РЫНКИ

На протяжении полугода инвесторы ожидают коррекции на американском рынке в связи с перегретостью площадок США, но тем не менее продолжается игра «кто последний купит американские акции». Причина все та же: большое количество денег в американской экономике. В связи с этим, «новогоднее ралли», которое ждут инвесторы, плавно вытечет из текущего движения вверх на рынке США.
Предыдущие три года участники рынка задавались одним вопросом: какой станет следующая программа количественного смягчения от ФРС. Теперь инвесторы находятся в полной уверенности, что снижение объемов QE3 неизбежно, остается понять, когда оно начнется. Изменение восприятий говорит о том, что в 2014 году вероятно усиление ожидания сворачивания стимулирующих мер, усиление доллара и уход из рисков.
Сегодня состоится выступление главы ФРС США Бена Бернанке, который уже готовится к отставке. Не стоит ждать от него кардинальных заявлений, более того, мы не ждем резких движений в целом от Федрезрва, который возглавит Джанет Йеллен, приверженец мягкой монетарной политики.
 http://www.finam.ru/international/newsitem7A14B/default.asp

Прошедший день индекс ММВБ закончил белой свечой, порушив надежды на быстрое завершение отскока и официально подтвердив слом нисходящей тенденции, закрывшись выше 1505 пунктов. Тот факт, что он не дотянул, ни до уровня поддержки 1450 пунктов, ни до 233 СС (1460 пунктов), говорит о нежелании быков сдавать свои позиции. Сегодня должен быть ретест уровня 1505 (верхняя граница даунтренда) и если рынок оттолкнется, то нас может ожидать новый растущий импульс и перехай года в рамках пятой волны роста, что будет говорить о том, что формация треугольник, которую мы наблюдали несколько лет, разрушена. Если же рынок найдет в себе силы вернуться под линию, тогда мы получим наиболее ожидаемый вариант — небольшой повышательный боковик (до 1520 примерно) в рамках второй волны снижения (или волны В). Ситуация в паре доллар рубль благоволит продавцам. На срочном рынке опять начали набирать путы, что тоже хорошо.
В отраслевом разрезе ситуация такова: банковский сектор почти достиг отметки 5150 и там назревает коррекция или разворот. Нужно быть осторожнее с покупками. Нефтянке удалось пробить свой локальный даунтренд. Сегдня ждем ретеста, если он удачен — сектор снова будет в фаворе у игроков и можно ждать похода, как минимум, на годовые хаи. Металлурги достигли расчетного сопротивления 2150. Тут наиболее вероятен отскок вниз. Энергетики протестировали сверху свою поддержку и отскакивают — хороший сигнал, но торопиться пока не надо — подождем подтверждения.
 

Массоны пытаются искать какие то знаки, а американский рынок бьет новые рекорды.
S&P 1800,  Dou  16000
И всеравно им на все знаки, просто торгуйте, а не ищите знаки 

• 
   
  

МОСКВА, 18 ноя — Прайм. Группа «Онэксим» Михаила Прохорова достигла соглашения с Сулейманом Керимовым и его партнерами, контролирующими 33% акций «Уралкалия», о покупке их пакета, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. 

По их словам, компания оценивается примерно в 20 миллиардов долларов, а выкупаемая «Онэксимом» доля стоит около 5,2 миллиарда долларов. «Уралхим» Дмитрия Мазепина может присоединиться к «Онэксиму» в качестве партнера", — добавили собеседники Bloomberg.
 http://www.1prime.ru/Chemical/20131118/770820428.html

