ПРОГНОЗ

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер»

В США завершилось расследование по поводу возможного сговора между Д. Трампом и Россией перед выборами президента в 2016 году. Казалось, что на этом завершится история с наиболее негативными сценариями санкций, после чего российский рубль сможет вспомнить об экономических составляющих своего курса. Однако глобальная конкуренция – это не разговор о демократии, а беспощадная борьба за прибыль.

Именно этой борьбой руководствуются в Конгрессе США, когда принимают законы вроде защиты Европы от российского газа. Европу, как это обычно бывает, спросить забыли. Конечно, если бы газопровод «Северный поток-2» проходил по польской территории, а лучше через всю Прибалтику, то сторонников у него было бы гораздо больше. Тем не менее новые законопроекты в США вряд ли будут последними, так как логика защиты экономических интересов предполагает любые возможные действия, которые будут способствовать увеличению прибыли американских корпораций за счёт сокращения возможностей российских.

( Читать дальше )

В настояшее время евро торгуется на отметке 1.12200. Нисходящий тренд от 1.14500 на данный момент практически полностью потерял силу, о чём говорит смена характера ценовой динамики. Цена практически ушла во флет, при этом фьчерсные объёмы за последние торговые часы также имеют явно пониженные значения.



    Индикатор фьючерсных объёмов на протяжении времени жизни тренда демонстрирует классическую картину распределения последних, однако на протяжении практически всего прошедшего торгового дня активность основной массы участников рынка заметно снизилась, что говорит о скорой вероятной смене тренда.
    На данный момент можно говорить об актуальности открытия длинных позиций с текущего уровня. Цель по прибыли можно обозначить в районе предыдущего ценового максимума — 1.14500. На индикаторе фьючерсных объёмов отчётливо заметен высокий объёмный бар на гистограмме вблизи 1.14500, что говорит о высоком уровне интереса участников торгов к данному ценовому уровню.

В прошлый раз, когда мы писали о Chipotle Mexican Grill, акции колебались около 470 долларов, после ралли с 248 долларов за шесть месяцев. Компания восстанавливается после вспышек E.coli, сальмонеллы и норовируса в 2016 году, и на Уолл-стрит снова появляются акции Chipotle. Однако вместо того, чтобы сразу присоединиться к быкам, мы решили взглянуть на CMG сквозь призму принципа волн Эллиотта. Приведенный ниже график, опубликованный 30 июля 2018 года, показал, что можно ожидать «здорового отката».
4-часовой график цены акций Chipotle показал, что скачок с 248 до 472 долларов формировался как пятиволновая импульсная модель. Согласно теории, трехволновая коррекция в противоположном направлении следует за каждым импульсом. Волны с 1 по 4 уже были, что означало, что «как только волна 5 завершит паттерн где-то около отметки в 500 долларов, следует ожидать заметного снижения». Кроме того, медвежье расхождение MACD между волнами 3 и 5 дало нам еще одну причину для осторожности. Согласно анализу, гораздо лучшая возможность покупки, вероятно, будет иметь место около 400 долларов. Обновленный график ниже показывает, как акции Chipotle развивались в течение последних восьми месяцев.

( Читать дальше )

Народ!

   Кто занимался таким неблагодарным и бесперспективным делом как попытка сделать модель прогноза движения цены на фьючерс? Хотелось бы пообщаться на эту тему с теми, кому есть что сказать по существу и имеющими практический опыт такого геморроя.

   Сразу подчеркну – убедительно прошу любящих и практикующих «устроить срач» в теме обойти данный пост стороной. Приложите свои силы и знания в другом месте. Заранее благодарен. И да, для желающих рассказать мне о природе и закономерностях случайных величин – я знаю, что движение цены это стохастический процесс и проч. проч., про бессмысленность пробовать сделать такой прогноз и модель – тоже наслышан. Про вероятность случайных процессов также читал в первом классе, даже формулы смутно помню )))

   Итак, решил вспомнить про свои «верхние образования» и проч. былые успехи и потратил определенное количество времени на попытку создать модель прогноза движения цены фьючерса на следующий день. Исходной информацией для расчета прогноза взял доступные данные с сайта МБ по итогам торгов: число открытых позиции физ./юр. лиц; максимальная, минимальная, первой сделки и закрытия – цены; число контрактов в открытых позициях; объем торгов в руб.; число сделок в день; средневзвешенная дневная цена за лот; расчетная цена. Все данные по итогам торгов за день.

