Результаты

Бултыхались туда сюда, сюда туда, как раз то что я люблю:) сначала быкам рога погнули, потом медведей в норы загнали, счас вон опять красной тряпочкой быкам машем перед обрывом)

в общем сегодняшний день в пользу Аскета прошёл:

Аскет -                      + 2750 пт
Аццкий_робот -       + 600 пт

Итак. Хочу опубликовать результаты работы и поделиться опытом сотрудничества с системой GTRA signals. Взял подписку в начале этого года. Сразу скажу, что за все 5 месяцев было всего 5 сигналов (открытие и закрытие позиции – это 2 сигнала). Один из которых вообще-то не относиться к этой системе и рассчитан на дополнительное депо. Итак начнем:

1. Покупка фьючерса РТС цена 141500 — сигнал поступил в начале января.
2. Покупка золота цена 1230 — сигнал поступил в начале января
3. Закрытие позиции фьючерс РТС на открытии рынка ~127000 – сигнал поступил 04.02.
4. Открытие позиции покупка фьючерса РТС цена 120400 -  сигнал поступил 02.04 (позиция открыта до сих пор)
5. Открытие позиции в серебре по цене 20.10 (позиция требует дополнительного депо)

 
Вот собственно все сигналы за 5 месяцев. Для системы, которая должна по описанию работать на волатильности, по факту получаем buy&hold в чистом виде.
Максимальные просадки можете все посмотреть и посчитать сами по графику и датам открытия\закрытия позиции, благо для этого сигналов совсем немного. С рынка, показавшего сильнейшую волатильность и ходы  основных направленных движений больше чем на 30% система не взяла ничего кроме убытка. Поза по золоту прошла весь путь до почти 1400$  и вернулась практически в точку открытия с учетом перекладки в новый контракт.


( Читать дальше )

Терминал:


Брокер:

( Читать дальше )

С 1 апреля (начало второго квартала) я полноценно запустил в торги столь популярную на смарт-лабе стратегию А. Муханчикова .
 
Кодировал я ее весь первый квартал и  вроде как потестировал чутка в марте.
Но тем не менее баги все равно вылетали и мне приходилось прихлопывать их мухобойкой активно отшлепывая  стратегию Мухи.
Пока результат за три дня вот такой:
 
Немного подробней расскажу о стратегии:


( Читать дальше )

Нас постоянно спрашивают про успехи участников UTchallenge, которые прошли отбор. Из тех людей, кто сейчас делает деньги, большинство суеверны и не хотят публично раскрывать все свои карты, и это их право! Возможно, они ждут момента, когда перейдут на более высокий уровень и всем умникам скажут: «Вот как надо делать деньги!» :)

( Читать дальше )

Итак, общий результат за 2013 год:

+27200 пунктов в расчёте, если бы каждый раз позиция открывалась на 1 лот. Всего было выдано 16 рекомендаций.

+1700 пунктов на 1 идею в среднем.

Вот тут небольшой equity по рекомандациям (не по времени).



Идейки эти я писал чисто из любопытства, чтобы посмотреть свой результат в конце года. Почему получился плюс? Думаю два главных фактора это:

1. — позиции открывались очень редко
2. — я не испытывал никакой эмоциональной привязонности
3. — еще можно заметить, что весь профит обеспечили по сути два сильных движения (насколько помню, это было падение в феврале-марте и рост в сентябре)

Думаю, многие трейдера будут винить 2013 год за то, что российский рынок был дохлый и заработать было сложно. Но если взглянуть на график, то видно, что заработать возможности всё таки были. Это падение в начале года и сильные выносы вверх в середине года. 

( Читать дальше )

Сегодня я решил выкладывать сигналы своей ТС суда
Про это тут http://smart-lab.ru/blog/155073.php 
  Какая мотивация? Мотивация такая, торгую я недавно ТС новая, тем более есть некоторые проблемы с дисциплиной, решил выкладывать это суда, чтобы понимать всю ответственность данной деятельности дабы не подводить ни себя ни вас, и лучше анализировать и воспринимать сигналы своей ТС
Был опубликован сигнал по SI, правда с задержкой, за что прошу прощения.
Результат первого трейда http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/155087.php
Результат 79п на контракт

( Читать дальше )

Сегодня начинается вторая неделя нового сезона Utchallenge, а чем дальше идет соревнование, чем ближе оно к концу, тем более оно яркое и захватывающее.
 
Предлагаем посмотреть статистику активных сезонов Utchallenge Nyse и FORTS за пятницу, 6 декабря.
Статистика по днях, а также за прошедшую неделю доступна по ссылке: challenge.unitedtraders.com/stats.php
 
Несмотря на пятничное настроение, участники показали достойные результаты, кто-то сделал некоторые ошибки, а кому-то удалось вырваться в лидеры турнирной таблицы.
 
Подробности от Utchallenge: challenge.unitedtraders.com/index.php
Желаем участникам успехов! Впереди еще 3,5 недели активной торговли!
Подробности сезона: utmagazine.ru/posts/2500-rezultaty-uchastnikov-utchallenge-forts-za-06122013.html

Внимание! Скриншоты не являются окончательными результатами! Полные результаты смотрите на сайте: http://challenge.unitedtraders.com/stats.php

FORTS F6 SEASON


( Читать дальше )

Во вторник, 2 декабря, стартовал новый сезон Utcallenge, одновременно 5 и 6 сезоны FORTS и третий сезон NYSE.
Вчера был не самый легкий день на фондовом рынке, как FORTS? так и Nyse. Однако, несмотря на это, участники сделали весьма неплохой результат.

FORTS F5 SEASON:


( Читать дальше )

Краткосрочная трендовая стратегия. Фьючерс РТС. В среднем 1 сделка в день. Комиссии и проскальзование в тестах учтены. Период тестирования — 7 лет. Без плечей, но с реинвестированием.
 
Результаты  тестирования стратегии #1 PDT следующие:
 
Доходность за весь период: 481%
Средняя доходность в год: 33,5%
Всего сделок: 1383
% выигрышных сделок: 40%
Максимальная просадка: 10%
Профит фактор: 1,34 
Процентный фактор восстановления:  46,6
 
Рекомендуемое плечо для торговли: 2-4 




 Источник: http://eugeny8.blogspot.ru/2013/11/1-pdt_28.html