В пятницу индекс ММВБ нарисовал додж по итогам дня, что является потенциальным разворотом тенденции, но требует подтверждения в виде черной свечи. На руку медведям играет и тот факт, что попытка пройти уровень 1500 пунктов успехом не увенчалась. Сегодня нас ждет еще одна попытка пройти это сопротивление, а так же верхнюю границу нисходящего канала на уровне 1505. Пробой этих сопротивлений и закрепление выше на четырехчасовиках будет означать разворот тенденции. Пока это маловероятно, скорее нас пока ожидает продолжение боковика с уровнями 1505-1475 пунктов в рамках второй волны в снижении, начавшемся в середине октября.
В пользу роста говорят данные со срочного рынка, где юрлица резко сократили позиции в фРТС и путах и наращивали в колах. Тенденцией это пока назвать сложно, но задуматься есть над чем.
В отраслевых сегментах ситуация следующая: банковский сектор смог таки удержать завоеванное и теперь сходит на уровни 5100-5150, откуда возможен откат. Нефтянка не смогла пробить свое сопротивление на уровне 3500, но сегодня ей дадут еще один шанс. Если сектор не сможет им воспользоваться, его ждет поход на 3440. Металлургам удалось пробить свое сопротивление на 2100 и теперь бумаги сектора пойдут штурмовать основное сопротивление на уровне 2150, откуда должен быть откат вниз. Энергетикам так же удалось вернутся в границы падающего тренда, пробив нижнюю его линию и после ретеста тут вероятен отскок.

Показатель Херста  широко применяется для исследования свойств  рынков. Мы попробуем выяснить насколько рынки контртрендовые  или трендовые. А возможно рынки похожи на случайное блуждание? Есть ли статистическое преимущество у трендовых алгоритмов на развитых финансовых рынках? В чем основной  недостаток  исследования рынков с помощью коэффициента Херста? На эти вопросы мы найдем ответы в ходе нашего исследования.

все чаще замечаю что с нашего российского рынка ушла диверсификация.
 сейчас и золото и доллар ведут себя часто как фишки основные


фишки вниз и золото вниз...
 нет глобального хеджа...  все объекты парковки лишних денег

Отток средств из фондов акций развивающихся рынков достиг рекордного за последние шесть месяцев значения – $4 590 млн. по итогам недели, завершившейся 13 ноября (для сравнения, на предыдущей неделе отток составил $1 029 млн.). Это самый большой отток с 19 мая 2013 года.
Совокупная динамика фондов акций развивающихся рынков за первые две недели ноября сопоставима с оттоком, наблюдавшимся в середине августа, когда фондовые рынки сильно просели. До этой недели наблюдался совокупный приток средств на развивающиеся рынки с 26 декабря 2012 года, но теперь он сменился оттоком в размере $3 900 млн.
Отток неудивителен с учетом снижения готовности инвесторов делать ставку на риск. За период с 6 по 13 ноября Индекс MSCI EM упал на 3,57%, а Индекс РТС – на 3,56%, хотя нефть за тот же период подорожала на 1,5%.
Страны БРИКС демонстрируют наибольший отток. Отток средств из фондов акций развивающихся стран сильнее всего затронул Бразилию ($858 млн.), Южную Корею ($824 млн.), Россию ($454 млн.), а также Мексику (371 млн.), Китай (220 млн.) и Индию (198 млн.). В целом инвесторы вывели из фондов стран БРИКС $1 966 млн., то есть на эти страны пришлась почти половина самого купного оттока средств с развивающихся рынков. Единственная страна среди развивающихся рынков с положительным результатом по итогам недели – Израиль (приток $28 млн.) 


( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ по итогам дня нарисовал хорошую белую свечу, практически закрыв негатив предыдущего дня и сформировав фигуру «бычий захват за пояс», что говорит о силе быков. Однако ситуация на рынке показывает, что этот рост — результат локирования продавцов паники и рост, скорее всего, был спровоцирован закрытием шортов, открытых на кануне. Игру наверх поддержало снижение доллара к национальной валюте. В пользу снижения говорит продолжающийся набор коротких позиций в фртс и покупка путов юрлицами, а так же незавершенность разворотной формации в районе 1460. 
Исходя из этого ситуация может развиватся двояко: первый и пока менее вероятный вариант — ММВБ проходит отметку 1500 и закрывается выше. В таком случае с высокой вероятностью можно считать, что снижение на какое-то время закончено и нас ждет долгий бокових в диапазоне 1510-1485 и, возможно, даже перехай годовых максимумов.  И наиболее вероятный — после экспирации мы продолжаем снижение. 

( Читать дальше )