Риски

      Продолжение. Начало — в предыдущих частях:


Разумный (?) Подход к Управлению Капиталом? Для Рядового Спекулейтора. Вводный опрос.

СССУКа. Часть 1. Идём в кабакъ!

СССУКА. Часть 2. Повторение, Мать Её, Учения! Достаточность Депозита.

СССУКа. Часть 3. Эта Небезопасная Безопасность, или Активная Пассивность Трейдера.



     Ну вот, мы и пошли поживей с материалом, мой Друг! Пока время и силы есть. И хотение.

     Как там у нас по плану-то – «страхи Букмекеров и пожелания Брокеров»? «Вот и давайте сегодня об этом с Вами поговорим».

     Начну с кратенького такого экскурса. В самом конце 90-х мне не просто довелось, а и посчастливилось познакомиться с Толей Мачульским. Кто такой – гроссмейстер. Реально. Международный. И не тока шахматный. Гроссмейстер букмекерства, основатель и вдохновитель крупнейшей до сих пор в России букмекеской конторы – «ФОН». Анатолий недавно ушёл, а контора ещё жива.

     Мне всегда приятно читать и наблюдать за попытками Уважаемых Трейдеров (начинающих ли, со стажем ли) выложить Свою Собственную Систему Управления Капиталом (сокращённо — СССУКа!). Крайне забавно и поучительно (для меня особливо), что я проходил всё это ровно 14 лет назад — в 2006 году. И прошёл. Я ещё жив (как трейдер) — значит, что-то вошло куда надо.

     С тех пор публиковал несколько статей, но они «не зашли» в народ. Причём причина понятна.

     Каждый считает себя, если и не ох*ически умным, то, по-крайней мере, близким к этому. Меж тем, всё уже порешено, оттестировано и подшито к делу. Трейдеры боятся неизвестно чего. А вот того, чего РЕАЛЬНО нужно опасаться, им на ум почему-то не приходит. Хотя и книжки про "чёрных афролебединых сванов" почитывают. И не перестают утверждать про «правило двух процентов». Ну и прочую классическую х*йню.


     Мой Любимый Проницательный Читатель, ответь мне. Имеет ли смысл выложить результаты моих исследований на эту тему (получится в нескольких частях, без формул, только «на пальцах»)? Или ну его нахрен мне обезьяничать?




      С уважением, трейдер с почти 20-летним стажем, Московский Коля-Лоссбой

Вчера, просматривая аналитические заметки по сырьевым котировкам, помимо растущего уважения к терпению и стойкости сырьевых аналитиков, внимание сконцентрировалось на том, сколько не совсем управляемых рисков нужно закладывать при моделировании. Особенно увлекательным и практически интересным показались сельскохозяйственные котировки и их зависимость от политических веяний и, еще в большей степени, от окружающей среды и изменяющегося климата. Посему захотелось поделиться двумя соответствующими проблеме историями.

Во-первых, про политиков с их взглядами на местное производство. Не то, чтобы фундук — это очень важно, но случай достоин освещения. Есть итальянский политик Матео Сальвини, один из лидеров местных правых, который в своих соц сеточках регулярно вещает о том, какой он патриот и как страстно он поддерживает “местное, без всякой дряни”, то жадно уплетая пасту, то смакуя томатный соус. Не то, чтобы его популизм столь уникален, но чисто, чтобы освежать свой итальянский на общественно-политические темы я порой слушаю его речи и читаю заметки. Год назад в пылу поддержки всего итальянского, Сальвини в один день похвастался покупкой шоколадной пасты Нутелла, а в другой  — уже пылко кричал на митинге о необходимости чуть ли не запрещения работы компании Ферреро. Оказывается, Матео вдруг узнал, что Турция, производящая 70% фундука в мире, поставляет ключевой ингредиент для исконно итальянской пасты и решил, что такую глобализаторскую крамолу он сможет побороть ( опустим то, что какао-бобы из Западной Африки, сахар, вероятно, бразильский, а ваниль выросла где-то в Китае). Запустив волну протеста, он таки заставил менеджмент Ферреро засадить фундуком плодородные склоны в Умбрии, где ввиду использования пестицидов, начали протестовать местные фермеры, опасаясь изменения экологии местного озера. Да, влияние на цену, экологию разумеется было. Да, российская история с импортозамещением имеет гораздо больше казусов и парадоксальных проблем. Но, ключевой вывод — при оценке и прогнозе с/х котировок искать, что на уме у местных политиков — запрос на локальных производителей весьма велик, а учитывая локдауны поддержка местного имеет еще и этическое значение (в рамках разумного, не запрещать же какао, верно?).