( Читать дальше )

Приветствую!

Уровни

По ситуации

Локально
Выкупили цену от 66.08, в моменте пришли в шортовые места. Для того чтобы расти дальше с текущего  положения нужно или сделать резкий пролив, снова в сторону 66.08, или же начать запильной структурой продавливать текущее шортовое место. В таком случае отлив будет, но с район хаев, и уже скорей в рамках лонга на перехай.

В логике шорта этот выкуп было делать не за чем, теперь в рамках шорта нужно закинуть на хай и сливать оттуда, если хотим шортиться. С текущего положения слив, как шорт, маловероятен.

( Читать дальше )

Сегодня было красивейшее бычье поглощение (в ТА не верю, только в термины), а далее будет вот что: жесткая свечка вверх со всеми медвежьими стопами, и наконец долгожданный (некоторыми) перехай 69++.


На кой, извините, я это пишу?
Уже много раз, видя очевидные вещи и торгуя их, потому думаешь — а был ли до конца уверен, даже входя в сделку и в итоге угадав?
Вот сейчас уверен на 9\10, да и фон ближайших дней будет соответствовать. 
Теперь осталось посмотреть, как тут говорят, что же в реальности будет перформить наше всё.


p.s. На скрине крайний раз, когда я был уверен в сделке на 10\10 :-)


( Читать дальше )

У меня в профиле написано, что у меня прогнозы не на расчетах математики Леонардо Пизанского он же Фиббоначи и не Ганн. В основе у меня бестселлер английского писателя Николаса Кэмпиона — «The Book of World Horoscopies», он преподает астрологию и астрономию в университете Уэльса и учебника астрономии шаманов южной Сибири, индейцев Майя.

2019 — в гороскопе Китая мы видим с марта 2019 по 2021 год аспекты аналогичные в гороскопе Таиланда 1996-1997 годов которые привели к срыву тайского бата на 100% и индонезийской рупии на 200%, именно не к девальвации, а к срыву, потому что Бат Таиланда наверное одна из валют мира, которая после окончания кризиса и прохождения астрологического аспекта на срыв, снова вернулась на те же уровни, 25 — 50 и снова на 25-30 и сейчас 33 бата стабильно уже 20 лет за один доллар США > //smart-lab.ru/blog/482135.php 

 2019  — дефолт Китая, обрушение экономики и Юаня Китая, но не затронет Бат и индексы Таиланда, на бирже Таиланда в 2019г кризиса не будет.

 2020 ап тренд весна и лето, за период индексы +30%

( Читать дальше )

Тимур Нигматуллин, аналитик «Открытие Брокер»

Сегодня FMCG-ритейлер «Лента» объявил о том, что между ЕБРР и «Севергрупп» бизнесмена Мордашова ведутся переговоры в отношении возможной продажи доли 7,4%. Аналогичные переговоры шли и с TPG Group о продаже доли 34,13%. В последнем случае менеджмент «Ленты» сообщал, что продажа может быть совершена исключительно при условии обязательного предложения о выкупе всем акционерам и держателям расписок. При этом на данном этапе все ещё отсутствует какая-либо определённость по поводу того, состоится ли сделка или нет.

Считаем, что при одобрении сделки будет развиваться примерно по следующему сценарию: с TPG из капитала выйдет ЕБРР, а структуры Мордашова получат 41,55%. Если сделка состоится, то имеет смысл рассматривать два сценария выкупа у миноритариев – базовый и оптимистичный. В базовом сценарии стоит ориентироваться на самую консервативную оценку – средневзвешенную рыночную цену расписок за последние полгода, которая составляет около 220 руб. за бумагу. У этих значений котировки оказались сразу после появления новости. В оптимистичном – премия к рынку составит до 30%.

( Читать дальше )