Облигации

Ключевые тезисы:

• За последние 10 лет количество потребителей фастфуда выросло в процентном соотношении с 19 до 79. Судя по поисковым запросам в интернете, популярность дёнера выросла за 2 года более чем в 2 раза, обгоняя хот-доги.

• Организация компанией собственного производства послужила мощным толчком для увеличения темпов роста. Пекарня, горячий и холодный цехи позволяют удовлетворять практически любые потребности предприятий общепита и дают прирост к розничной прибыли до 2 млн руб. ежемесячно.

• Согласно оценочной системе финансового состояния USC, сеть «Дядя Дёнер» в 3 квартале 2019 года получила статус надежной. Улучшение положения компании связано со снижением долговой нагрузки и увеличением рентабельности.

• Выручка ООО «Дядя Дёнер» составила 240,9 млн руб. на 30.09.19. Рентабельность по чистой прибыли увеличилась относительно 9 мес. 2018 г. на 3 п.п., до 11,9%. В абсолютном выражении чистая прибыль составила 28,6 млн руб.

( Читать дальше )

Пользовался ли кто-нибудь такой штукой?
Если у кого есть опыт, поделитесь плиз плюсами/минусами, а также влияние комиссий на доходность 

Наверное в нашей стране не останется семей у которых нет или не было ипотеки. Рынок ипотеки ростет и государство способствует этому различными программами. Одно дело когда семья берет ипотеку, что бы спокойно жить в своей квартире или доме выплачивая постепенно проценты. Но я сегодня поговорю о других индивидуумах, которые берут ипотеку что бы в последующем начать сдавать эту квартиру и тем самым квартплатой гасить ипотеку.

Добрый день!

Вчера на нашем канале Дмитрий Александров проводил вебинар, посвященный разбору эмитента «Обувь России»

Ссылка:

( Читать дальше )

Напоминаю, что онлайн репортаж я веду на страничке форума облигационный конгресс 2019. Туда я строчил сообщения и заливал фотки тоннами. 

Считаю, что день провел с пользой. Всего собралось 730 человек, из которых около 50 — сотрудники cbonds. Сами круглые столы конференции вчера были не слишком интересны, я бы даже сказал, довольно скучны. Более менее была панелька по корп.бондам, я там хоть чего-то полезное законспектировал. Лучшая презентация дня однозначно была у Марины Чекуровой из Эксперт РА.

С большим интересом прослушал презентацию Сергея Лялина нового сайта cbonds, расположен по адресу premium.cbonds.ru , который буквально вчера и запустился. Все описал на форуме, со скриншотами и даже видео заставки снял. Опять-таки, все нововведения нового сайта законспектировал

Из интересного/полезного/примечательного:

1. Отметил для себя некоторые итерфейсные решения cbonds
2. Пообщался немного с Сергеем Лялиным, чуть больше узнал о бизнес-модели cbonds (фото)
3. Поговорил о пользе с НП РТС (Александр Дорош) (фото)
4. Пообщался с Дмитрием Александровым из Универа на тему ВДО (фото), который подкинул интересную идею для смартлаба 
5. Денис из Велеса поделился интересными идеями по развитию смартлаба (фото)
6. Полезно пообщался с Асхатом Сагдиевым (владелец Универа) по поводу эмиссии бондов (фото)
7. Познакомился с Алексеем Тимофеевым, НАУФОР, главный лоббист ваших интересов кстати в борьбе с ЦБ за ваше право спокойно торговать на бирже. (фото)
8. Познакомился с Дмитрием Адамидовым @angrybonds (фото)
9. Познакомился с Алексеем Панфиловым, владелец Гарант-Инвест (фото)
10. Пообщался по дороге в Будда Бар с Александром Пирожковым (Деловой Петербург) (фото)
11. 100 лет не виделся с Марком Рубинштейном, а тут увиделся! (фото)
12. Если что-то важное забыл, сорян, имею право! День был очень насыщенный.

Сегодня с опозданием иду на день 2 аккурат ко второй дискуссии.

Возможный дальнейший ход графика.



pattern o-pa

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Хочу поделиться своими наработками в решении задачи расчета оптимального портфеля облигаций методом минимизации его дюрации.

Если коротко, то решая задачу оптимизации написал программу, которую запилил в вебе, как двухшаговую форму. Программе достаточно скормить файл с данными по облигациям, скачанный с rusbonds.ru и определить целевые параметры. Далее оптимизатор рассчитает оптимальные веса бумаг.

ссылка на форму здесь

Если подробней:
Инвестируя в облигации, столкнулся (как мне кажется, естественно) с задачей определения оптимального портфеля с т.з. системного риска. Задача свелась к определению и минимизации дюрации портфеля. К сожалению, дюрация портфеля зависит от весов облигаций не линейно (т.е. не является средневзвешенной дюрацией), а квадратично. Соответственно, пришлось попутно решать задачу квадратичной оптимизации. Все это вылилось в целую разработку, которой я и захотел поделиться с миром:). Надеюсь будет кому-то полезно на инвестиционном поприще. Пользуйтесь на здоровье.

Формочку снабдил, как мне кажется, понятной инструкцией. Но если будут вопросы — пишите в комменты.
Удачных инвестиций.