Читать дальше )